Técnica de Trading Basada en Divergencias del Indicador MACD

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Técnica de Trading Basada en Divergencias del Indicador MACD

Es un sistema de trading bastante confiable el cual se basa en el indicador técnico MACD. De hecho, la base de esta estrategia son las divergencias entre el precio del instrumento analizado y la línea del MACD, las cuáles se utilizan para generar las señales de trading. Este sistema cuenta con puntos de entrada y salida algo confusos pero cuenta con la ventaja de que es fácil visualizar estas señales y las operaciones pueden llegar a ser bastante rentables ya que permite aprovechar los retrocesos (pullbacks) y los cambios de tendencia que se producen en el mercado.

Las principales características de este sistema de trading son las siguientes:

  • Utiliza solo un indicador técnico estándar.
  • Es fácil detectar las señales de entrada almercado.
  • Sus operaciones tienen un elevado potencial de ganancias.
  • Produce pocas señales en los gráficos con marcos de tiempo extensos.
  • Los niveles de stop loss y de toma de ganancias son más bien indefinidos.
  • Puede utilizarse con cualquier instrumento y marco de tiempo. No obstante, los marcos de tiempo más cortos son los más recomendados ya que presentan más oportunidades.

Configuración de la estrategia

  • Añada un indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) al gráfico con la siguiente configuración: EMA Rápido (12), EMA Lento (26) y MACD SMA (9) aplicado al precio de cierre.

Reglas de entrada

  1. Abra una posición long cuando el precio muestre una tendencia negativa y el indicador MACD indique una tendencia positiva (divergencia bajista).
  2. Abra una posición short cuando el precio muestre una tendencia positiva y el indicador MACD indique una tendencia bajista (divergencia alcista).

Reglas de salida

  1. Coloque el stop loss cerca del nivel de soporte de importancia más cercano al abrir una posición de compra o cerca del nivel de resistencia de importancia más próximo si se abre una posición de venta.
  2. Coloque el nivel de toma de ganancias (Take Profit) cerca del nivel de resistencia de importancia más cercano en el caso de las posiciones de compra o cerca del nivel de soporte de importancia de mayor proximidad para las posiciones de venta.
  3. Si el sistema genera una señal de inversión (una señal opuesta a la anterior), cierre la posición anterior y preparese a abrir una nueva posición.

Ejemplo de señales de trading generadas por este sistema

La imagen anterior muestra un gráfico del EUR/USD con un marco de tiempo de 15 minutos. Tal como se puede ver en el gráfico el precio se mueve con una tendencia bajista mientras que el indicador MACD está al alza y muestra una tendencia positiva durante un periodo de tiempo extenso. Las divergencias tanto para el precio como para el MACD están indicadas con líneas verdes. El punto de entrada es indicado en el nivel donde se hace claro que la tendencia bajista del mercado ha finalizado. Por su parte el stop loss fue establecido en el nivel de soporte formado por el patrón de candelas doble suelo, mientras que el nivel Take Profit (target) fue colocado en el nivel de resistencia formado por un retroceso de corta duración producido en la tendencia bajista antes del cambio de dirección del precio.

Indicador MACD – Uso e interpretación del MACD

¿Que es el MACD?

El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) o Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil de acuerdo a su traducción al español, es uno de los más empleados dentro del análisis técnico de los mercados financieros. Basicamente está formado por tres componentes: el MACD, la señal y el histograma.

En primer lugar, el MACD se define como la diferencia entre dos medias móviles exponenciales (EMA) de diferentes periodos, el primero de los cuales es un promedio corto que resulta más sensible a los movimientos del precio a corto plazo, mientras que el segundo es un promedio más largo de mediano plazo. Si bien pueden usarse los valores que el operador desee, lo más usual es que se use una EMA de 12 periodos y una EMA de 26 periodos como valores estándar. En este caso la fórmula para calcular el MACD con una media móvil de 12 y otra de 26 es la siguiente:

  • MACD=PME(12)-PME(26), donde PME es Promedio Móvil Exponencial.

Por su parte el segundo componente que es la Señal o Signal como también se le conoce, corresponde a la media móvil exponencial del MACD que fue calculado con anterioridad y se emplea para abrir o cerrar una posición en el mercado. Comunmente, el valor más usado para esta media móvil es de 9 periodos siendo su fórmula la siguiente:

El último componente es el Histograma del MACD, el cual corresponde a la diferencia entre el MACD y la Señal y se utiliza como un indicador para abri o cerra una posición en el mercado, siendo su formula la siguiente:

Interpretación del MACD

  • Cuando la línea del MACD ( línea roja en los ejemplos gráficos) cruza hacia arriba la línea de la Señal (línea azul en los ejemplos gráficos) se produce una señal para abrir una posición de compra.
  • Cuando la línea del MACD cruza hacia abajo la línea de la Señal se produce una señal para abrir una posición de venta.
  • Una forma de confirmar la señal es esperar a que la línea del MACD cruce la línea 0 hacia arriba o hacia abajo, sin embargo en ocasiones esto podría ocasionar que se entre al mercado demasiado tarde.
  • Se pueden usar como señales de entrada al mercado las divergencias entre el comportamiento del indicador MACD y el comportamiento de las cotizaciones del activo analizado. En los siguientes ejemplos gráficos se puede entender que queremos decir con divergencias:

Ejemplo de divergencia negativa precio-MACD

Ejemplo de divergencia negativa precio-MACD

Divergencia Negativa:Ocurre cuando el indicador alcanza máximos cada vez más bajos mientras que las cotizaciones forma máximos cada vez más altos. Cuando esto sucede es indicativo de que la fuerza de la tendencia del precio se está acabando. Esto se puede observar en el gráfico 1 en los puntos que están señalados como A y B. En el punto B el precio llega a alcanzar su nivel máximo mientras que en el indicador MACD se desarrolla un máximo en un nivel más bajo que el producido en el punto A. Cuando se da una divergencia negativa puede ser tomada como una señal para abrir una posición de venta, lo que se ve reflejado en una caída de precio en el mercado.

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Divergencia Positiva: Ocurre cuando el indicador alcanza mínimos cada vez más altos mientras que las cotizaciones forma mínimos cada vez más altos. Cuando esto sucede es indicativo de que la fuerza de la tendencia del precio se está acabando. Esto se puede observar en el gráfico 2 en los puntos que están señalados como A y B. En el punto B el precio llega a alcanzar su nivel mínimo mientras que en el indicador MACD se desarrolla un mínimo en un nivel más alto que el producido en el punto A. Cuando se da una divergencia positiva puede ser tomada como una señal para abrir una posición de compra, lo que se ve reflejado en una alza en el precio del mercado.

Otra forma de ver divergencias es con el histograma

El histograma MACD

Una de las principales ventajas del Histograma del MACD es que permite anticipar las señales producidas por el MACD ya que por lo general las diferencias suelen aparecer en el histograma antes de que el MACD siquiera se mueva. De esta manera, los operadores pueen prepararse con antelación y de la mejor manera ante los posibles cambios en la tendencia del mercado.Así mismo el Histograma del MACD se puede aplicar con exito en gráficos con un marco de tiempo de minutos, horas, días, semanas, etc. Si empleamos gráficos semanales es posible determinar con bastante fiabilidad la tendencia general del mercado. Después de haber determinado esta tenencia, es posible usar gráficos diarios con el fin de establecer mejor el momento para entrar o salir del mercado aprovechando la tendencia dominante. De esta forma, el histograma del MACD puede ser empleado para implementar estrategias para entrar y salir de manera exitosa. Esto mismo puede ser hecho para realizar operaciones de menor plazo, de unas horas o incluso minutos si se emplean los marcos de tiempo correspondientes.Para operadores a mediano-largo plazo, el uso de este instrumento con un marco de tiempo semanal les permite obtener señales a largo plazo con el fin de poder tomar una tendencia determinada desde el principio. Con esto, pueden abrirse posiciones que aprovechen movimientos del mercado de gran extensión y duración. Esto es, claro esta, para señales que confirmen el inicio de nuevas tendencias, ya que para aquellas señales que coincidan con la tendencia dominante lo mejor es que sean usadas para abrir posiciones a corto plazo (para no quedar atrapados si el mercado poco después revierte su dirección). Una vez que la tendencia ha sido establecida, se pueden usar las diferencias entre la línea del MACD y el histograma para establecer un nuevo cambio en la tendencia, en donde deberíamos cerrar nuestras posiciones abiertas.

Si la tendencia a largo plazo es positiva por ejemplo, entonces una diferencia negativa entre la línea del MACD y el Histograma junto con un cruce a la baja de la primera con la Señal puede ser tomado como un indicativo o señal de una posible inversión en la tendencia a la baja. Por el contrario, si la tendencia a largo plazo es a la baja, se podría preveer una inversión en la tendencia al alza en caso de que el cruce entre la Señal y la MACD sea alcista y la diferencia entre esta última línea y el Histograma sea positiva.

Gracias a esto, el uso combinado del Histograma del MACD con el MACD mismo le brinda al operador un poderoso instrumento para intuir la dirección de la tendencia en el mercado. Así mismo, el Histograma MACD es una útil herramienta para determinar cuando entrar y salir del mercado si bien se recomienda su uso junto con otros indicadores de análisis técnico.

Ventajas del indicador MACD

Una de las mayores ventajas del indicador MACD es que le permite al operador entender y dar seguimiento a la dirección de las tendencias. De hecho, si se utiliza como un indicador para seguir la tendencia del mercado brindará buenos resultados en el transcurso del tiempo, siendo por lo tanto un indicador bastante fiable.

Al utilizar el MACD medias móviles exponenciales (más sensibles a los cambios en el precio), se asegura que este indicador sea capaz de seguir de cerca los movimientos del precio del activo que está siendo estudiado (pueden ser pares de divisas, acciones, commodities, etc).El MACD como un indicador de momentum, le proporciona al analista la capacidad de entender las diversas tendencias que puede presentar el mercado.

Así mismo las divergencias del MACD con el precio del instrumento pueden ser indicativos bastante fiables para preveer un cambio en la tendencia predominante. Tal como vimos anteriormente, las divergencias positivas y negativas se pueden tomar como señales claras para abrir posiciones de compra o de venta respectivamente, aprovechando los fuertes movimientos que suelen producirse en contra de la tendencia que hasta ese momento ha estado dominando.

Otra ventaja que ya ha sido mencionada es que el MACD puede ser utilizado con cualquier combinación de medias móviles que actúen como parámetros. Esto le brinda mayor versatilidad ya que el operador puede usarlo y modificarlo de acuerdo a sus gustos y necesidades (conforme a su estilo e trading) si bien normalmente se usa una combinación de EMA de 12 y 26 periodos la cual viene predeterminada en todas las plataformas de operaciones de los brokers Forex.

Por ejemplo, si un operador usa un marco de tiempo semanal, lo más recomendado es usar un conjunto de medias móviles más veloces. Sin embargo para activos cuyo precio se comporta de manera volátil, lo más conveniente es usar medias móviles más lentas que le permitan al operador efectuar una lectura más simple de los datos. Las medias móviles más lentas ayudarán a suavizar los datos de precios de cualquier activo volátil que suele presentar cambios momentáneos en las cotizaciones que no necesariamente involucran un cambio de tendencia.

De esta forma, dependiendo del activo con que se esté operando, el estilo de trading, el nivel de flexibilidad, el manejo de riesgo y el objetivo del operador, este debe usar un MACD con los parámetros que crea más convenientes y que mejor e adapten a lo que requiere.

Divergencias de MACD a medias

Divergencia doble de MACD y MACDh

Las divergencias de MACD, especialmente sobre soporte o bajo resistencia, son muy poderosas. Anticipan giros con precisión.

Sin embargo, MACD es un indicador doble. Por un lado está MACD (las líneas curvas) y por el otro MACDh (el histograma).

La cuestión es que, aunque estén íntimamente relacionados, no miden ni reflejan los mismos aspectos ocultos del precio; por lo que no siempre divergen al unísono.

Cabe la posibilidad (de hecho, es muy frecuente) de que uno de los dos indicadores diverja mientras que el otro no lo hace.

En ese caso ¿A qué atenernos?

Divergencia doble de MACD y MACDh

En la imagen de la derecha ves el caso más cómodo y también más contundente. Aquí no hay duda, ambos indicadores divergen con el precio pues mientras este sube (sus máximos crecen) los indicadores bajan (sus máximos caen).

Esta es la combinación más potente y ofrece la máxima probabilidad de giro.

Quiero que tengas siempre en mente que una divergencia no garantiza un giro, simplemente advierte de una alta probabilidad de giro; aunque éste no siempre se da.

Por otra parte, la probabilidad de que haya giro, además de depender de si la divergencia es doble o sólo a medias, también depende de muchos otros factores, como lo marcada que esté la divergencia, si ésta se produce sobre soporte o bajo resistencia (o no), de si el mercado acompaña, y un sinfín de factores más.

Teniendo esto claro, podemos imaginar un hipotético, y en la práctica irreproducible, caso teórico donde tengamos tres universos paralelos en los que se dan tres variantes:

  • Divergencia doble de MACD y MACDh
  • Divergencia sólo de MACD
  • Divergencia sólo de MACDh

Divergencia sólo de MACD

MACDh no diverge. sólo diverge MACD

Esta es la divergencia de potencia intermedia. Sería mejor si estuviese respaldada también por otra divergencia en MACDh, pero ya que no puede ser, tampoco vamos a ignorarla.

En mi experiencia, las divergencias de sólo MACD son divergencias potentes; no tanto como las dobles, pero sí muy respetables. Nunca las subestimo, y para mi son suficientes como para anticipar giro en la mayoría de las ocasiones (simpre dentro de mi esquema de rebote lógico, que por supuesto incluye un soporte).

Lo cierto es que estas divergencias son bastante infrecuentes. Lo habitual es que, si MACD diverge, MACDh también lo haga.

Para que te hagas una idea, si a las divergencias dobles les daba una potencia de 10, a estas se la doy de 7.

Divergencia sólo de MACDh

Sólo diverge MACDh. MACD no diverge

Esta es la más débil de las tres.

No es que se pueda ignorar. Si veo una de estas en contra no se me ocurre operar.

Por ejemplo, si me estoy planteando comprar Inditex y me encuentro una divergencia bajista sólo en MACDh, me olvido de Inditex.

De este tipo de divergencias, salvo que haya más factores que refuercen mucho la idea de un giro en el precio, yo no espero viraje, sino más bien, que el precio se frene, pasando de tendencia a consolidación o tramo lateral largo y aburrido antes de un viraje. En cualquier caso, me invita a no entrar.

La potencia que le asigno de forma intuitiva a este tipo de divergencias (totalmente basada en mi experiencia), sería de un 4.

Espero que este artículo te haya resultado útil ��

62 Comments

Disculpad que no haya participado en los comentarios estos días. No estaba centrado como para ello. Lo siento.

Ana, me resulta interesante tu punto de vista minimalista. ¿Qué técnicas utilizas para el análisis al prescindir de indicadores?
Mil gracias si respondes. (y si no también…)

Hola a todos, hola Uxío, tengo una nueva duda sobre divergencias. Resulta que en ocasiones la frecuencia con la que el precio y osciladores alcanzan mínimos y máximos difiere. Por ejemplo, el precio fluctúa entre mínimos y máximos más frecuentemente que el oscilador, a continuación comparto el análisis en un activo en vista semanal.
http://www.imageshack.us/i/n8y5tfp
Yo veo que el macdh tiene dos claros mínimos ascendentes, pero para el precio del activo me resulta poco claro donde tomar el primer mínimo. Me confunde más aún que el mínimo del macd no coincide con el mínimo del macdh. Resumiendo existe la divergencia que trazo? desde ya muchas gracias! saludos

Perdón, me confundí con el link anterior
http://imageshack.us/a/img836/2620/y5tf.png

No, Pablo. Tienen que ser mínimos consecutivos.

Hola:
En este articulo y en otros en que hablas del MACD, siempre menciones que existen dos el MACD propiamente dicho y el MACDh.
Ese último me tiene confundido. De donde sale, ya que el MACD por defecto solo viene con una media móvil de 9, sin embargo en tus gráficos no sale y si salen dos medias móviles al las que le llaman MACDh.
¿Es otro gráfico diferente al que viene por defecto o hay que agregarlo?
Disculpa mi ignorancia pero como bien se dice niño que no llora no mama.

No, MACD son las dos medias. MACDh son las barras. El indicador, que es doble, viene así por defecto.

Sobre el comentario de las comisiones, creo que es importante en el caso de la elección del bróker, confirmar que está supervisado por la CNMV, en la propia página de la CMNV. También si las acciones están en una cuenta a tu nombre o en una cuenta contenedor a nombre del broker, lo que puede generar problemas en caso de quiebra del bróker. También es importante que te deje poner Stop Loss en mercado extranjeros, por ejemplo Ing cobra solo 8€ por compra/venta y sin mantenimiento, pero no te permite poner Stop en acciones de mercados internacionales. Conocéis algún bróker que cumpla estas condiciones, usar cuentas a tu nombre, estar supervisado por CNMV, operar con mercados internacionales con todo tipo de ordenes y cobre menos?

Nicolas, yo utilizo Degiro.es. me gusta, lo llevo utilizando desde hace poco y la comisión para las acciones españolas por ejemplo son 2 euros por operación de compra y otros 2 euros por la venta. El stop loss lo tienes que poner justo, cuando la petición de compra se haya ejecutado. Asó lo he hecho con una empresa petrolifera que cotiza en LSE (London Stock Exchaange). Comprado y puesto el Stop loss sin problema alguno

Magnífico artículo Uxío. Muy bien sintetizado y muy claro. Ahora entiendo mucho mejor cómo funciona MACD. Gracias y enhorabuena por todo tu material.

Estupendo, Julián. Me alegro de que te haya aclarado.

Una duda, en tendència alcista buscaremos divergèncias en maximos de precio, maximos de MACD maximos de MACDh?
En tendència bajista buscaremos divergencias en mínimos de precio, minimos de MACD y minimos de MACDh?
Saludos y gracias.

Buenos días Uxio, millones de gracias por tu aportación, es realmente fantastica y realmente loable todo tu esfuerzo y dedicación. Quiro iniciar mi consulta agradeciendo que me empezara a interesar por el trading gracias a tu blob. Tengo una duda en relación a las divergencias de MACD, respecto al sentido de que realmente existan (por ejemplo) dos máximos o mínimos con cruce como explicas (la existencia de zonas amarillas). Porque es realmente importante que exista cruce? Que sentido tiene? Desde mi intención de buscarle sentido y significado a los movimientos del precio, si los indicadores de momento nos anuncian la fuerza y dirección de la tendencia, un corte a la baja, una perdida del nivel 0, etc denotan debilidad. Si existen una divergencia denota debilidad del movimiento, cansancio, y me pregunto. Este signo de debilidad no sería aún mayor si el segundo maximo del MACD no consigue el corte (no consiguiendo existencia zona amarilla en el ejemplo)? porque descartar esta divergencia, si desde la interpretación del indicador manifiesta una debilidad mayor que en el caso de que si consiga este corte? gracias de antemano, recibe un cordial saludo

El motivo es que, mientras no haya corte, no hay máximo, y por lo tanto no hay divergencia completa.

Gracias Uxio, he encontrado información sobre un tipo de divergencia sin corte en el libro de Jose Luis Cava al q da gran fiabilidad y precisamente desarrolla esta idea, comenta q la ausencia de corte denota la mayor debilidad del movimiento contrario, es relevante esta información ? un saludo

No recuerdo ese punto en el libro de Cava, pero lo que sí denota una oportunidad fuerte en contra es cuando la divergencia (ya completada) no desemboca en el movimiento operado. Esto es lo que se conoce como la señal del sabueso de los Baskerville (por la novela de sir Arthur Conan Doyle).

Se da cuando el precio se sobrepone al efecto de una divergencia. Por ejemplo: Divergencia bajista bajo resistencia relevante (en MACD y totalmente completa, con el corte final, para que realmente haya un segundo máximo en el indicador). Si el precio rompe la resistencia, negando así la divergencia, se está dando una señal extraordinariamente fuerte de compra.

Pero, insisto, si no hubiese corte, no habría segundo extremo en el indicador, y por tanto no sería una divergencia real.

Buenos días, muchas gracias por la respuesta. Realmente me enfocaba en su implicación, no tiene importancia si técnicamente queremos llamarla divergencia o no, Jose Luis Cava en su libro el Arte de Especular, en la pagina 112, la llama fallo, como un divergencia muy especial. Tambien habla de otra figura llamada la bonita, esta no esta relacionada con el concepto divergencia, pero si su significado, la debilidad del movimiento para realizar el corte en el indicador, refuerza la idea del movimiento contrario, un saludo

Muy buenas, quisiera preguntaros si vosotros veis una div/ergencia bajista en el EURUSD, en temporalidad de 4 horas, hoy 15/9/2020 a las 18:00. Yo lo veo claro.

Hola.
Tengo una pregunta.

Si nos encontramos con tres máximos consecutivos en el precio (1-2-3), haciendo sus rallys de retroceso…
En el punto 1 el MacD marca un máximo, en el punto 2 su máximo ya es drecreciente, mientras que en el punto 3 el máximo que dibuja el MacD está entre sus máximos de los puntos 1 y 2. ¿Sería esto divergencia? Gracias.

Alfredo, sí, entre el punto 1 y 2. Sin embargo, habiendo sido el precio capaz de volver a hacer máximos, se convierte en una divergencia bajista negada, lo que es una potente señal de compra (si ésta se ha dado bajo resistencia relevante, claro).

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