Sistema de Trading Basado en el Heiken Ashi y la EMA 20

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Sistema de Trading Basado en el Heiken Ashi y la EMA 200

La estrategia de trading que vamos a explicar a continuación se basa en el uso de candelas Heikin Ashi así como otros indicadores técnicos que se encuentran en toda plataforma de trading. En general, el sistema es sencillo y fácil de aplicar y puede producir buenos resultados si el trader sigue las reglas con cuidado.

Indicadores del sistema

Heiken Ashi SW: En este caso se muestran candelas Heikin Ashi en una ventana de indicador separada la cual es utilizada para confirmar y para reforzar la entrada en el marco de tiempo menor (H4).

Heiken Ashi Smoothed (Heiken Ashi suavizado): Son candelas que suavizan el movimiento del precio en el gráfico de tal manera que facilitan la identificación y análisis de la tendencia.

EMA de 200 periodos: Este indicador se utiliza para identificar la dirección de la tendencia a largo plazo y el sesgo del mercado.

Average True Range (ATR de 14 periodos): Es un indicador que nos puede ayudar a establecer stop loss, trailing stops y niveles de toma de ganancias con base en la volatilidad actual del mercado.

En este caso, se utilizan dos indicadores personalizados basados en el Heiken Ashi junto con una plantilla personalizada para Metatrader 4. Los indicadores y la plantilla personalizada pueden ser descargados por medio del siguiente enlace:

Este sistema se basa en el uso de múltiples marcos de tiempo para encontrar oportunidades de alta probabilidad de éxito, principalmente en los marcos de tiempo más elevados ya que estos producen las señales de trading de mayor calidad. Por ejemplo, para los traders que prefieren operar a largo plazo se recomienda el uso de la combinación H4-D1-D1 ya que genera las señales más fuertes cuando todos los criterios de entradas se cumplen. Otra combinación recomendable es H1-H4-D1, sin embargo en realidad el uso de distintas combinaciones de marcos de tiempo depende del estilo de trading de cada trader, aunque es importante recordar que los marcos de tiempo menores tienen mayor tendencia a tener un comportamiento errático.

La configuración que muestra este sistema para la combinación de marcos de tiempo H1-H4-D1 es la siguiente (se aplicó en el par de divisas USD/JPY):

Reglas del sistema

Reglas de compra (posiciones long)

  • El Heiken Ashi SW (ventana inferior) es blanco en los 3 marcos de tiempo.
  • El Heiken Ashi Suavizado es azul en los 3 marcos de tiempo.
  • El precio debe estar claramente arriba de la EMA 200 en los tres marcos de tiempo.

Reglas de venta (posiciones short)

  • El Heiken Ashi SW (ventana inferior) es rojo en los 3 marcos de tiempo.
  • El Heiken Ashi Suavizado es rojo en los 3 marcos de tiempo.
  • El precio debe estar claramente abajo de la EMA 200 en los tres marcos de tiempo.

Reglas de salida

Inmediatamente después de abrir una posición, utilizamos el valor actual del ATR 14 como nuestro Stop Loss estándar así como nuestro trailing stop. El nivel de toma de ganancias para la operación es igual a 2 veces el valor actual del ATR. De esta manera, tenemos una relación ganancia/perdida positiva de 2:1 para todas las posiciones abiertas con esta estrategia. También podemos dejar que la posición siga la tendencia para obtener mayores ganancias mediante el uso de trailing stops q ue se muevan conforme el mercado se desarrolla a nuestro favor. Dependiendo del estilo de cada trader, es posible utilizar otras estrategias de salida para la operación.

Este sistema puede ser aplicado en cualquier par de divisas e incluso en otros activos e instrumentos del mercado. Como en cualquier otra estrategia de trading, es fundamental seguir las reglas al pie de la letra en conjunto con una buena estrategia de gestión monetaria. Sobre todo, no debemos abrir ninguna posición si todas las condiciones de entrada no se cumplen . Lo más recomendable es mantenerse fuera del mercado si no hay ninguna señal.

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Posteriormente agregaré ejemplos para ayudar a comprender el sistema.

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Cómo interpretar los patrones del indicador velas Heiken Ashi

Una de las técnicas más importantes que los traders necesitan controlar bien es la de seguimiento a las tendencias de mercado. Sin embargo, seguir las tendencias puede ser difícil debido a la volatilidad del mercado.

Significado de las velas Heiken Ashi

Heiken Ashi proviene del término japonés Heikin Ashi, que significa barra de promedios.

Las velas Heiken Ashi, son especialmente apreciadas por los traders profesionales en Forex & CFDs en todo el mundo, ya que las velas Heiken Ashi proporcionan una presentación gráfica muy clara en:

Las formula velas Heiken Ashi se diferencian de las velas japonesas en el cálculo. Las velas Heiken Ashi:

  • se calculan en función del la vela anterior
  • se calculan usando una media móvil
  • cambian de color en función de la media
  • están basadas, en representaciones únicas de apertura, máximo, mínimo y cierre.

La mejor forma de saber cómo funcionan las velas Heiken Ashi es mediante su gráfico, por lo que te aconsejamos:

  • descargar e instalar nuestra innovadora plataforma de trading MetaTrader 4 Supreme Edition, para aprovechar al máximo esta estrategia
  • crear un espacio en blanco de trabajo, donde establecer tus velas Heiken Ashi, estableciendo tu gráfico en none en las propiedades del gráfico.

Ahora, debes tener en una visión clara de las velas Heiken Ashi en tu gráfico. Podrás observar que el color de las velas Heiken Ashi son:

  • azules cuando el cierre es superior a la apertura de la vela Heiken Ashi;
  • rojo cuando el cierre de la vela sea inferior a la apertura de la vela Heiken Ashi.

Pero las velas Heiken Ashi también pueden permanecer de un solo color por un periodo prolongado, como por ejemplo cientos de pips en gráficos de 4 horas.

Y otra cosa importante localizar y aferrarse a las tendencias largas, puede ser potencialmente muy rentable, especialmente cuando operas con el CFDs del DAX30.

La tendencia con Heiken Ashi

Como señalamos antes, Heiken Ashi está diseñado para facilitar el seguimiento de tendencias.Una de las herramientas más habituales para ver la volatilidad pasada es aplicar una técnica de suavizamiento.

Después de todo, los precios pueden moverse arriba y abajo sin marcar una tendencia definido o puede moverse al alza y a la baja dentro de una tendencia definida.

En cualquier caso, estas fluctuaciones en el precio confunden la tendencia real del mercado.

Los valores utilizados para diseñar las velas Heiken Ashi, son medias. La ponderación ayuda a suavizar las variaciones de precios a corto plazo.

En teoría, ¿No deberían todos los gráficos de velas presentar una imagen más clara de si la tendencia es alcista o bajista?

Velas japonesas vs Heiken Ashi

Antes de que miremos a las especificaciones del sistema de Trading Heiken Ashi MT4, repasemos los fundamentales de los gráficos de velas japonesas.

Una vela japonesa representa cuatro datos sobre los precios en una forma visual, incluyendo:

  • Precio de apertura
  • Precio de cierre
  • Precio máximo
  • Precio mínimo

Esto es útil porque permite ver muchos datos para cada periodo de tiempo, en un solo gráfico.

  • El precio máximo se representa por la mecha en la parte alta de la vela.
  • El precio mínimo se representa por la mecha en la parte más baja de la vela.

El cuerpo más ancho de la vela representa los precios de apertura y cierre.

Básicamente, si el cierre está:

  • Por debajo de la apertura, muestra una vela roja
  • Por encima de la apertura, muestra una vela azul.

Cada vela proporciona información sobre la relación entre el precio de apertura y el de cierre.

En otras palabras muestra si el precio termina el periodo por debajo o por encima de la apertura.

Una idea básica es que una vela llena (roja en el gráfico superior), es bajista. Si el cierre es más bajo que la apertura, sugiere presiones bajistas sobre el precio.

La misma idea sugiere que una vela hueca (de color azul en el gráfico superior), es alcista.Si el cierre es más alto que la apertura sugiere presión alcista sobre el precio.

Debajo hay un gráfico de velas japonesas diario para el USD/JPY.

Y aquí tenemos un gráfico del mismo periodo, pero con las velas Heiken Ashi añadidas por encima.

Fíjate cómo es mucho más fácil interpretar la tendencia alcista o bajista con Heiken Ashi.

Por ejemplo, había una tendencia alcista en el USD/JPY en mayo, que se percibe en:

  1. el gráfico de velas regular, como toda una serie de velas bajistas
  2. en gráfico de velas Heiken Ashi, con menos velas bajistas a lo largo de todo el periodo; esto es, una tendencia más clara.

Se produce un caso similar en la tendencia bajista que tuvo lugar en junio.El gráfico de velas normales muestra más de dos veces las velas bajistas que el Heiken Ashi.

Esto es particularmente remarcable en la primera mitad de junio, cuando Heiken Ashi tenía solo velas bajistas. Por el contrario, el gráfico normal tenía un par de velas bajistas en esta parte que complicaban la visión.

Un trader Heiken Ashi busca dos señales concretas incluyendo una:

  • vela hueca (banco en el gráfico de arriba) sin una mecha inferior, lo que es una señal particularmente bajista.
  • vela llena (roja en el gráfico de arriba) sin una mecha superior, lo que es una señal particularmente alcista.

Fíjate cómo los periodos bajistas a primeros de febrero y en la primera semana de abril empiezan con velas que no tienen mecha superior.

Algunos traders utilizan Heiken Ashi con indicadores de momentum para confirmar mejor la tendencia.

Por ejemplo, una estrategia de media móvil Heiken Ashi podría:

  • esperar a que las velas cruzaran una media móvil de 50 periodos como señal de entrada.
  • y entras cuando la siguiente vela lo confirma.

Siendo ésa una vela alcista y esperas comprar tras un giro al alza y viceversa.

Ichimoku con velas Heiken Ashi

La nube Ichimoku ó Ichimoku Kinko Hyo es un sistema basado en velas para seguir las tendencias.

Fue originalmente diseñado con velas normales, pero algunos traders utilizan en vez de ello, velas Heiken Ashi.

Esta combinación Ichimoku – Heiken Ashi puede:

  1. reforzar tu estrategia
  2. identificar la tendencia.

Esto te permite utilizar una amplia gama de implementaciones de Heiken Ashi.

Por ejemplo, el oscilador Heiken Ashi. Este genera un gráfico, aparte de tu gráfico regular, que muestra si las velas Heiken Ashi mandan una señal alcista o bajista.

Configura el indicador Heiken Ashi MT4

El indicador Heiken Ashi modifica cómo se despliegan los precios en un gráfico. La buena noticia es que es muy fácil utilizar Heiken Ashi MetaTrader4.

Sobre todo, desde que es accesible como indicador por defecto.

Para utilizarlo, todo lo que debes hacer es:

  • selecciona «Insertar» y después «Indicadores»
  • selecciona «Personalizar» desde la lista de indicadores; y
  • elije «Heiken Ashi».

Y, como con cualquier otro gráfico de velas, podrás ver el periodo de tiempo que elijas:

  • Si seleccionas un gráfico diario, los valores del Heiken Ashi están definidos para la apertura, cierre, máximo y mínimo del día.
  • Si seleccionas un gráfico horario, los valores del Heiken Ashi están definidos para la apertura, cierre, máximo y mínimo de cada hora.

Los colores por defecto de MT4 son:

  • rojo para los cuerpos y mechas de velas bajistas
  • blanco para los cuerpos y mechas de velas alcistas.

La mejor forma de acostumbrarse a la hora de utilizar un indicador es la de practicar con él. Puede hacerlo sin riesgo con nuestra cuenta demo.

Interpreta las velas Heiken Ashi

¿Quieres conocer el punto de entrada según las velas Heiken Ashi?

En periodos de volatilidad, hay velas alcistas y bajistas que se alternan pues el precio oscila.

El movimiento dificulta ver la tendencia. Aquí es donde aparece la estrategia con Heiken Ashi MT4. Utiliza velas modificadas para solucionar el problema.

Las velas Heiken Ashi son similares a las convencionales pero en vez de utilizar apertura, cierre, máximo y mínimo utilizan valores ponderados para estas cuatro métricas.

La fórmula Heiken Ashi utilizada para obtener estos valores medios funciona así:

  • Apertura = (apertura de la barra previa + cierre de la barra previa) /2
  • Cierre = (apertura + máximo + mínimo + cierre) /4
  • Máximo = valor máximo, apertura o cierre del periodo actual.
  • Mínimo = valor mínimo, apertura o cierre del periodo actual.

Plantilla MT para la estrategia Heiken Ashi

Es hora de utilizar esta estrategia, pero antes necesitamos establecer una plantilla.

Para crear esta plantilla:

  • inserta en tu gráfico el indicador de las velas Heiken Ashi;
  • haz clic con el botón derecho del ratón en el gráfico y haz clic en Heiken Ashi;
  • ahora introduce los parámetros y establece los colores tal y como se muestran a continuación.

Ahora, puedes ajustar los colores del DAX30 o el instrumento que elijas, seleccionando la opción «Propiedades» al hacer clic con el botón derecho del ratón en el gráfico.

Por defecto, el gráfico tendrá la siguiente configuración.

Una vez que hayas realizado estos ajustes, tu ventana principal del gráfico se verá como en el siguiente ejemplo.

Notarás, que las velas Heiken Ashi se leen de una manera diferente a la de las velas japonesas:

  • Las velas fuertes alcistas, tienen cuerpos con una mecha superior
  • mientras que una vela bajista fuerte, tienen cuerpos con una mecha inferior

Además de este tipo de velas, esta estrategia requiere cuatro indicadores más, que debes agregar.

Indicadores extra al indicador MT4 Heiken Ashi

2. SMA 9 (Simple Moving Average o Indicador Media Móvil Simple)

Configura la estrategia con Heiken Ashi

Marco temporal: H4

Reglas: Las velas HA son perfectas para hacer operaciones en swing, así que las usaremos en la proximidad de:

  1. R1, R2 y R3 para vender
  2. S1, S2, S3 para comprar.

Indicador Admiral Markets pivot :semanal.

Ahora, sigamos la tendencia. Cuando el precio esté:

  • Por debajo de la EMA de 200, la tendencia es bajista;
  • Por encima de la EMA de 200, la tendencia es alcista.

No hay desviación de las reglas:

  • con una tendencia bajista, vendes.
  • cuando la tendencia es alcista, compras.

Una vez que hayamos determinado la tendencia, necesitaremos encontrar nuestras entradas.

Requisitos de entrada en las posiciones largas:

  • El precio debe estar cerca de S1, S2, S3 o eventualmente del Pivot Point;
  • El precio tiene que estar por encima de la media de 200;
  • Cualquiera de las ultimas 3 velas HA anteriores deben ser rojas seguidas de una vela azul;
  • La vela HA azul, debe romper la SMA9 y cerrar por encima de esta, preferiblemente con una vela fuerte;
  • El MACD indicador está en el nivel de 0 o por encima de 0 (preferiblemente por encima).

Si todas estas condiciones se cumplen, puedes introducir una operación larga.

Pero antes de continuar, ¿por qué hay que confirmar que a la vela Heiken Ashi roja le sigue una vela Heiken Ashi azul en la posición larga?

Básicamente, motivo de este requisito es debido a que siempre es necesario un retroceso en una tendencia alcista, ya que queremos comprar a un mejor precio.

Por lo tanto, cuando vemos una vela Heiken Ashi roja indica que:

  • En una tendencia alcista, es necesario un retroceso;
  • y que si esta es seguida por una vela HA azul, significa que el retroceso está finalizado y que podemos buscar una entrada.

Este razonamiento, es similar cuando nos encontramos en tendencias bajistas y buscamos una vela azul Heiken Ashi seguida de una vela roja de Heiken Ashi cuando el retroceso termina.

Requisitos de entrada en las posiciones cortas:

  • El precio debe estar cerca de R1, R2, R3 o eventualmente del Pivot Point;
  • El precio tiene que estar por debajo de la media de 200;
  • Cualquiera de las ultimas 3 velas HA anteriores deben ser azul seguidas de una vela roja;
  • La vela HA roja, debe romper la SMA9 y cerrar por debajo de esta, preferiblemente con una vela fuerte;
  • El MACD está en el nivel de 0 o por debajo de 0 (preferiblemente por debajo).

Si todas estas condiciones se cumplen, puedes introducir una operación de venta.

Una vez que hayamos introducido nuestra orden estableceremos nuestros objetivos en los siguientes Pivot Points de Admiral Market.

Por supuesto, debemos realizar una buena gestión de esta orden:

  • Estableciendo nuestro stop loss (el cual es una efectiva herramienta para la gestión del riesgo)
  • Una vez alcanzado el primer objetivo, cerrando el 50 % de la posición (scaling-out) y estableciendo el Stop loss en el punto de break-even +1 (nuestro punto de entrada más +1 punto).

Por ejemplo, si entramos en una posición corta en una zona cercana al nivel de resistencia de R2, podemos establecer nuestro TP en cualquier Pivot Points inferior como R1, PP, S1,S2 o S3.

Stop-Loss: establecer entre 5 y 10 pips por encima de tu vela de entrada.

La estrategia Heiken Ashi en acción

La estrategia Heiken Ashi permite múltiples posibilidades de entrada larga, siendo las mejores entradas siempre aquellas que se encuentran al comienzo de una tendencia, cuando las media móviles son convergentes, es decir, cercanas entre sí.

El ejemplo de a continuación, muestra entradas múltiples que fueron posibles sin velas fuertes.

El siguiente gráfico muestra la entrada con una vela fuerte al principio de la tendencia, por lo que tal y como podemos observar estas entradas son siempre las más rentables.

Pros de las velas Heiken Ashi

El sistema de velas HA ofrece un sistema visual simple y eficiente. Esta estrategia, es ideal para aquellos traders que no deseen monitorear continuamente el mercado las 24 horas al día los 5 días de la semana. Por lo tanto, esta estrategia, posiblemente se adecue más a aquellos trader a tiempo parcial o que operen en marcos de tiempo más grandes, ya que tendremos menos acción y estrés.

Las velas Heiken Ashi están codificadas por colores, por lo que no es necesario memorizar complejos patrones de velas y las tendencias principales son más fáciles de detectar y de seguir con este método.

Además, con este sistema evitaremos entrar muy pronto y de salir muy tarde en una orden.

  • operar con un riesgo del 0.5 % al 1 % por posición;
  • mantener un riesgo diario total inferior al 3 %;
  • no arriesgar nunca más de un 5 % por día.

Contras de las velas Heiken Ashi

Si eres un trader impulsivo, frenético o impaciente, no te aconsejamos esta estrategia.

Acometer operaciones con esta estrategia, en un marco temporal inferior al sugerido (H4), podría diezmar tus fondos. Tampoco habrá entradas múltiples por día en el DAX, lo que podría considerarse como una estrategia beneficiosa para los traders con un estilo relajado

Ahora que conoces y has practicado la estrategia Heiken Ashi en tu cuenta demo, abre una cuenta real haciendo clic en la imagen a continuación y comienza a operar.

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Heiken Ashi Naïve

Introducción

Heiken Ashi Naïve es un asesor experto de MetaTrader basado en el sistema de gráficos Heiken Ashi a través del indicador estándar de la plataforma con el mismo nombre. El sistema de trading empleado es ingenuo de una manera que él interprete sólo dos últimas velas Heiken Ashi y no aplica ningún análisis de patrones complejos. El único truco es que el asesor experto negocia en contra de la tendencia pretendida, confirmada por la configuración actual del Heiken Ashi. Su mayor ventaja es que no tiene ningún parámetro de entrada para optimizar y ajuste de curva a los datos del pasado. Opcional tamaño de la posición basado en ATR está disponible para mejorar la gestión de dinero. Hay dos versiones del AE: una simple y otra con la optimización Z-Score (Puntuación-Z). El asesor experto (con y sin optimización de Z-Score) está disponible tanto para las versiones MT4 y MT5 de la plataforma.

Heiken Ashi

Heiken Ashi (o Heikin Ashi, desde japonés 平均足) es una técnica alternativa que sirve para ver más clara la formación y ruptura de una tendencia. Heikin Ashi es un tipo de gráfico de velas que tiene mucho en común con los gráficos de velas japonesas tradicionales, aunque es diferente debido a los valores utilizados para crear cada vela. En lugar de la opción tradicional (Open/Apertura, High/Máximo, Low/Mínimo, Close/Cierre), se usa una fórmula diferente que se detalla a continuación. En general se visualizan las velas Heiken Ashi blancas y rojas, donde una vela blanca indica un movimiento al alza, mientras que una roja significa un movimiento a la baja. Al igual que las velas tradicionales, el Heiken Ashi muestra mechas. Ni la dirección de una vela, ni la longitud de sus mechas señalan a los niveles de precios reales, sino que deben considerarse en relación con otras velas Heiken Ashi en la proximidad.

La reversión de una tendencia se puede sospechar con la aparición de pequeños cuerpos con sombras largas tanto superiores como inferiores, o un cambio repentino de color: rojo a blanco — la reversión de tendencia bajista, blanco a rojo — la reversión de tendencia alcista. Grandes cuerpos blancos sin sombras inferiores y grandes cuerpos rojos sin sombras superiores representan una señal de tendencia fuerte. Cuando la tendencia se debilita surgen cuerpos pequeños con posibles sombras. Las velas blancas sin sombras inferiores y las velas rojas sin sombras superiores identifican una fuerte tendencia.

Reglas de cálculo

La forma de cálculo de las velas Heiken Ashi es:

  • HA_Apertura = (HA_Apertura (vela anterior) + HA_Cierre (vela anterior) / 2
  • HA_ Mínimo = mínimo(Mínimo, HA_Apertura, HA_Cierre)
  • HA_Máximo = máximo(Máximo, HA_Apertura, HA_Cierre)
  • HA_Cierre = (Apertura + Máximo + Mínimo + Cierre) / 4
  • HA_Apertura, HA_ Máximo, HA_ Mínimo y HA_Cierre — valores modificados Heiken Ashi.
  • Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre — valores tradicionales.
  • Los niveles de la vela inicial HA son iguales a los respectivos niveles de la vela tradicional.

Gráfico de velas Heiken Ashi

El gráfico de velas Heiken Ashi muestra tanto tendencias y períodos que van. La tendencia alcista inicial (blanco) se debilita con doji Heiken Ashi y se vuelve de color rojo por cuatro velas. Sólo una vela (segunda) en esta tendencia bajista califica para una fuerte tendencia a la baja. La tendencia alcista renovada muestra un período de debilidad (velas con un cuerpo pequeño con sombras a la baja), pero luego vuelve a su fuerza. Una pequeña corrección roja se más profundo y es señalado como tal por las velas de cuerpo largo y sin mechas superiores. Una pequeña corrección roja va más profundo y es señalado como tal por las velas con un cuerpo largo y sin sombras superiores. Sin una clara señal de reversión, se produce una nueva tendencia al alza. Fue seguido por una meseta con un caos de color blanco/rojo, que terminó en una larga tendencia a la baja. Una pequeña corrección que consiste de cinco velas blancas con una roja en un medio no paró la tendencia general hacia el sur hasta el final del gráfico.

Naturalmente, este indicador parece bastante prometedor para los traders que desean operar con tendencias y sus reversiones.

Estrategia de trading

El asesor experto Heiken Ashi Naïve utiliza un método bastante simple, pero no es muy obvio para comerciar con velas Heiken Ashi.

Se utilizan las siguientes señales de entrada:

  • Vender, si la última vela HA completada es alcista, su cuerpo es más largo que el cuerpo de la vela anterior, la vela anterior también es alcista, y la última vela no tiene sombra inferior.
  • Comprar si la última vela HA completada es bajista, su cuerpo es más largo que el cuerpo de la vela anterior, la vela anterior también es bajista, y la última vela no tiene sombra superior.

Si existe una posición abierta en una dirección opuesta cuando llega una señal, se cierra la posición. Si la posición actual está en la misma dirección que la señal, se ignora el último.

Las siguientes señales de salida se usan para cerrar las operaciones antes de que llegue una nueva señal de entrada:

  • Salir de una posición corta si la última vela HA completada es bajista, la vela anterior es bajista, y la última no tiene sombra superior.
  • Salir de una posición larga si la última vela HA completada es alcista, la vela anterior es alcista, y la última no tiene sombra inferior.

Como se puede ver, el asesor experto utiliza la lógica invertida en su estrategia de trading. Va largo cuando el sistema Heiken Ashi apunta en una tendencia claramente bajista, y va corto cuando se trata de un rally alcista de acuerdo con Heiken Ashi. El principal truco aquí consiste en atrapar reversiones lo antes posible.

Ejemplos de operaciones

El gráfico del backtest de estrategia de EUR/JPY se muestra a continuación. Hay seis operaciones realizadas:

  1. La primera posición es bajista (marcado con una flecha roja) y dura 8 velas hasta que se introduzca la nueva posición alcista después de generación de la señal alcista de entrada.
  2. La segunda posición es alcista (marcado con una flecha azul) y es una gran perdedora. La tendencia a la baja señalada por Heiken Ashi resulta ser duradera, por lo que el sistema del asesor falla aquí.
  3. La tercera posición es bajista a corto plazo (segunda flecha roja). Tiene una duración de sólo 3 días y es muy rentable.
  4. La cuarta posición es alcista a corto plazo (segunda flecha azul) y es aún más rentable.
  5. La quinta posición es otra venta a corto plazo (tercera flecha roja). Es el comercio más rentable de los seis ejemplos.
  6. La sexta posición es larga (tercera flecha azul). Es muy rentable y dura el tiempo suficiente para vivir a través de unas velas blancas, que no logran desencadenar condiciones de salida para el comercio alcista.

Tamaño de posición

El asesor experto Heiken Ashi Naïve utiliza el mismo sistema avanzado de tamaño de la posición como el experto asesor Ichimoku Chikou Cross. Soporta dos modos de tamaño de posición: tamaño fijo de la posición y tamaño de posición basado en ATR.

Optimización Z-Score

La segunda versión de este asesor experto tiene optimización Z-Score implementada en su algoritmo. Optimización Z-Score se basa en el parámetro intrínseco de algunas estrategias de Forex. Básicamente, el valor Z-Score nos dice si hay alguna correlación entre los resultados de la estrategia de trading determinada. Grande Z-score positivo (como el de Heiken Ashi Naïve en el par EUR/JPY @ D1) significa que es preferible que la tendencia ganadora sea seguido por una tendencia perdedora. Grande Z-score negativo significa que operaciones ganadoras suelen ir seguidas por operaciones más ganadoras, mientras que las tendencias perdedoras siguen las mismas operaciones perdedoras. Obviamente, dicha métrica puede ser utilizada para optimizar una estrategia de trading o un asesor experto.

Heiken Ashi Naïve con la optimización Z-score detiene operaciones hacia trade rentable. A continuación, cambia a un modo de comercio virtual, donde se calcula los trades, pero no envía realmente ninguna orden al servidor de MetaTrader. Una vez que se encuentra una operación perdedora virtual, el AE cambia de nuevo al modo de trading real y continúa el funcionamiento normal. Este asesor experto también es capaz de guardar y cargar todos los datos comerciales virtuales a partir de archivos, evitando mal funcionamiento de optimización Z-score debido a fallas de software o hardware.

Resultados de backtest

El backtest del asesor experto Heiken Ashi Naïve fue probado entre el 1 de enero de 2001 y el 6 de diciembre de 2020 (más de 13 años) en el gráfico de EUR/JPY D1.

El volumen de posición fue puesto al 0.1 del lote estándar. El backtest demostró $11,112 de beneficios en la cuenta inicial de $10,000 con el 15.8%.de disminución máxima.

Con tamaño de posición basado en ATR (período de ATR = 20; multiplicador de ATR = 1, 2% de tolerancia al riesgo), el beneficio neto se incrementó a $29,903 en la cuenta inicial de $10,000 con el 39% de disminución máxima.

Backtesting de AE optimizado (Z-Score)

El backtest de la versión optimizada de Heiken Ashi Naïve (Z-Score) fue probado en los mismos datos que la versión original. El backtest demostró $8,119 de beneficios con el 9.11%.de disminución máxima. El volumen de posición fue puesto al 0.1 del lote estándar. Con tamaño de posición basado en ATR el beneficio se incrementó a $15,002 con el 20.9% de disminución máxima.

Como se puede ver, no tiene mucho sentido que use una versión optimizada de este asesor experto a menos que Usted realmente necesita obtener un valor de reducción inferior. Versión Z-Score hace sólo 109 operaciones en comparación con los 349 trades de la versión original. Otra de las ventajas de la versión Z-Score es el beneficio esperado de $ 74.49 vs 31.84 dólares por el trade y el ratio de Sharp duplicado (0.31 vs. 0.14).

Parámetros de entrada

Gestión de dinero

  • Lots (por defecto = 0.1) — el número de los lotes estándares por la posición. Se utiliza si MM = false.
  • MM (por defecto = false) — si es true, tamaño de la posición basado en ATR se utilizará.
  • ATR_Period (por defecto = 20) — el período del indicador ATR, que se utiliza para el cálculo del tamaño de la posición. Funciona si MM = true.
  • ATR_Multiplier (por defecto = 1) — el multiplicador para el valor del indicador ATR. Funciona si MM = true.
  • Risk (por defecto = 2) — riesgo tolerado en puntos porcentuales del saldo/equidad de la cuenta. Funciona sólo si MM = true. Este parámetro de entrada se ignora si UseMoneyInsteadOfPercentage se establece en true.
  • FixedBalance (por defecto = 0) — si se establece en el valor distinto de cero, se utiliza en lugar de saldo/equidad de la cuenta para calcular el tamaño de la posición. Funciona sólo si MM = true.
  • MoneyRisk (por defecto = 0) — riesgo tolerado en la divisa de la cuenta. Funciona si MM = true. Requiere UseMoneyInsteadOfPercentage establecido en true.
  • UseMoneyInsteadOfPercentage (por defecto = false) — si es true, entonces el tamaño de la posición se calculará en base a la tolerancia al riesgo (MoneyRisk) dada en dinero, no en porcentaje (Risk). Funciona sólo si MM = true.
  • UseEquityInsteadOfBalance (por defecto = false) — si es true, entonces el capital de la cuenta se utiliza en lugar del equilibrio en los cálculos. Funciona si MM = true. Este parámetro de entrada se ignora si UseMoneyInsteadOfPercentage se establece en true.
  • LotDigits (por defecto = 2) — el número de posiciones decimales permitidos por su broker en volumen de la orden. Por ejemplo, si su broker le permite operar micro lotes (0.01), este parámetro debe ser establecido en 2. Si su broker permite sólo lotes mini (0.1), el parámetro debe ser establecido en 1. Requerido sólo si MM = true.

Misceláneo

  • OrderComment (por defecto = «Ichimoku-Chinkou-Cross») — el comentario para las posiciones abiertas por este AE.
  • Slippage (por defecto = 100) — el deslizamiento máximo tolerable en pips.
  • Magic (por defecto = 202005102104) — el número mágico para filtrar las posiciones abiertas por este AE. Se utiliza sólo en MT4.
  • Mute (por defecto = false) — si es true, el AE producirá ninguna salida con respecto a eventos comerciales virtuales.
  • FileName (por defecto = «HAN_vt.dat») — el nombre del archivo utilizado por el AE para almacenar datos de trading virtuales. Este parámetro de entrada está presente sólo en la versión optimizada Z-Score.

MiniFAQ

¿Cuál es el tamaño promedio de ganancias/perdidas generadas por este AE?

Su backtest en el gráfico de EUR/JPY @ D1 demostró que el negocio medio de beneficio fue alrededor de 183 pips y el negocio medio de pérdida fue alrededor de 287 pips. La versión optimizada Z-Score demostró que el negocio medio de beneficio fue alrededor de 156 pips y el de pérdida fue alrededor de 241 pips.

¿Con qué frecuencia hace operaciones?

En el gráfico de EUR/JPY de un día (la configuración por defecto) este AE negociará 2 veces al mes en promedio. La versión optimizada Z-Score de Heiken Ashi Naïve negociará 8 veces al año.

¿Cuál es la diferencia entre las versiones para MT4 y para MT5?

La versión para MT5 se hace un lío con otras posiciones del AE en el mismo par de divisas. La versión para MT4 utilizará número Magic para evitar eso.

¿Mostró resultados rentables en otros pares de divisas?

Algunos otros pares de divisas muestran ganancias insignificantes, que se echó a perder por las grandes detracciones. Parece que sólo el EUR/JPY tiene unas características comerciales que son capturadas por este asesor experto.

¿Optimizó los parámetros de entrada de este asesor experto?

No hay parámetros de entrada para optimizar a menos que considere un par de divisas y los plazos como parámetros de entrada.

Este EA es confiable para brókeres ECN. Usted puede utilizar libremente este asesor experto con brókeres ECN (ejecución de mercado), ya que, o bien no aplica ningún nivel de stop-loss y take-profit en las órdenes de mercado, o envía sólo órdenes pendientes.

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Opciones binarias: aprendizaje básico
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