Técnica de Trading de Medias Móviles Ponderadas

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Contents

Las medias móviles en el Trading- Estrategias, ejemplos y más

Indice de Contenido

¿Qué son las medias móviles?

Las medias móviles son un indicador de tendencia que rastrea el precio de un activo sobre un periodo de tiempo y lo manifiesta en una línea. Esto suaviza las fluctuaciones del precio para darle a los traders una idea general de hacia dónde se está dirigiendo la tendencia. Al utilizar medias móviles, un trader puede identificar señales de compra y venta como puedes ver en la imagen a la izquierda.

Los traders técnicos a menudo afirman que la tendencia es su amiga porque piensan que un activo que va hacia arriba, es más probable que continúe subiendo. Por el otro lado, un activo que baja es más probable que siga bajando. Tener una visión clara de la tendencia puede ayudar a los traders a decidir si compran, venden o mantienen sus posiciones. Sin embargo, a veces puede ser difícil determinar la tendencia y se necesita un ayuda visual, aquí es donde las medias móviles entran al juego.

Para aprender a identificar un cambio de tendencia entra al artículo ¿Cómo identificar un cambio de tendencia?

¿Cómo funcionan las medias móviles?

Para crear un gráfico con medias móviles simples, selecciona un marco de tiempo. Un periodo de tiempo puede ser cualquier periodo incluyendo minutos, horas, días, semanas o meses. Vamos a tomar como ejemplo una media móvil simple de 20 periodos en un marco temporal de 5 minutos. Lo que hace la media móvil es promediar el precio de las últimas 20 velas de 5 minutos. Una media móvil de 20 periodos puede ayudar al trader a determinar tendencias de corto plazo.

Tipos de medias móviles: Las más usadas

Simple Moving Average (SMA)

La media móvil simple es una media móvil no ponderada. Esto significa que cada día en el conjunto de datos tiene la misma importancia y se pondera por igual. A medida que finaliza cada nuevo día, se descarta el punto de datos más antiguo y se agrega el más nuevo al comienzo.

Exponencial Moving Average (EMA)

La principal diferencia con la EMA es que los puntos de datos antiguos nunca salen del promedio. Es decir, los puntos de datos antiguos retienen un multiplicador incluso si están fuera de la longitud de la serie de datos seleccionados.

¿Cómo utilizar las medias móviles?

Como indicador básico de tendencia

Esta es básicamente la esencia de las medias móviles y su uso en general es para indicarnos cual es la tendencia del activo que estamos siguiendo. Esto nos permite posicionarnos a favor del camino de menor resistencia y buscar oportunidades de compra o venta a favor de la tendencia.

Como niveles relevantes de soportes y resistencias

Es una de mis formas favoritas de utilizar las medias móviles, sobretodo la de 200 periodos. Actúa como un nivel fuerte de soporte o resistencia. En el gráfico a continuación vemos como el precio forma un estupendo doble suelo encima de la media 200, lo cual es una potente señal de compra.

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Trading con medias móviles: Estrategias

Rompimiento

Tomemos el ejemplo de una media móvil de 20 periodos. Una señal de compra puede ser cuando el precio supera la media como puedes ver a continuación. Podrías aprovechar una extensa subida del precio y salir cuando la media sea superada por los vendedores. O podrías salir cuando el precio se aleje mucho de la media con un estilo scalping. El riesgo es que el precio a veces rompe la media sutilmente para luego revertir ya que no nos confirmó la validez de la ruptura.

Luego de romper la media 20 azul, el precio mantiene su tendencia hasta romperla más adelante.

Medias móviles como soportes y resistencias

Otra señal de compra podría ser, no en el rompimiento, sino en el rebote o en el retroceso según sea el caso. Esto sucede cuando la media móvil ejerce de soporte o resistencia. Cuando el precio llega a la media móvil y luego rebota o retrocede, este movimiento podría usarse como señal de compra o venta. Mira el ejemplo a continuación con una tendencia alcista y rebote a la media 20 para continuar la subida.

La media móvil actúa como soporte una vez es superada.

Por otro lado, las medias móviles pueden ayudar también a los traders a saber cuándo entrar en short o put. Por ejemplo, si el precio sube hasta la media móvil y retrocede, podría ser una señal de venta como lo presenta la imagen a continuación.

El precio retrocede al llegar a la media, esta ejerce de resistencia.

Estrategia de cruce de medias

Los cruces de medias requieren el uso de dos medias móviles de diferentes periodos en un mismo gráfico. Esas dos medias podrían ser la media simple de 50 periodos (mediano plazo) con la media simple de 200 periodos (largo plazo). La señal de potencial compra se manifiesta cuando la media simple de mediano plazo se cruza sobre o debajo de la media simple de largo plazo.

Cruce de compra

Ocurre cuando la media móvil simple de corto o mediano plazo se cruce sobre la media móvil simple de largo plazo.

Cruce de venta

Ocurre cuando la media móvil simple de corto o mediano plazo cruza debajo de la media móvil simple de largo plazo.

Triple cruce

El cruce triple de medias móviles es una estrategia muy utilizada por los traders. Se utiliza la media móvil simple de 10, 25 y 50 periodos. La señal surge cuando la media de 10 periodos cruza sobre la media de 25 periodos y luego a través de la media de 50 periodos. La entrada se realiza en la dirección de la media móvil de 10 periodos.

Consideraciones importantes…

Mirar una media móvil sobre un marco temporal corto puede ser muy útil, pero tiene sus inconvenientes. Una de las cosas de las que debemos estar conscientes es sobre sus oscilaciones. Una oscilación es cuando el precio cruza sobre la media dando una señal, y luego revierte rápidamente dando la señal opuesta.

Una media móvil de 20 periodos usualmente muestra más oscilaciones. Es la razón por la que algunos traders pueden preferir usar medias móviles con periodos más extensos como 40, 50 o 200 periodos. Estos periodos más largos muestran menos señales de compra y venta. Mira el ejemplo a continuación con una media de 200 periodos en color rosa.

La desventaja principal de cualquier media móvil simple es que son lentas en reflejar los cambios de precio porque a cada periodo se les da un peso igual. Para evitar esto, considera utilizar las medias móviles exponenciales. Este tipo de medias consideran el dato reciente como más relevante y le da más peso. Estas medias reaccionan mucho más rápido a los cambios de precio. Esto es más beneficioso para los traders de corto plazo.

También es importante notar que las medias móviles no predicen el desempeño futuro, ellas solo confirman tendencias establecidas. Aún con estos inconvenientes, las medias móviles son una poderosa herramienta para el análisis técnico.

Ejemplo Pronóstico de Demanda con Media Móvil Ponderada

En el contexto de los métodos de series de tiempo aplicados para los Pronósticos de Demanda, el método de Media Móvil Ponderada es una variantes de la técnica de Media Móvil Simple donde existe la posibilidad de modificar las ponderaciones que tiene cada uno de los datos en el cálculo del promedio. Este método resulta ser útil cuando es válida la premisa de que el pasado más reciente tiene un mayor poder predictivo respecto al futuro (por lo cual se suele asociar una mayor ponderación en el cálculo del promedio), sin embargo, en caso de existir estacionalidad en el patrón histórico de la demanda puede ser necesario ponderar con mayor fuerza un dato más antiguo de la serie de tiempo.

La fórmula de cálculo para una Media Móvil Ponderada se presenta a continuación:

En la nomenclatura anterior Ft representa el pronóstico para el período t, At es la demanda real (observada) para el período t y Wt representa las ponderaciones seleccionadas para el promedio ponderado. Por supuesto la sumatoria de dichas ponderaciones debe ser igual a 1 (o un 100%).

Ejemplo Media Móvil Ponderada

Para ilustrar la aplicación del método utilizaremos la serie histórica que presentamos en el artículo sobre cómo utilizar una regresión lineal para realizar un pronóstico de demanda. En esta oportunidad aplicaremos el método de media móvil simple con n=3 (como medio de contraste) y una media móvil ponderada de 3 períodos igualmente pero con ponderaciones seleccionadas arbitrariamente de 60%, 30% y 10%, respectivamente.

En la columna “MP” se incluyen los resultados del promedio móvil ponderado redondeando los resultados al entero más cercano. Notar que para una mayor comodidad se pueden fijar las ponderaciones a celdas específicas, lo que facilita copiar la fórmula a los períodos siguientes. A continuación y para facilitar la interpretación de los resultados se presenta un gráfico que contrasta los datos de la serie histórica y los dos dispositivos de pronóstico utilizados.

Se puede apreciar que en la medida que las ponderaciones seleccionadas para cada período se aproximen a 1/3, el pronóstico obtenido a través de la media móvil ponderada se asemejará al comportamiento de los resultados del promedio móvil simple con n=3. En este contexto es importante destacar que no existe procedimiento exacto que permita seleccionar de forma inequívoca las ponderaciones Wt de un promedio móvil ponderado y en consecuencia la “prueba y error” suelen ser estrategias utilizadas para evaluar el ajuste del pronóstico a los datos reales.

Finalmente sí el objetivo es proponer alguno de los métodos de pronósticos utilizados en este artículo se recomienda complementar el análisis calculando el MAD y Señal de Rastreo (TS) en cada caso, de modo de disponer de mayores elementos de juicio antes de tomar una decisión.

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Media Móvil

7 agosto, 2020 7 septiembre, 2020

Índice del artículo

¿Qué es una media móvil?

La media móvil es un indicador que analiza una serie de datos, y nos muestra el valor promedio del periodo de tiempo al que hace referencia.
El valor de una media dependerá de dos datos:

    Los valores analizadosEl horizonte temporal al que hace referencia la media móvil

El periodo de tiempo analizado

Por ejemplo, una media móvil de 20 periodos, hace un análisis de esos 20 periodos y nos ofrece un resultado.
Si el análisis es de 5 periodos, pues nos ofrece el resultado del análisis de esos 5 periodos.
Fíjate que hablo de “periodos”, porque las medias móviles se pueden utilizar en cualquier tipo de espacio temporal, ya sean meses, semanas, días, horas, minutos, segundos…
Ellas sólo analizan los datos, y ofrecen un resultado.

Valores analizados

Recuerda cuando nos enfrentamos a un gráfico por primera vez. En cada periodo al que hace referencia el gráfico (día, hora…) tenemos diferentes datos: precio de apertura, de cierre, máximo y mínimo.
Bien, pues las medias móviles se pueden calcular haciendo referencia a cualquiera de esos datos, y alguno más, como es el promedio de la sesión.
Normalmente las medias móviles se calculan en base al precio de cierre, que es el que más nos importa a los analistas, ya que ofrece una información muy valiosa: quien está al mando del mercado en este momento, los alcistas o los bajistas.

¿Para que sirven las medias móviles?

Las medias móviles son un indicador de tendencia.
Todos los activos están sujetos a movimientos de corto plazo que pueden resultar aleatorios, provocados por la volatilidad existente en ese momento.
Detrás de esos movimientos, aparentemente sin sentido en el corto plazo, subyace una tendencia: el precio sube o baja.
Las medias móviles suavizan la evolución de las cotizaciones, analizando los precios de un determinado periodo y destacando si el precio está más alto o más bajo “ahora”, que en el periodo analizado.

Señales que ofrecen las medias móviles

Las medias móviles ofrecen diferentes señales de Trading, que listadas por importancia diría que son:

    Cuál es la tendencia actualSe acelera o desacelera la tendencia: En función de la pendiente de las medias, podemos deducir si la tendencia se acelera o desaceleraOtro dato importante que ofrecen las medias móviles es su orientación

Ajustar una media móvil

Te estarás preguntando cual es la longitud más adecuada para una media, y yo te diría que todas pueden tener su importancia.
La media va a medir lo que tú le digas que mida. Si eliges 10 periodos, la media va a estar pegada al precio, ideal para inversores de muy corto plazo.
Si lo que buscas es medir la tendencia de fondo, una media de 10 días estará tan pegada al precio que generará muchos cambios de tendencia, y no te dirá cual es realmente la tendencia de fondo.
Hay una regla básica cuando se trata de la longitud de las medias móviles, cuanto más larga sea la tendencia que queremos medir, más datos necesita la media.
Hay traders que les gusta modificar la media móvil, para adecuarla al precio y al activo que están analizando. En teoría no es una mala idea, pero cuando la tendencia aún no está confirmada ¿Que media móvil es la mejor?
Creo que jugar con las medias y sus largos, nos puede llevar a que el indicador nos cuente lo que queremos oír, pero no lo que realmente está pasando.

Sobre el largo de las medias móviles. Mi recomendación

Decide que es lo mejor para ti.
Lo que yo piense o piensen los demás sobre las medias móviles no tiene demasiada importancia.
Descubre que información es la más importante que te puede ofrecer una media y actúa en consecuencia.
Puede ser que busques operar en base a tendencias de medio o largo plazo, sería absurdo buscar una media móvil que se pegue al precio y te diga cuando cambia de orientación, si lo que buscas son los cambios de largo plazo.

Tipos de medias móviles

Hay diferentes tipos de medias móviles que un operador puede utilizar.
Como he comentado al principio, las medias móviles son un promedio de datos, pero según como se analicen y procesen los datos, las medias móviles ofrecen diferentes resultados.
Unas medias móviles dan igual importancia a todos los datos analizados, otras dan más importancia a los datos recientes, incluso algunas medias móviles tienen en cuenta el volumen generado en cada plazo temporal analizado, dando mayor importancia a los datos que más volumen desarrollan.
Así, nos podemos encontrar con diferentes tipos de medias móviles:

    Medias móviles simplesMedias exponencialesPonderadasTriangularesAjustadas a volumenMedias móviles variables yMedias de series temporales

Media móvil simple SMA

La media móvil simple es una de las mas utilizadas por los traders, tal vez sea por su sencillez de cálculo, pero yo me atrevo a decir que es por ser la media más antigua.
La media simple, toma para su cálculo la suma de los datos a los que hace referencia la longitud del periodo, y los divide por número de datos.
Un ejemplo: si la media móvil simple la calculamos al cierre, sobre un periodo de 10 días, sumará todos los cierres y los dividirá por 10.
El mayor inconveniente que tienen las medias móviles, es que cambia dos veces para cada dato.

    El primer cambio se produce cuando un nuevo precio es añadido al cálculo de la media móvilLa otra reacción se produce cuando un precio viejo sale del cálculo de la media

Fórmula de la media móvil simple

Media móvil simple = Suma de los precios de “cierre” de X sesiones/ X sesiones

Ejemplo de media simple

Media móvil exponencial EMA

La media exponencial, es más efectiva que la media simple para seguir las tendencias.
Para construir la media móvil exponencial, los datos recientes tienen más peso y reacciona más rápida
mente a esos cambios, restando importancia a los datos antiguos
y eliminando el problema que surge en la media simple, cuando los datos viejos abandonan el promedio.

Fórmula de la media móvil exponencial

La fórmula para construir una media exponencial, es la siguiente:
MME=PxK+MME (de ayer) x (1-K)
P, es el precio de hoy, que puede ser de cierre, de apertura, etc, según nuestra elección.
N, es el número de periodos escogido para crear la media móvil.
K, es dos, dividido entre la suma de N+1. K=2/(N+1) Para un periodo como la media móvil exponencial de 10 días, sería 0,18.

Ejemplo de media móvil exponencial

Media móvil ponderada WMA

La media móvil ponderada, es una variación de la media simple. En este caso, se intenta otorgar importancia progresiva a las cotizaciones más recientes, respecto a las primeras del periodo al que está referido la media móvil.
Observa que la idea es bastante parecida a la media exponencial, pero da aún mayor importancia a los últimos datos, que los que otorga la media exponencial.
En la práctica, esta media se pega un poco más a los últimos precios que la media móvil exponencial, pero gráficamente difiere poco.

Fórmula de la media móvil ponderada

La media ponderada multiplica el periodo más antiguo por uno, el penúltimo por dos y así hasta llegar al precio más reciente.
En una media ponderada de 30 semanas (sistema Weinstein), el último dato se multiplica por 30. La suma del resultado de este producto se divide entre la suma de las ponderaciones.
Fórmula de la media móvil ponderada = (an*1) + (an-1*2)+(an-2*3)+…….+(as*n-1)+(a*n) / (1+2+……+(n-2)+n-1)+n)
a = Dato previo del precio del activo, siendo a1 el dato más próximo en el tiempo.
n = El número de sesiones de la media

Ejemplo de media móvil ponderada

Media móvil de Hull HMA

La media de Hull está considerada como una de las mejores medias móviles creadas hasta el momento. Su diseñó se lo debemos a Alan Hull, de ahí su nombre.
Lo que busca esta media es eliminar al máximo el retraso típico de las demás medias móviles, con respecto al precio y lo consigue de manera muy suave.

Fórmula de la media móvil de Hull

La fórmula de la media móvil de Hull es la siguiente:
Media móvil de Hull (HMA)= WMA(2*WMA(n/2)-WMA(n)),sqrt(n))
Para que lo entendamos, WMA es el una media móvil ponderada y sqrt (square root) es la raíz cuadrada de n periodos. Para calcular n se suele utilizar un valor de 20 periodos.

Ejemplo media móvil de Hull

Media móvil KAMA

La media móvil KAMA, se la debemos a Perry Kaufman. Es una media móvil adaptativa, que parte de una media exponencial y elimina el ruido del mercado.
Para su cálculo se introduce un dato muy interesante, el Efficiency Ratio, que elimina el peso que se otorga a los últimos datos en la media móvil exponencial.

Fórmula de la media móvil KAMA

La fórmula de la media móvil KAMA es la siguiente:
KAMA (Actual)=KAMA previa+SC*(Precio-KAMA Previa)

Ejemplo de media móvil KAMA

Trading con medias móviles

Las medias, tienen dos ventajas principales, nos indican la dirección de la tendencia y la fortaleza de la misma.
Esto lo podemos apreciar con la inclinación de la media, y con la distancia que hay desde la media al precio.
Pero su gran ventaja también puede ser su punto débil, ya que las medias móviles se encontrarán perdidas en un gráfico sin tendencia.
En estos gráficos descubriremos como la pendiente de la media se aplana. En estos casos lo mejor es prescindir de operar utilizando indicadores de tendencia, y buscar ideas de Trading para operar en lateral.
Tampoco nos servirán sus cruces, ya que se producirán muchos, y la mayoría de ellos sin recorrido suficiente para ser aprovechados.

Las medias móviles como soporte y resistencia

Además de definir la tendencia y su fortaleza, he encontrado que las medias móviles suelen ser útiles como soporte y resistencia.
Para utilizarlas como tal, debemos de buscar aquellos largos que más utilizan los traders: medias de 5 y 20 días, o medias de 10 y 50 días, junto con la media de 200 periodos.

Cruces de medias

Los cruces de medias son los sistemas más simples que podemos utilizar para operar. Cuando el activo sobre el que operamos está en tendencia los resultados pueden ser magníficos, mientras que generará muchas señales falsas cuando se meta en un lateral.
Está demostrado que son eficaces en periodos largos de tiempo, así que no debemos descartar ningún sistema de este tipo, sólo hay que buscar una manera de “optimizarlo”.

    Sistema de medias móviles LowryCruces de la muerte o cruce doradoSistema de medias móviles AllenEl sistema de orden perfecto

Añadir y configurar una media móvil en la plataforma Prorealtime

Instalar y configurar una media en Prorealtime es bastante sencillo.

    Con el gráfico limpio, nos dirigimos a la parte superior derecha, donde podemos pinchar sobre añadir y modificar todo tipo de datos, como el precio, el volumen, indicadores o sistemas de Trading.
    En mi caso tengo colocadas las medias móviles como indicador favorito de Trading, y por eso aparecen por defecto sin necesidad de buscarlas. Pero para el caso, pinchamos sobre indicadores y nos aparecerá una ventana emergente, en la que buscaremos el indicador que deseamos instalar. Las medias móviles están dentro del grupo de “predefinidos”.

Para configurar la media

Si la ventana del indicador está cerrada, para abrirla pinchamos sobre la llave del gráfico.
Nos aparecerán los indicadores instalados, seleccionamos la media móvil y modificamos todos los parámetros:

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