Sistema de Trading de Reversión del Precio con los Indicadores ZigZag y RSI – Técnicas de Trading

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Sistema de Trading de Reversión del Precio con los Indicadores ZigZag y RSI

El sistema de trading que vamos a presentar a continuación se trata de una estrategia de reversión del mercado que utiliza varios indicadores técnicos modificados desarrollados para la plataforma Metatrader 4. Debido a esto, este sistema solo puede utilizarse en esta plataforma de trading. Esta metodología puede usarse para operar en la mayoría de mercados, incluyendo el Forex.

Esta estrategia tiene como objetivo identificar las zonas en que es probable que el precio cambie de tendencia. Los indicadores modificados se basan en los conocidos Sar Parabólico y Zigzag y una media móvil modificada conocida como Media Móvil VAR , que sirven para indicar si la tendencia de un activo se está revirtiendo. Como filtro, usa el indicador RSI.

Debido a que es un sistema de trading basado únicamente en indicadores técnicos, posee reglas de entrada y salida mecánicas y bastante sencillas de aplicar. Por lo tanto, no requiere de mucha interpretación.

Como siempre, se recomienda probar este sistema con una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real.

Configuración del sistema de reversión con el indicador ZigZag y Sar Parabólico

  • Mercados recomendados: Inicialmente, este sistema de trading fue diseñado para el mercado Forex, no obstante, también puede usarse en otros mercados, como los metales preciosos, las acciones y los índices.
  • Marcos de tiempo recomendados: El sistema puede usarse en cualquier marco de tiempo, desde 5 minutos (M5) en adelante, tomando en cuenta que los marcos de más largo plazo muestran menos ruido del mercado (son más estables).
  • Sesiones del mercado recomendadas: Este sistema de trading puede usarse en cualquier sesión del mercado, teniendo en cuenta que las sesiones de los mercados de Europa y Estados Unidos presentan la mayor volatilidad y los movimientos más fuertes del día.
  • Indicadores del sistema – Este sistema utiliza los siguientes indicadores técnicos:
    • Indicador ZigZag on Parabolic (configuración por defecto)
    • Indicador Var Moving Average (configuración por defecto)
    • Indicador Media Móvil VAR (configuración por defecto)
    • RSI (configuración por defecto)

Al ayudar a determinar las zonas de soporte y resistencia, el indicador ZigZag on Parabolic permite identificar cambios significativos en el precio mientras filtra las oscilaciones de corto plazo del mercado, lo que elimina el “ruido” de las condiciones diarias del mercado.

Pueden descargar los indicadores modificados junto con una plantilla para usar esta estrategia en la plataforma Metatrader 4 (solo se puede usar en esta plataforma de trading) mediante el siguiente enlace:

Reglas de negociación del sistema de trading de reversión

Como ya indicamos anteriormente, este sistema tiene reglas de trading bastante sencillas para la apertura de operaciones. Estas reglas son una serie de condiciones que los indicadores de la estrategia deben cumplir a la misma vez para tener una señal de compra o venta válida.

Apertura de posiciones de compra

Gráfico de precios diario (D1) del par de divisas GBP/USD con un ejemplo de una señal de compra

Se abre una posición de compra cuando se presentan las siguientes condiciones:

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  • El indicador VAR Moving Average presenta puntos verdes.
  • Los puntos verdes del indicador VAR Moving Average están arriba del SAR Parabólico en el indicador ZigZag on Parabolic .
  • La línea del indicador RSI está arriba del nivel 55.

-Stop loss: Se recomienda colocar un stop loss de pérdidas debajo del mínimo de oscilación más reciente.

-Toma de ganancias: Si el mercado se mueve a nuestro favor, se recomienda cerrar la posición si el precio ha subido una cantidad de pips que sea igual al doble del stop loss, de tal forma que la relación de Riesgo:Beneficio sea de 1:2 para todas las operaciones que se realizan usando esta estrategia. De esta manera, nos aseguramos que el beneficio potencial de las operaciones sea siempre mayor al riesgo asumido.

Apertura de posiciones de venta

Gráfico de precios diario (D1) del par de divisas GBP/USD con un ejemplo de una señal de venta

Se abre una posición de venta cuando se presentan las siguientes condiciones:

  • El indicador VAR Moving Average presenta puntos rojos.
  • Los puntos rojos del indicador VAR Moving Average están debajo del SAR Parabólico en el indicador ZigZag on Parabolic .
  • La línea del indicador RSI está debajo del nivel 45.

-Stop loss: Se recomienda colocar un stop loss de pérdidas arriba del máximo de oscilación más reciente.

-Toma de ganancias: Si el mercado se mueve a nuestro favor, se recomienda cerrar la posición si el precio ha bajado una cantidad de pips que sea igual al doble del stop loss, de tal forma que la relación de Riesgo:Beneficio sea de 1:2 para todas las operaciones que se realizan usando esta estrategia. De esta manera, nos aseguramos que el beneficio potencial de las operaciones sea siempre mayor al riesgo asumido.

¿Tienen interés en aprender más sobre metodologías de negociación en el Forex y otros mercados? Puedes obtener más información acá: Sistemas de trading Forex

Estrategia de trading basada en la dirección y velocidad del movimiento de los precios

Introducción

Se sabe muy bien que al moverse el precio, todos los mercados financieros tienen algún tipo de movimiento cíclico en forma de onda, que primero aumenta y luego disminuye. Se puede ver esto claramente en los gráficos con períodos de tiempo mayores. La naturaleza sinusoidal indica que el precio tiene una cierta persistencia. De lo contrario, se vería como un zigzag; fuertes movimientos hacia arriba y abajo en intervalos de tiempo cortos. Vamos a tratar de averiguar por qué ocurre este fenómeno y cómo se puede utilizar en el trading.

Inicio y persistencia del precio

Se puede caracterizar cualquier movimiento en nuestro mundo por su dirección, aceleración y velocidad. Esto se aplica también a los mercados financieros. De esto se desprende una regla importante que dice que un precio que se mueve con fuerza en una dirección nunca se detiene de manera inmediata. Se puede comparar esto con un tren: cuando un tren que a toda velocidad frena, la distancia de frenado puede llegar hasta un kilómetro.

Entonces, ¿cuándo empieza una tendencia? Cuando cambia el punto de vista de la mayoría de los participantes en el mercado por cualquier motivo, ya sea un cambio de política global, el cambio de factores importantes que influyen en el mercado o las noticias. De ahí se forma una opinión colectiva y empieza la tendencia. Los participantes en el mercado están cada vez más convencidos de que el movimiento está ganando fuerza y que seguirá así. Tiene una dirección, una aceleración y una velocidad determinada, ya que los grandes protagonistas entran al mercado con posiciones muy grandes. En este punto, aquellos que entraron al principio del movimiento y le dieron impulso y velocidad empiezan a ganar. Otros traders entran al mercado más tarde y con precios menos atractivos. Pero a diferencia de los primeros, intentan utilizar la dirección del movimiento del precio.

Se acaba la tendencia al producirse cambios. ¿Por qué sigue el precio moviéndose en la misma dirección? ¿Por qué no cambia de repente? Esto se debe a que aquellos que estaban acelerando y empujando el precio en esta dirección, empiezan a cerrar sus posiciones, haciendo desaparecer la tendencia. Y aquellos que sólo estaban «siguiendo la corriente», siguen creyendo que no ha cambiado nada y tratan incluso de mover el precio. Pero este «tren» no sólo se ha parado, sino que empieza a moverse en la dirección contraria y aquí termina la historia.

La idea del trading y cómo evitar que nos pille el «tren»

La idea de usar el movimiento y la rentabilidad está basada en el análisis de la tendencia actual en profundidad, es decir, su magnitud y duración.

Usaremos indicadores clásicos para representar un ejemplo: RSI (índice de fuerza relativa) y AC (Aceleración/Deceleración).

1. Las condiciones para entrar al mercado

Usaremos el primer indicador para medir la magnitud y profundidad del movimiento actual del precio.

Vamos a establecer los niveles para determinar la distancia y la profundidad:

Fig. 1 Niveles del oscilador RSI

Criterios para evaluar la profundidad del movimiento del precio:

  • El área entre los niveles 40 y 60 se considera una zona plana (zona lateral). No hay ninguna tendencia si el precio está en esta zona. Vamos a asignar el índice 0 al movimiento que no presenta ninguna tendencia.

Zonas de movimientos del precio de compra:

  • Zona 60-70; es un posible inicio de un movimiento hacia arriba. Vamos a asignar el índice 1 a este movimiento.
  • Zona 70-80; el movimiento tiene una tendencia alcista más clara. El movimiento empieza a ser más rápido. Le asignamos el índice 2.
  • Zona 80-90; el movimiento tiene una dirección estable. Se ha alcanzado la velocidad. Le asignamos el índice 3.
  • Zona 90-100. Por regla general, este es un movimiento unidireccional muy fuerte y sin ninguna reversión. Se produce con poca frecuencia. El índice de este movimiento será el 4.

Vamos a asignar del mismo modo los índices de los precios de venta:

  • Zona 30-40. El movimiento empieza a dirigirse hacia abajo. Índice -1.
  • Zona 20-30. El movimiento empieza a ser más rápido. Índice -2.
  • Zona 10-20. Dirección hacia abajo estable. Índice -3.
  • Zona 0-10. Zona de un movimiento unidireccional fuerte. Índice -4.

Podemos describir estas condiciones en MQL4 de la siguiente manera:

Usaremos el indicador AC de Bill William para medir la velocidad y la aceleración del movimiento actual.

Fig. 2 El indicador AC

Criterios para evaluar la velocidad:

  • El primer criterio consiste en comparar el histograma actual y el anterior. Si el histograma actual es superior al anterior, existe una posible aceleración del crecimiento del precio. Este va a ser el índice de velocidad 1.
  • El segundo criterio consiste en comparar 3 barras colindantes (desde la barra cero hasta la segunda barra). Podemos hablar de un incremento de la aceleración si el valor de cada barra supera el valor de la barra anterior. El índice de velocidad es igual a 2.
  • Existe otra comparación parecida de 4 barras que consiste en comprobar si cada una de la barras es inferior a la barra siguiente. Es el índice de velocidad 3.
  • Comparar las últimas 5 barras con la barra actual para comprobar si van en la misma dirección. Es el índice de velocidad 4.
  • Del mismo modo. Comparar la barra actual con la anterior. Si la barra actual es inferior a la anterior, el índice de velocidad es igual a -1.
  • Comparar 3 barras y comprobar si cada una de las barras es inferior a la anterior. Es el índice -2.
  • Comparar 4 barras. Es el índice -3.
  • Comparar 5 barras. Es el índice -4.

Esta sería su implementación en MQL4:

Si disponemos de los índices de profundidad de los movimientos, así como su velocidad, podemos formular y clasificar algunas condiciones para entrar al mercado.

Estas son las condiciones de entrada al mercado:

2. Las condiciones para salir del mercado

Hemos definido y clasificado los parámetros de entrada. Para explicar cómo se han formulado las condiciones de salida del mercado, voy a utilizar la siguiente analogía.

Piense, por ejemplo, en una pelota de goma para niños. Y vamos a pensar en lo que pasaría si lanzamos esta pelota al agua desde un punto muy alto. Primero caerá y aumentará su velocidad debido a la aceleración de la gravedad. Después choca contra el agua. Pero tiene bastante velocidad para sumergirse hasta cierta profundidad y perderá velocidad que llega a tener un valor negativo. La pelota está expuesta al efecto del principio de Arquímedes, que la empuja hacia la superficie.

Vamos a ver ahora este ejemplo:

  • Como puede suponer, la pelota es el precio.
  • La persona que lanza la pelota representa los participantes en el mercado que han iniciado la tendencia.
  • La fuerza de gravitación que causa la aceleración de la gravedad representa los traders que se han unido después del inicio de la tendencia.
  • El agua representa los importantes factores que influyen en el cambio de dirección.
  • El principio de Arquímedes representa las posiciones cerradas que pertenecen a los que iniciaron la tendencia.

Los dos principales factores que determinan la rentabilidad del mercado son los siguientes:

  1. Determinar a tiempo el momento en el cual fue lanzada la pelota al agua y comprar y vender.
  2. Cerrar una posición cuando la pelota entra en el agua y se ralentiza su movimiento.

Es muy difícil determinar la duración y la distancia de caída de la pelota ya que no podemos ver a una persona lanzando una pelota al agua en los mercados financieros. Sólo podemos ver la velocidad y la dirección de la pelota.

Ya hemos descrito la profundidad del movimiento del precio y los criterios de evaluación de la velocidad.

Vamos a definir ahora las condiciones de salida:

Si el precio dejó de crecer después de mucho tiempo, su aceleración se vuelve negativa (hacia abajo). Esto indica un posible cambio de tendencia.

Al igual que en el ejemplo: la pelota estaba cayendo durante mucho tiempo, pero se cayó en el agua que la empujó hacia fuera en la dirección opuesta. Esto indica que es el momento de cerrar posiciones.

3. Aumentar la eficiencia de entrada y salida

Se sabe que algunos de los indicadores en el trading aumentan su velocidad de respuesta a los cambios de tendencia en períodos más largos. Sin embargo, aparecen más señales falsas.

Otra forma de hacerlo consiste en no utilizar períodos más cortos para el cálculo, sino en hacer el seguimiento en varios períodos de tiempo.

Fig. 3 Tendencia en distintos períodos de tiempo en base a señales RSI y AC

La figura muestra claramente la tendencia del movimiento del precio gracias a nuestros criterios y a los indicadores RSI y AC. Vamos a verlo en detalle.

Movimiento y velocidad en M1: movimiento fuerte, el índice AC es 4, el índice de profundidad RSI es 2. M5 tiene la misma profundidad pero la velocidad es igual a 1. M15 tiene el mismo movimiento, pero es menos evidente que en los gráficos de los períodos inferiores. En cuanto a los gráficos de 30 minutos y una hora, se nota claramente que M30 ya tiene una señal y que H1 tiene una ralentización e incluso una posible señal de inversión de tendencia.

Podemos sacar una conclusión importante a partir de este ejemplo:

4. Implementación de la estrategia de trading en forma de un Asesor Experto

El código del Asesor Experto:

Hemos llevado a cabo una pequeña optimización mediante sólo dos parámetros: tf (período de tiempo de trabajo) y period (período del indicador RSI).

Y hemos obtenido los siguientes resultados en M15:

Fig. 4 Resultados de la prueba del Asesor Experto con los datos del historial

Conclusión

Identificar el inicio y el final de una tendencia es una de las tareas más complicadas para los traders de todo el mundo, puesto que es imposible predecir el comportamiento del mercado.

Pero sí que se pueden determinar los momentos para entrar y salir en la tendencia actual y por consiguiente obtener beneficios importantes. Y la idea de determinar la velocidad del movimiento y hacer su seguimiento dinámico puede ser muy útil en este sentido.

Fractal

Indicadores y estrategias

Fractal

Los fractales no solo son abundantes por naturaleza, sino que también son los pilares fundamentales de las tendencias. Son formaciones simples pero importantes, repetitivas, autosemejantes a través de diferentes intervalos de tiempo. Los utilizan los traders para identificar o conformar una tendencia (la tendencia de los mercados aproximadamente en el 30% de los casos), con el fin de negociar dicha tendencia de manera rentable. Cuando se rompen, muestran las mismas características que los patrones mayores o que los movimientos de precios. Los fractales retrasan el mercado debido a que tardan en formarse. Pueden incluir una cantidad ilimitada de barras, aunque el mínimo es de 5.

Los fractales forman los puntos de oscilación del mercado (creando niveles fractales), diferenciándose los fractales bajistas de los alcistas. Existen varias estrategias de negociación que se basan en los fractales, cada una con su propio sistema normativo en cuanto a la entrada y la salida. Algunos traders los utilizan para dibujar líneas de tendencia. Bill Williams utiliza fractales en su sistema de trading y desarrolló un indicador para identificarlos. Tanto si se utilizan solos o en combinación con otras técnicas, como el Soporte y resistencia u otros indicadores, los fractales pueden resultar una herramienta útil en el conjunto de instrumentos técnicos del trader.

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