Liquidez de las opciones sobre ETF

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Liquidez de las opciones sobre ETF

>> viernes, 14 de octubre de 2020

Como hemos comentado, uno de los principales motivos para abrir una cartera en el mercado de opciones sobre ETF es su casi infinita liquidez. La mejor forma de verlo es a través de pantallazos directos en horario de negociación.

Liquidez ETF SPY
Como comentamos es el ETF más liquido del mundo. En estos momentos cotiza a 122,46 y llevamos dos horas de negociación

En la pantalla tenemos en el lado de la izquierda las opciones call y en el lado de la derecha las opciones put.
Se puede observar que para las posiciones at the money las horquillas son de 1 céntimo. para compararlo con el Ibex multiplicamos el valor del índice por 100. En este caso el valor de las horquillas pasa a ser números enteros, y la diferencia entre horquilla de compra y venta es de 1 punto. Esto no lo ha visto nadie en Meff nunca.
La principal ventaja de estas horquillas es que se pueden realizar las operaciones al instante.
Otra ventaja fundamental es que los brokers te permiten operar estrategias con una sola operación y una sola comisión. Como la horquilla es mínima estamos obteniendo precios casi teóricos.
Otra consideración interesante respecto a la pantalla anterior es el volumen. Las posiciones at the money ya han negociado en dos horas una media de 30.000 contratos por strike. El volumen de posiciones abiertas de cada uno de los strikes es entre 100.000 y 200.000 contratos.
Si nos vamos a vencimientos lejanos el volumen se reduce un poco pero las horquillas siguen siendo de un centimo.

Creo que estos argumentos son mas que suficientes para que mucha gente opere en opciones sobre este tipo de valores. Cuanto tenemos que aprender en España .
Liquidez ETF EEM
En el caso de este ETF sobre mercados emergente las conclusiones son muy parecidas, aunque los volumenes algo reducidos
Liquidez ETF GLD

En el caso del ETF sobre el oro el argumento es el mismo, aunque con menos volumenes negociados.

EXPLICACIÓN DE LOS ETFs

Comienza el curso de ETFs (Exchange-traded funds) aprendiendo los conceptos básicos como las ventajas y los riesgos.

UN ETF ES COMO UN “EQUIPO”

Piensa en un equipo de basketball, compuesto por jugadores clave con distintas posiciones, juntos pueden diversificar sus habilidades para ganar el juego. De la misma manera, un ETF es como un “equipo” conformado de “jugadores” diversificados como acciones, bonos y materias primas que van tras la “meta” de igualar su desempeño al de un índice, como el S&P 500. Esto genera la posibilidad de obtener rendimientos más predecibles en comparación con otras opciones de inversión.

EXPLORA LAS VENTAJAS

1) Los ETFs diversifican los portafolios de inversión y reducen el riesgo

Al incorporar a los ETFs dentro de una estrategia de inversión, los inversionistas pueden beneficiarse de una diversificación instantánea, debido a que ofrecen mayor diversidad que la que se obtiene al comprar acciones individuales, ya que reúne en un mismo lote diferentes activos como acciones, bonos y materias primas. Los profesionales financieros pueden ayudar a los inversionistas a reducir el riesgo en sus portafolios y maximizar su potencial de rendimiento a través de la diversificación de sus inversiones.

2) Los ETFs desmitifican la inversión

Por lo general, los ETFs son transparentes porque muestran cuáles son las inversiones subyacentes en cada uno de ellos.

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3) Los ETFs brindan mayor acceso a diferentes mercados

Los ETFs brindan acceso a mercados en todo el mundo, desde países específicos hasta una clase de activos, como bonos globales o incluso materias primas como oro. Invertir en un ETF facilita la inversión en mercados de difícil acceso, como los mercados emergentes.

4) Los ETFs son fáciles de operar

Parte del atractivo de los ETFs es su liquidez, lo que brinda la posibilidad de convertir una inversión a efectivo de manera rápida y sin pérdida de valor. Los fondos de inversión pueden operarse al precio establecido al cierre de mercado, mientras que los ETFs actúan de manera similar a las acciones, pueden comprarse o venderse en cualquier momento mientras la bolsa donde se operan esté abierta y el precio se va ajustando a lo largo del día.

Una pregunta frecuente que los inversionistas hacen es: “si los ETFs pueden operarse durante el día, ¿significa que son más volátiles?”. La respuesta es sencilla: no. Los cambios de precio no hacen que una inversión sea más volátil, simplemente es más visible.

Como los ETFs tienen la misma flexibilidad de operación que las acciones, los inversionistas de corto plazo pueden utilizar los ETFs para entrar y salir rápidamente de una posición, y también son una manera más rentable de crear un portafolio a largo plazo.

5) Una gran ventaja de los ETFs está en los resultados finales, ya que reducen los costos

Los gastos de administración en la mayoría de los ETFs suelen ser mucho más bajos que en los fondos de inversión, lo que significa la posibilidad de tener un mejor rendimiento. Por ejemplo, los ETFs iShares Core promedian alrededor de una décima parte de la tasa de gasto neto de la mayoría de los fondos de inversión. 1 El impacto de estos ahorros en costos puede ser significativo, especialmente con el paso del tiempo o cuando los rendimientos del mercado son bajos.

Los gastos de administración de los ETFs son:

CONSIDERA LOS RIESGOS

Todas las inversiones tienen un riesgo, el cual afecta su valor. Un mayor riesgo puede representar mayor beneficio, pero menos certeza sobre el resultado. Los profesionales financieros deben trabajar con sus clientes para asegurar que estén conscientes y se sientan cómodos con los niveles de riesgo que están tomando.

Diferentes tipos de riesgos

Riesgo de liquidez

Una liquidez baja en un ETF puede generar un costo de operación más alto o una dificultad en la compra o venta del ETF.

EL RIESGO PUEDE MITIGARSE

No se puede eliminar completamente el riesgo, pero se puede mitigar. La diversificación es una de las principales maneras de hacerlo al repartir las inversiones en diferentes sectores, geografías y clases de activos. Si un sector o activo no está teniendo un buen desempeño, otras inversiones pueden contrarrestar cualquier posible pérdida. Al crear un portafolio de inversión, es importante tomar en cuenta el impacto de riesgo.

PENSAR DE MANERA DIFERENTE

Invertir en ETFs puede ofrecer una variedad de beneficios, como simplicidad, bajo costo, transparencia, diversificación y flexibilidad. Considera los ETFs como una manera de acceder un amplio universo de acciones e instrumentos de deuda.

Esto concluye el primer módulo del curso de ETFs. Para continuar con el curso, lee el siguiente módulo, el cual compara los ETFs con otras opciones de inversión.

CONTINUAR CON EL CURSO

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1 Fuente: Morningstar, a partir del 31/12/15. Comparación entre la relación de gastos netos promedio de Prospectus para los ETFs de iShares Core Series (0.11 %) y el promedio neto de Prospectus.

2 Morningstar, al 31/12/18. Comparación entre la relación de gastos netos promedio de Prospectus para los ETFs de iShares (0.34 %) y los fondos de inversión activos de capital variable (0.96 %).

El Buró de Entidades Financieras es una plataforma electrónica que, con el objeto de contribuir a la mejor toma de decisiones por parte de los usuarios de los productos y servicios ofrecidos por las Entidades Financieras, contiene información respecto de las comisiones, prácticas, sanciones administrativas, reclamaciones y otra información que resulte relevante para informar a los usuarios del desempeño en la prestación de los servicios y productos de las Entidades Financieras. Dicha información puede ser consultada por los usuarios en relación con una Entidad Financiera en particular, o bien por sector financiero.

En relación con lo anterior, el Buró de Entidades Financieras contiene la información antes referida, según resulta aplicable, de BlackRock México Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y, en su caso, de los fondos de inversión operados por la misma (“BlackRock México”). Invitamos a los usuarios a consultarlo en la página www.buro.gob.mx (si seleccionas este link, estaras abandonando el sitio de BlackRock.com).

¿Qué es el Buró de Entidades Financieras?

Es una herramienta de consulta y difusión a través de la cual los usuarios de las Entidades Financieras, incluyendo los usuarios de los productos y servicios que ofrece BlackRock México, pueden conocer los productos que ofrecen las Entidades Financieras, sus comisiones y tasas, las reclamaciones de los usuarios, las prácticas no sanas en que incurren, las sanciones administrativas que les han impuesto, las cláusulas abusivas de sus contratos y otra información que resulte relevante para informar a tales usuarios sobre el desempeño de las Entidades Financieras.

Con el Buró de Entidades Financieras, se logrará saber quién es quién en bancos, seguros, sociedades financieras de objeto múltiple, cajas de ahorro, afores, entre otras entidades. Con ello, los usuarios podrán comparar y evaluar a las Entidades Financieras, sus productos y servicios y tendrás mayores elementos para elegir lo que más les convenga.

Esta información será útil para que los usuarios elijan un producto financiero, así como para que conozcan y usen mejor los que ya tienen.

Este Buró de Entidades Financieras, es una herramienta que puede contribuir al crecimiento económico del país, al promover la competencia entre las instituciones financieras; que impulsará la transparencia al revelar información a los usuarios sobre el desempeño de éstas y los productos que ofrecen y que va a facilitar un manejo responsable de los productos y servicios financieros al conocer a detalle sus características.

Lo anterior, podrá derivar en un mayor bienestar social, porque al conjuntar en un solo espacio tan diversa información del sistema financiero, el usuario tendrá más elementos para optimizar su presupuesto, para mejorar sus finanzas personales, para utilizar correctamente los créditos que fortalecerán su economía y obtener los seguros que la protejan, entre otros aspectos.
Fuente: www.buro.gob.mx/ (si seleccionas este link, estaras abandonando el sitio de BlackRock.com).

Invertir implica riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital. Este documento contiene datos y comentarios exclusivamente para fines informativos y no constituye asesoría de inversión, ni información con fines promocionales, de comercialización o publicitarios sobre valores o servicios de ningún tipo. El contenido de este documento, así como cualquier declaración expresada por parte de BlackRock, cualquiera de sus afiliadas, empleados o representantes, no es y no debe ser interpretada como intermediación, asesoría o recomendación de inversión u oferta de compra o venta de cualquier valor o producto financiero. Invertir implica riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital. La prestación de Servicios de Inversión asesorados es una actividad regulada bajo la supervisión de la CNBV y se encuentra sujeta a reglas estrictas. BlackRock Mexico, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente (“BLKMX”) se encuentra registrada ante CNBV como un Asesor de Inversiones Independiente bajo el número de registro 30088-001-(14085)-20/04/17. BLKMX, y BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (“BlackRock México Operadora” y junto con BLKMX, “BlackRock México”) están autorizadas para proporcionar Servicios de Inversión Asesorados y No Asesorados. Para mayor información sobre los servicios de inversión que presta BlackRock México, favor de revisar la Guía de Servicios de Inversión disponible en: www.blackrock.com/mx. BlackRock México no está autorizado para llevar a cabo operaciones de intermediación y/o captación, ni es Casa de Bolsa o Banco en México. Así mismo, BlackRock México no se hace responsable de la información proporcionada por terceros. BlackRock recibe comisiones por servicios de asesoría, así como comisiones por la administración de fondos de inversión, ETFs iShares y fondos de inversión colectiva (collective investment trusts).

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Opciones sobre ETF

>> sábado, 8 de octubre de 2020

Hemos creado una cartera para la venta de opciones sobre ETF. El mercado más liquido para negociar es el americano. Vamos a trabajar sobre los ETF más líquidos. Algún ETF mueve mas de 35.000 millones de dólares por sesión (mas que todo lo que se negocia en un día en la bolsa), por lo que la liquidez de estos productos es espectacular, y en el mercado de opciones vamos a disfrutar de horquillas de un céntimo. A continuación os describimos los ETF con los que trabajaremos.

ETF SPY (SPDR S&P 500)

ETF FXI (ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX FUND)

ETF GLD (SPDR GOLD TRUST)

ETF SLV (ISHARES SILVER TRUST)

ETF XLF (FINANCIAL SELECT SECTOR)

Fondo que contiene valores financieros. Negocia mas de 120
millones de títulos de media. Tiene mas de 8 millones de contratos de opciones abiertos

A continuación os dejamos varios gráficos para que veáis el comportamiento de los últimos años

Grafico ETF SPY (SPDR S&P 500)

ETF EEM (ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND)

ETF FXI (ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX FUND)

ETF GLD (SPDR GOLD TRUST)

ETF SLV (ISHARES SILVER TRUST)
ETF XLF (FINANCIAL SELECT SECTOR)

4 comments:

Vaya salto cualitativo ha dado el Blog al incluir mercados extrangeros y vehiculos de inversion que no son empresas. Enhorabuena.

Hola. ¿Podeis indicarnos con qué broker podríamos realizar este tipo de operativa en el mercado americano? Por otro lado, os agradecería que incluyerais, si es posible, algún comentario acerca de cómo se declaran a Hacienda las posibles ganancias en un mercado extrnajero, por que lo desconozco totalmente.

No quiero recomendar ningún broker concreto, para que no parezca que estoy casado con nadie. El mercado americano está muy desarrollado y enseguida vereis los que hay. Ademas, ciertas entidades independientes los clasifican y premian. La mayoria de los grandes tienen plataformas muy potentes. Al final, en funcion del tipo de operativa y estrategia que empleeis, os decidireis por uno u otro. Las comisiones serán un factor importante. Los siguientes que pongo se obtienen de una consulta de Google, y no suponen recomendación alguna: Interactive Brokers, OptionsXpress.

En el siguiente enlace podeis ver un resumen que ha realizado Barrons: http://www.stockbrokers.com/reviews/optionstrading

Respecto al tema de impuestos, poco detalle os puedo dar. Cuando se da de alta una cuenta se pide el pais de residencia, por lo que no deben realizarnos retenciones algunas.
Para declarar los impuestos debemos hacer lo mismo que con un broker nacional. Tanto en un broker nacional como uno internacional no se recibe información en los borradores de hacienda. La diferencia es que el broker internacional no proporcionará a Hacienda la información de nuestra cuenta, por lo que es nuestra responsabilidad incluirlo en la declaración

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