La Media Móvil Exponencial Doble (DEMA) – Técnicas de Trading

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Contents

La Media Móvil Exponencial Doble (DEMA)

El indicador de media móvil exponencial doble (DEMA) fue introducido en enero de 1994 por Patrick G. Mulloy, en un artículo en la revista «Technical Analysis of Stocks & Commodities», titulado: «Smoothing Data with Faster Moving Averages».

Este indicador intenta eliminar el retraso inherente asociado a las medias móviles al poner más peso en los valores recientes. El nombre sugiere que esto se logra aplicando un suavizado exponencial doble, aunque este no es el caso. El término doble proviene del hecho de que el valor de una media móvil exponencial (EMA) se duplica. Para mantenerlo en línea con los datos reales y eliminar el retraso, el valor «EMA de la EMA» se resta de la media móvil exponencial previamente calculada.

La fórmula de la DEMA es:

DEMA = 2 x EMA – EMA (EMA)

Debido a que se utiliza la EMA (EMA) en el cálculo, la media móvil DEMA necesita 2 * período -1 muestras para comenzar a producir valores en contraste con el período de muestras requerido por la media móvil exponencial regular.

El mismo artículo de Patrick G. Mulloy también introdujo otro indicador relacionado con las EMA: la Media móvil exponencial triple (TEMA).

Descripción de la media móvil exponencial doble (DEMA)

Los operadores han utilizado las medias móviles como una herramienta para identificar puntos de entrada de alta probabilidad en el mercado y puntos de salida rentables durante muchos años. Sin embargo, un problema bien conocido con las medias móviles es el grave retraso con respecto a la acción del precio que está presente en la mayoría de los tipos de medias móviles. La media móvil exponencial doble, o DEMA, proporciona una solución a este problema mediante una metodología para el cálculo de los promedios más rápida, que permite a estas medias móviles reaccionar con más rapidez a las variaciones en el precio, incluyendo los cambios de tendencia.

Historia de la media móvil exponencial doble (DEMA)

En el análisis técnico, el término media móvil se refiere a un promedio del precio para un activo o instrumento en particular negociado en el mercado, durante un período de tiempo específico. Por ejemplo, una media móvil de 10 días calcula el precio promedio de un instrumento específico en los últimos 10 días, una media móvil de 200 días calcula el precio promedio de los últimos 200 días y así sucesivamente. Cada o unidad de tiempo usada en el cálculo de la media móvil (1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 1 semana, 1 mes, etc), el período retroactivo avanza, de tal forma que el cálculo del indicador siempre se basa en el último n número de periodos.

Una media móvil aparece como una línea curva suave que proporciona una representación visual de la tendencia a largo plazo de un instrumento o activo determinado. Las medias móviles más rápidas, con períodos retrospectivos más cortos, suelen mostrar movimientos más desordenados y agitados, menos suaves; las medias móviles más lentas, con períodos retrospectivos más extensos, son más suaves. Debido a que una media móvil es un indicador que mira hacia atrás, ya que se basa en los datos de precios pasados, se clasifica como un indicador atrasado.

La media móvil exponencial doble (DEMA, por sus siglas en inglés), que se muestra en la Imagen 1, fue desarrollada por Patrick Mulloy en un intento por reducir la cantidad de tiempo de retraso que se encuentra en las medias móviles tradicionales. Como ya indicamos, este indicador se introdujo por primera vez en la edición de febrero de 1994 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities en el artículo de Mulloy titulado «Smoothing Data with Faster Moving Averages».

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Imagen 1: Gráfico M1 con dos medias móviles exponenciales dobles. La DEMA de 55 periodos se muestra con una línea azul mientras que la DEMA de 21 periodos se muestra con una línea rosada.

¿Como se calcula la DEMA?

Como explica Mulloy en su artículo original, «la DEMA no es solo una doble EMA con el doble del tiempo de rezago de una sola EMA, sino que es una implementación compuesta de EMA simples y dobles que produce otra EMA con menos retraso que cualquiera de las medias móviles originales. » En otras palabras, la media móvil DEMA no es simplemente dos medias móviles exponenciales combinadas, o una media móvil de una media móvil, sino que es un cálculo tanto de EMA simples y dobles.

Casi todas las plataformas de trading y aplicaciones de análisis gráfico tienen la DEMA incluida como un indicador técnico que se puede agregar a los gráficos de precios. Por lo tanto, los operadores pueden usar la media móvil DEMA sin conocer las matemáticas detrás de los cálculos y sin tener que escribir o agregar ningún código.

Comparación de la DEMA con las medias móviles tradicionales

Las medias móviles son uno de los métodos más populares de análisis técnico. Muchos operadores las utilizan para detectar inversiones de tendencia, especialmente mediante el cruce de medias móviles, donde se colocan dos medias móviles de distinto periodo en el gráfico de precios. Los puntos donde las medias móviles se cruzan pueden significar oportunidades de compra o venta.

La DEMA puede ayudar a los operadores a detectar las reversiones del mercado antes que otras medias móviles porque es capaz de responder con más rapidez a los cambios en la actividad del mercado. La imagen 2 muestra un ejemplo con el contrato de futuros e-mini Russell 2000. Este gráfico de un minuto tiene cuatro medias móviles distintas aplicadas:

  • DEMA de 21 periodos (rosa)
  • DEMA de 55 periodos (azul oscuro)
  • Media móvil simple de 21 periodos (azul claro)
  • Media móvil simple de 55 periodos (verde claro)

Imagen 2: Gráfico de precios con medias móviles tradicionales y medias móviles DEMA. El cruce de las DEMA en ambos casos aparece significativamente antes que los cruces de las medias móviles simples

El primer cruce de las DEMA aparece a las 12:29, y la siguiente barra abre a un precio de $663.20. El primer cruce de medias móviles simples, por otro lado, se forma a las 12:34, y el precio de apertura de la siguiente barra es de $660.50. En el siguiente conjunto de cruces de medias móviles, el cruce de las DEMA aparece a la 1:33, y la siguiente barra abre en $658. El cruce de las medias móviles simples, en contraste, se forma a las 1:43, con la apertura de la siguiente barra en $662.90. En cada caso, el cruce de las DEMA proporciona la ventaja de que permite entrar en la nueva tendencia antes que el cruce de las medias móviles simples.

¿Cómo operar con la DEMA?

Los ejemplos de cruces de medias móviles anteriores ilustran la efectividad del uso de la DEMA por su mayor rapidez para responder a los cambios en el mercado, lo que puede resultar ventajoso en mercados en tendencia, pero puede llevar a muchas señales falsas en mercados en rango. Además de utilizar la DEMA como un indicador independiente o para generar señales alcistas y bajistas con la base en el cruce de dos o más medias móviles DEMA, la DEMA se puede utilizar en una variedad de indicadores en los que la lógica se basa en un promedio móvil. Las herramientas de análisis técnico, como el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) y la media móvil exponencial triple (TRIX), se basan en tipos de medias móviles y se pueden modificar para incorporar una DEMA en lugar de otros tipos más tradicionales de medias móviles.

La inclusión de la DEMA en estas herramientas puede ayudar a los operadores a detectar diferentes oportunidades de compra y venta que están por delante de las proporcionadas por las medias móviles simples y las medias móviles exponenciales utilizadas tradicionalmente en estos indicadores. Por supuesto, entrar en una tendencia más temprano que tarde generalmente conduce a mayores ganancias. La Figura 2 ilustra este principio: si tuviéramos que usar los cruces de medias móviles como señales de compra y venta, entraríamos en el mercado significativamente antes al usar el cruce de DEMA en lugar del cruce de medias móviles simples.

Conclusiones

Los operadores e inversores han utilizado durante mucho tiempo las medias móviles en su análisis de mercado. Las medias móviles son una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizada que proporciona un medio para ver e interpretar rápidamente la tendencia a más largo plazo de un instrumento o activo determinado negociado en los mercados. Dado que las medias móviles móviles, por su propia naturaleza, son indicadores rezagados, es útil modificar las medias móviles para calcular un indicador más rápido y con mayor capacidad de respuesta. La DEMA proporciona a los operadores e inversores una visión de la tendencia a más largo plazo, con la ventaja adicional de ser una media móvil más rápida con menos tiempo de atraso en relación a la acción del precio.

Media Móvil

7 agosto, 2020 7 septiembre, 2020

Índice del artículo

¿Qué es una media móvil?

La media móvil es un indicador que analiza una serie de datos, y nos muestra el valor promedio del periodo de tiempo al que hace referencia.
El valor de una media dependerá de dos datos:

    Los valores analizadosEl horizonte temporal al que hace referencia la media móvil

El periodo de tiempo analizado

Por ejemplo, una media móvil de 20 periodos, hace un análisis de esos 20 periodos y nos ofrece un resultado.
Si el análisis es de 5 periodos, pues nos ofrece el resultado del análisis de esos 5 periodos.
Fíjate que hablo de “periodos”, porque las medias móviles se pueden utilizar en cualquier tipo de espacio temporal, ya sean meses, semanas, días, horas, minutos, segundos…
Ellas sólo analizan los datos, y ofrecen un resultado.

Valores analizados

Recuerda cuando nos enfrentamos a un gráfico por primera vez. En cada periodo al que hace referencia el gráfico (día, hora…) tenemos diferentes datos: precio de apertura, de cierre, máximo y mínimo.
Bien, pues las medias móviles se pueden calcular haciendo referencia a cualquiera de esos datos, y alguno más, como es el promedio de la sesión.
Normalmente las medias móviles se calculan en base al precio de cierre, que es el que más nos importa a los analistas, ya que ofrece una información muy valiosa: quien está al mando del mercado en este momento, los alcistas o los bajistas.

¿Para que sirven las medias móviles?

Las medias móviles son un indicador de tendencia.
Todos los activos están sujetos a movimientos de corto plazo que pueden resultar aleatorios, provocados por la volatilidad existente en ese momento.
Detrás de esos movimientos, aparentemente sin sentido en el corto plazo, subyace una tendencia: el precio sube o baja.
Las medias móviles suavizan la evolución de las cotizaciones, analizando los precios de un determinado periodo y destacando si el precio está más alto o más bajo “ahora”, que en el periodo analizado.

Señales que ofrecen las medias móviles

Las medias móviles ofrecen diferentes señales de Trading, que listadas por importancia diría que son:

    Cuál es la tendencia actualSe acelera o desacelera la tendencia: En función de la pendiente de las medias, podemos deducir si la tendencia se acelera o desaceleraOtro dato importante que ofrecen las medias móviles es su orientación

Ajustar una media móvil

Te estarás preguntando cual es la longitud más adecuada para una media, y yo te diría que todas pueden tener su importancia.
La media va a medir lo que tú le digas que mida. Si eliges 10 periodos, la media va a estar pegada al precio, ideal para inversores de muy corto plazo.
Si lo que buscas es medir la tendencia de fondo, una media de 10 días estará tan pegada al precio que generará muchos cambios de tendencia, y no te dirá cual es realmente la tendencia de fondo.
Hay una regla básica cuando se trata de la longitud de las medias móviles, cuanto más larga sea la tendencia que queremos medir, más datos necesita la media.
Hay traders que les gusta modificar la media móvil, para adecuarla al precio y al activo que están analizando. En teoría no es una mala idea, pero cuando la tendencia aún no está confirmada ¿Que media móvil es la mejor?
Creo que jugar con las medias y sus largos, nos puede llevar a que el indicador nos cuente lo que queremos oír, pero no lo que realmente está pasando.

Sobre el largo de las medias móviles. Mi recomendación

Decide que es lo mejor para ti.
Lo que yo piense o piensen los demás sobre las medias móviles no tiene demasiada importancia.
Descubre que información es la más importante que te puede ofrecer una media y actúa en consecuencia.
Puede ser que busques operar en base a tendencias de medio o largo plazo, sería absurdo buscar una media móvil que se pegue al precio y te diga cuando cambia de orientación, si lo que buscas son los cambios de largo plazo.

Tipos de medias móviles

Hay diferentes tipos de medias móviles que un operador puede utilizar.
Como he comentado al principio, las medias móviles son un promedio de datos, pero según como se analicen y procesen los datos, las medias móviles ofrecen diferentes resultados.
Unas medias móviles dan igual importancia a todos los datos analizados, otras dan más importancia a los datos recientes, incluso algunas medias móviles tienen en cuenta el volumen generado en cada plazo temporal analizado, dando mayor importancia a los datos que más volumen desarrollan.
Así, nos podemos encontrar con diferentes tipos de medias móviles:

    Medias móviles simplesMedias exponencialesPonderadasTriangularesAjustadas a volumenMedias móviles variables yMedias de series temporales

Media móvil simple SMA

La media móvil simple es una de las mas utilizadas por los traders, tal vez sea por su sencillez de cálculo, pero yo me atrevo a decir que es por ser la media más antigua.
La media simple, toma para su cálculo la suma de los datos a los que hace referencia la longitud del periodo, y los divide por número de datos.
Un ejemplo: si la media móvil simple la calculamos al cierre, sobre un periodo de 10 días, sumará todos los cierres y los dividirá por 10.
El mayor inconveniente que tienen las medias móviles, es que cambia dos veces para cada dato.

    El primer cambio se produce cuando un nuevo precio es añadido al cálculo de la media móvilLa otra reacción se produce cuando un precio viejo sale del cálculo de la media

Fórmula de la media móvil simple

Media móvil simple = Suma de los precios de “cierre” de X sesiones/ X sesiones

Ejemplo de media simple

Media móvil exponencial EMA

La media exponencial, es más efectiva que la media simple para seguir las tendencias.
Para construir la media móvil exponencial, los datos recientes tienen más peso y reacciona más rápida
mente a esos cambios, restando importancia a los datos antiguos
y eliminando el problema que surge en la media simple, cuando los datos viejos abandonan el promedio.

Fórmula de la media móvil exponencial

La fórmula para construir una media exponencial, es la siguiente:
MME=PxK+MME (de ayer) x (1-K)
P, es el precio de hoy, que puede ser de cierre, de apertura, etc, según nuestra elección.
N, es el número de periodos escogido para crear la media móvil.
K, es dos, dividido entre la suma de N+1. K=2/(N+1) Para un periodo como la media móvil exponencial de 10 días, sería 0,18.

Ejemplo de media móvil exponencial

Media móvil ponderada WMA

La media móvil ponderada, es una variación de la media simple. En este caso, se intenta otorgar importancia progresiva a las cotizaciones más recientes, respecto a las primeras del periodo al que está referido la media móvil.
Observa que la idea es bastante parecida a la media exponencial, pero da aún mayor importancia a los últimos datos, que los que otorga la media exponencial.
En la práctica, esta media se pega un poco más a los últimos precios que la media móvil exponencial, pero gráficamente difiere poco.

Fórmula de la media móvil ponderada

La media ponderada multiplica el periodo más antiguo por uno, el penúltimo por dos y así hasta llegar al precio más reciente.
En una media ponderada de 30 semanas (sistema Weinstein), el último dato se multiplica por 30. La suma del resultado de este producto se divide entre la suma de las ponderaciones.
Fórmula de la media móvil ponderada = (an*1) + (an-1*2)+(an-2*3)+…….+(as*n-1)+(a*n) / (1+2+……+(n-2)+n-1)+n)
a = Dato previo del precio del activo, siendo a1 el dato más próximo en el tiempo.
n = El número de sesiones de la media

Ejemplo de media móvil ponderada

Media móvil de Hull HMA

La media de Hull está considerada como una de las mejores medias móviles creadas hasta el momento. Su diseñó se lo debemos a Alan Hull, de ahí su nombre.
Lo que busca esta media es eliminar al máximo el retraso típico de las demás medias móviles, con respecto al precio y lo consigue de manera muy suave.

Fórmula de la media móvil de Hull

La fórmula de la media móvil de Hull es la siguiente:
Media móvil de Hull (HMA)= WMA(2*WMA(n/2)-WMA(n)),sqrt(n))
Para que lo entendamos, WMA es el una media móvil ponderada y sqrt (square root) es la raíz cuadrada de n periodos. Para calcular n se suele utilizar un valor de 20 periodos.

Ejemplo media móvil de Hull

Media móvil KAMA

La media móvil KAMA, se la debemos a Perry Kaufman. Es una media móvil adaptativa, que parte de una media exponencial y elimina el ruido del mercado.
Para su cálculo se introduce un dato muy interesante, el Efficiency Ratio, que elimina el peso que se otorga a los últimos datos en la media móvil exponencial.

Fórmula de la media móvil KAMA

La fórmula de la media móvil KAMA es la siguiente:
KAMA (Actual)=KAMA previa+SC*(Precio-KAMA Previa)

Ejemplo de media móvil KAMA

Trading con medias móviles

Las medias, tienen dos ventajas principales, nos indican la dirección de la tendencia y la fortaleza de la misma.
Esto lo podemos apreciar con la inclinación de la media, y con la distancia que hay desde la media al precio.
Pero su gran ventaja también puede ser su punto débil, ya que las medias móviles se encontrarán perdidas en un gráfico sin tendencia.
En estos gráficos descubriremos como la pendiente de la media se aplana. En estos casos lo mejor es prescindir de operar utilizando indicadores de tendencia, y buscar ideas de Trading para operar en lateral.
Tampoco nos servirán sus cruces, ya que se producirán muchos, y la mayoría de ellos sin recorrido suficiente para ser aprovechados.

Las medias móviles como soporte y resistencia

Además de definir la tendencia y su fortaleza, he encontrado que las medias móviles suelen ser útiles como soporte y resistencia.
Para utilizarlas como tal, debemos de buscar aquellos largos que más utilizan los traders: medias de 5 y 20 días, o medias de 10 y 50 días, junto con la media de 200 periodos.

Cruces de medias

Los cruces de medias son los sistemas más simples que podemos utilizar para operar. Cuando el activo sobre el que operamos está en tendencia los resultados pueden ser magníficos, mientras que generará muchas señales falsas cuando se meta en un lateral.
Está demostrado que son eficaces en periodos largos de tiempo, así que no debemos descartar ningún sistema de este tipo, sólo hay que buscar una manera de “optimizarlo”.

    Sistema de medias móviles LowryCruces de la muerte o cruce doradoSistema de medias móviles AllenEl sistema de orden perfecto

Añadir y configurar una media móvil en la plataforma Prorealtime

Instalar y configurar una media en Prorealtime es bastante sencillo.

    Con el gráfico limpio, nos dirigimos a la parte superior derecha, donde podemos pinchar sobre añadir y modificar todo tipo de datos, como el precio, el volumen, indicadores o sistemas de Trading.
    En mi caso tengo colocadas las medias móviles como indicador favorito de Trading, y por eso aparecen por defecto sin necesidad de buscarlas. Pero para el caso, pinchamos sobre indicadores y nos aparecerá una ventana emergente, en la que buscaremos el indicador que deseamos instalar. Las medias móviles están dentro del grupo de “predefinidos”.

Para configurar la media

Si la ventana del indicador está cerrada, para abrirla pinchamos sobre la llave del gráfico.
Nos aparecerán los indicadores instalados, seleccionamos la media móvil y modificamos todos los parámetros:

Qué medias móviles utilizar y cómo, técnicas de trading

Junto con el Macd, las medias móviles son la mejor herramienta que podemos utilizar a la hora de operar en los mercados bursátiles.

Las medias móviles son uno de los indicadores más utilizados en el análisis técnico. Existen multitud de tipos de medias, siendo las principales las simples, las ponderadas y las exponenciales.

En mi opinión, las más interesantes son las exponenciales, porque las otras dos o son demasiado rápidas o son demasiado lentas, de manera que en el medio está la virtud, por tanto.

La media móvil simple se obtiene con el promedio simple de los precios de los N períodos anteriores, es decir, sumando los precios de N períodos y dividiendo esa suma por N.

La media móvil exponencial, a diferencia de la media móvil simple, otorga más importancia a los datos más recientes, de manera que los inversores pueden identificar los cambios de tendencia más rápidamente que con la media móvil simple.

La media móvil ponderada asigna mayor peso a los datos más recientes y menos a los datos pasados.

La media móvil de volumen asigna mayor peso y ponderación a los datos en los que el volumen es mayor.

La media móvil variable es igual que una media móvil exponencial excepto que en la primera los valores de la media se ajustan automáticamente y constantemente dependiendo de la volatilidad de los datos tomados en la distribución. Así pues, cuanto mayor sea la volatilidad de la serie, mayor será el peso que se les dará a los datos más recientes.

En el gráfico tienen comparadas a modo de ejemplo la media simple de 20 (color rojo) y la media exponencial de 20 (color azul).

¿Qué medias móviles utilizar? En mi opinión, hay que conjugar las de corto y medio plazo. Las mejores de corto plazo son las medias exponenciales 10 y 20 (y 50). Las mejores de medio plazo son la exponencial 100 y la simple 200.

¿Cómo se pueden utilizar para operar? Por un lado se suele usar una media, de manera que si el precio la corta hacia arriba se compra (largo) y si el precio la corta hacia abajo se vende (corto).

Una media móvil

En este gráfico hay un ejemplo de operativa con una media, en este caso la media exponencial de 20. Los sucesivos cortes al alza y a la baja del precio respecto a dicha media son las señales de entrada.

CONSEJO: no soy muy partidario de utilizar una sola media móvil, ya que de por sí, es necesario que haya tendencia definida y movimiento (porque si no las sucesivas señales de entrada serán falsas y negativas).

Pero también porque utilizar una única media móvil hace menos sólida y equilibrada la operativa.

También se pueden utilizar dos medias móviles, de manera que el cruce de ellas dos al alza o a la baja generará las diversas señales de compra (largo) o venta (corto).

Dos medias móviles

En este gráfico tenemos un ejemplo con dos medias móviles exponenciales, la de 10 y la de 20.

Cuando se cruzan ellas dos al alza es señal de compra (largo) y cuando se cruzan o se cortan a la baja es señal de corto (venta).

CONSEJO: sin lugar a dudas, es más eficaz la utilización de dos medias móviles en vez de una sola.

Existen muchísimas combinaciones de medias, pero las exponenciales de 10 y de 20 suelen ser por regla general interesantes, en casi todos los gráficos temporales.

Por último, comentarles que no se suele utilizar mucho el cruce de tres medias móviles o más. En todo caso, el denominado triple cruce de la muerte.

Consiste en la utilización de tres medias exponenciales, la de 4,18 y 40 periodos.

La señal de compra se generaría cuando la media 4 cruzara al alza tanto la media 18 como la media 40. Por tanto, la media 4 tendrá que estar por encima de las otras dos medias móviles.

La señal de venta se generaría cuando la media 4 cortase a la baja la media18 y la media 40. Por tanto, la media 4 tendrá que estar por debajo de las otras dos medias móviles.

Triple cruce de la muerte

En el gráfico tienen un ejemplo de un triple cruce de la muerte, en este caso bajista.

CONSEJO: en mi opinión, suelen ser más efectivos e interesantes cuando el cruce se produce a la baja originando señal de venta (cortos).

Dirigidos a toda persona interesada en los mercados financieros, tanto los que quieren empezar poco a poco y aprender, como los que llevan ya tiempo invirtiendo. Todo ello explicado de manera sencilla y amena, con el objetivo de que toda persona lo entienda independientemente de sus conocimientos o experiencia.

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Sobre el Autor: Ismael De La Cruz

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211 Comments

Hola Ismael, espero estés bien.

El método de medias móviles exponencial es garantía de ganancias ya sea a la venta o compra? O es recomendable utilizar. A la vez otro indicAdor?

Gracias y un saludo

No hay nada impecable con 100% de garantías, pero suele funcionar bien.

Uniéndolo con el RSI, Fibonacci y soportes-resistencias va muy bien.

Buenos días y gracias por tus consejos.
Utilizo el cruce de medias al alza únicamente como entretenimiento, pero me lío mucho con los periodos del gráfico.
No se si utilizar 6 meses, 1 mes, 1 semana o gráfico diario si voy pasando de uno a otro, el gráfico y el cruce de medias cambia totalmente y no entiendo nada.

Depende del horizonte temporal de la inversión.

Si no es una operación intradía es mejor gráfico diario. Si es para medio plazo el gráfico semanal y si es para largo plazo el mensual.

Gracias por tu post. MACD sin RSI se queda un poco cojo, siempre uso ambos indicadores. Un saludo

saludos ismael , como ajustar el stop loss o que porcentaje debo de ponerle si estoy viendo los graficos en 15 min y con las EMAS de 10 y 20 periodos

Realmente depende de cómo se trabaje:

– Usar sólo la media o medias al 100%: la salida con ganancias o pérdidas lo dictaría la propia media/medias, de manera que si se está largo la salida sería cuando dé señal de corto, y viceversa.

– Usar la media/medias como una herramienta más: esto quiere decir que se ha entrado pero no sólo porque lo digan las medias, sino porque había más razones (soportes/resistencias, Fibonacci, sobrecompra/sobreventa, etc). La salida dependerá también de varios elementos más, no sólo de las medias.

Ismael agradezco tu respuesta, actualmente estoy probando el cruce de las emas de 4,18 y 40 periodos para scalping, en que temporalidad te ha generado mayores resultados o cual me recomiendas ?

Para intradía me ha gustado en 5 y en 15 minutos, eso sí, siempre que no estemos laterales y haya tendencia.

Estos tiempos de los que hablas son de las velas ? Disculpan, es que soy nuevo en esto.

Al hablar de medias móviles por ejemplo de 10,20, se refiere al periodo de dichas medias. Lo único que hay que hacer en el programa de gráfico es configurar cada una y donde pone periodo escribir el que queramos, en este ejemplo, se pondría periodo 10 en una media y en otra media periodo 20. El período de la media móvil es el intervalo de tiempo sobre el que se calcula la media de los precios, por ejemplo, un período de 5 hará que la media móvil se calcule sobre las últimas 5 velas.

Ustedes hablan de 2 o 5 minutos en las velas ?

Van muy bien en gráficos de 15, 30, 60 minutos, así como diario y semanal. Y si no está lateral, tb en 5 minutos.

Hola Ismael, este análisis en cuanto a las medias móviles de 10 y 20 también es válido para ser usado en brokers de criptomonedas?

En principio sí

muchas gracias Ismael. lo tendre muy en cuenta.

gracias Ismael, me abrire una cuenta demo para probar con Ibroker y ver que tal de agil y funcional es la plataforma. ya que entiendo que interactive brokers tendran la atencion al cliente por telefono en ingles y el tema es demasiado tecnico para hacerme entender bien. ademas he visto que Ibroker tiene muy buenas opiniones. tambien queria probar habrir una cuenta con activtrades que tambien son broker ECN/STP, tiene el spread a 0,5pipos pero no cobra comision nominal de la operacion como Ibroker. los gastos totales de una operacion de 100.000eur de eur/usd en Ibroker serian en total como minimo (contando a 0 pipos) unos 7eur en comisiones. y en activtrades serian en total 4eur en spread. es casi el doble de gastos por operacion de uno a otro. tienes opiniones sobre los de activtrades.

Interactive Broker siempre ha tenido una opción en español, al menos los últimos años.

IBroker es el antiguo Interdin, es el broker español más barato de comisiones en futuros.

Cuidado con el tema de spreads, muchos brokers se publicitan con un spread determinado en un mercado y luego ves que la mayoría del tiempo es mayor. Poco puedo decirte de ActiveTrade, no los sigo.

muchisimas gracias Ismael, estare atento a los emails que me lleguen sobre nuevas entradas en tu blog. una pregunta, tu con que broker operas. en tu opinion cual es un buen broker para forex.

Para Forex me parece muy interesante Interactive Brokers (USA). En España está bien IBroker.

tentiendo perfectamente. yo soy igual que tu en lo del ratio stop/profit. si se ve muy claro que hay recorrido de benefcio intento ir al 1:2 o si se puede mas pues mas. pero si te comentaba esto es pk muchas veces incluso hago operaciones que buscando ratio 1:0,5 en operaciones que se ven muy claras que van a salir bien pero que no tienen mucho recorrido. por ejemplo pongo estop a 85eur y voy ha buscar 42eur en un rebote de media 200 que se vea bastante claro que va a rebotar. lo preguntava pk no sabia si lo que yo estaba haciendo de adaptarme a las circunstancias del mercado y a todos los factores del momento y no cerrar en 1:2 era saltarme el metodo siendo un suicida y a la muy larga me perjudicaria la cuenta.

siempre he pensado que si pongo el stop por ejemplo a 80eur y el profit a 40eur, al ser un recorrido el del profit la mitad de largo que el del stop, tengo el doble de probabilidades de que llegue antes al profit. no es que lo piense yo, matematicamente por probabilidades es as. i si encima solo entras en operaciones que se vean muy claras que van en direccion al profit pues aun hay mas probabilidades. como tu dices la calidad es mucho mejor que la cantidad. si consigues calidad y tienes un 5 alto de aciertos al final con tan solo entrar mas apalancado ya tienes mas beneficios haciendo las mismas operaciones.

sobre las actas del BCE, en que web o cuenta twetter se podian leer las actas justo a las 13,30h. que es cuando mucha gente lo ha leido y se han puesto a comprar como locos.
que web o cuenta twetter me recomiendas para enterarme casi en tiempo real de noticias sobre el EUR/USD.

saludos y gracias.

– Si dices eso la te asaltará sin piedad, en cambio es una realidad, eso sí, siempre que se sepa entrar muy bien (yo siempre he mantenido que la clave no es saber salir, sino saber entrar), ser muy selectivo, mejor pocas operaciones pero bien seleccionadas y analizadas.

– En breve, en pocos días, en mi propio blog podrás seguir todas esas cosas, inauguro una nueva sección de notcias y comentarios míos en tiempo real.

muchas gracias por la respuesta tan rapida Ismael! entonces aun podria ir casi tres veces mas apalancado de lo que lo hago…. yo esoy apalancandome 5 veces mi capital que son 50.000eur y si pongo el stop a 20 pipos como me comentas me sale una perdida de 85eur, un 0,85% de mi capital. en gestion de riesgo entonces entiendo que estoy siendo muy conservador. que ya me va bien…. en cuanto a las ganacias, si pongo el stop a 20 pipos entonces como minimo deberia de buscar unas ganacias de 40 pipos. tu que ratio de perdida/beneficio sueles usar en tu metodo. tambien entiendo que si ves que no llegas a los 40 pipos de ganancia porque se gira la cotizacion le das un margen y si sigue en contra te sales aunque sea con 20 pipos, no.

por cierto, se sabe a que ha sido debido el mega despegue a velocidad luz de la cotzacion de eur/usd a las 13,30h justo en ese preciso instante.

Yo la verdad es que nunca he sido muy ortodoxo en nada en la vida, los cánones preestablecidos en la sociedad suelo sustituirlos por los míos propios, nunca he creído en eso de ser todos ovejas e ir juntos en la mis a dirección. Yo me hago mi camino y abrazo la heterodoxia y siempre que se puede peco de hedonismo.

Dicho esto… era para comentar que yo siempre voy a ratios 1:1 (profit/stop loss), a cambio soy más selectivo en la entrada, prefiero calidad a cantidad.

Exacto, si se gira no se me caen los anillos por salirme antes sin cumplir el 1:1, eso ha de depender de muchos factores que hay que ir analizando en cada caso en concreto.

Sí, las Actas del BCE.

buenas maestro Ismael. yo solo opero eur/us, lo hago con graficos de 5 min o 2 minutos. utilizo las ema de 4, 18, 40 para entrada en cruces combinadas con una simple de 200 como soporte/resistencia y hacer entradas o salidas y aprobechar del rebote cuando la cotizacion la toca. tambien miro soportes y resistencias de velas. con las tres señales combinadas decido mis entradas y salidas. con 10.000 de capital, como lo gestionarias que apalancamiento utilizarias. y que tanto % de perdidas pondrias para poder con estos marcos temporales conseguir al menos un ratio de perdida/beneficio 1:2 yo hace muy poco he empezado ha probar operaciones apalancado por 5 (50.000eur) y ponendo el stop a 30eur y buscando un minimo de beneficio de almenos 60eur. si veo que se puede dejar correr mas la ganancia pues voy mobiendo el profit.

saludos y gracias.

Siendo conservador, con 10.000 euros el apalancamiento debiera de ser pequeño, de manera que en cada operación arriesgaras un máximo de 250 euros, lo que implica arriesgar en cada operación un 2,5% de tu capital. Eso significa que el stop loss en cada operación, teniendo en cuenta que son gráficos muy pequeños, debería de ser por ejemplo de 20 pipos y cada pipo valer máximo 12 euros.

hola ismael como estas escribo desde colombia y mi pregunta es

en q marco de tiempo es mas efectivo el cruce de medias de 10 y 20

5m? 15m? 30m’ 1h? etc.

Buenos días Luis alberto

Mientras exista tendencia en todos. Para swing es ideal el gráfico diario y para intradía me gusta el gráfico de 15 y de 60 minutos.

Buenas Tardes, Ismael

Me llamo Marcos, gracias por todo tu aporte para aquellos que comenzamos

Quiero preguntar por la configuración del MACD, en 15M usando sin duda las EMAS 10 y 20
De paso saber si iría todo esto bien para XAUUSD.

Muchas gracias desde ya

Buenos días Marcos

En principio funciona bien en cualquier mercado, sobre todo en aquellos que se mueven. De todas formas, la idea clave a tener en cuenta es que cuando un mercado esté lateral no funcionará, al igual que cualquier indicador tendencial.

buenos días me interesa empezar a ver el tema de invertir leí que mandas tu libro por mail “Instituciones de Análisis Técnico” .
SI NO ES MUCHO PEDIR ME LO PUEDES MANDAR.
MUCHAS GRACIAS
DAMIAN

Buenos días Damián

El libro se puede adquirir mediante 2 vías:

– Comprándolo, cuyo coste son 15 euros.

– Cogiendo una de las 2 ofertas que hay: se pueden ver pinchando aquí: http://www.ismaeldelacruz.es/informes-de-mercados/

Hola Ismael
Que opinas de operar Forex con base a formulas matematicas?
Calculando fuerza o debilidad de tendencias o saber cuando termina o comienza una tendencia?

Como una herramienta más me parece perfecto, pero usarlo de manera aislada y únicamente eso es un grave error.

Hola Ismael y como se sabe cuando ha comenzado una tendencia nueva?

Se puede intuir por ejemplo cuando el precio rompe una resistencia (al alza) con apoyo de volumen y acto seguido las medias móviles se cruzan al alza entre sí y el Macd empieza a generar compra.

Hola Ismael,dices»Soy de los que opinan que las medias móviles, al igual que el resto de indicadores, han de ser un complemento, una herramienta más para compaginar con el análisis técnico, y no un medio que se utilice aisladamente.ices» y me parece muy acertado,pero puedes aclarar con que compaginas el cruce de las MME 10 y 20 y que % de aciertos se consigue.Muchas gracias

Lo compagino con roturas de soportes y resistencias.

Ejemplo: si las medias exponenciales de 10 y 20 están cruzadas al alza y se rompe una resistencia, es una buena manera de entrar largo.

Ejemplo: si las medias exponenciales de 10 y 20 están cruzadas a la baja y se rompe un soporte, es una buena manera de entrar corto.

Hola Ismael, Queria preguntarte si conoces alguna forma de localizar señales falsas con las medias móviles.
Gracias un saludo.

La verdad es que no, ya que al ser tendenciales si estamos laterales falla como es lógico.

La única manera sería que si vemos que estamos laterales esperar a que el precio del mercado en cuestión rompa uno de los dos extremos del rango lateral.

Hola Ismael, Me gustaría preguntarte que tal te parece la combinación en 15 minutos de una media móvil de 10, otra de 40. el macd de 10,20,9 y junto con el adx y rsi.
Gracias de antemano y buen dia.

Me parece bien, aunque simplificaría un poco y eliminaría el adx.

Hola Ismael, te felicito por tu gran labor didactica, sobre todo en lo que concierne a este tema de las famosas EMAS 10 y 20. Para scalping en el Dax, que dos tiempos recomiendas utilizarlas, 2 y 5 Minutos?
Gracias

Buenos días Domingo

Muchas gracias por tus palabras!!

En 5 minutos va muy bien, en 2 minutos también pero hay más ruido y salvo que los movimientos en una u otra dirección sean algo duraderos y constantes, tendrá más señales falsas.

buenos dias Sr Ismael podría enviarme el indicador que avisa cuan hay cruces de medias moviles de 10 y 20 y que mas ofrece usted para tenerlo en cuenta?.

Buenos días Jese

Por desgracia al renovar parte del equipo informático se perdió dicho indicador y no lo tengo ya.

Si necesitas ayuda con esto dime. Un saludo

Buenas tardes Ismael. Una consulta. Es posible, con la tecnica de las medias moviles, identificar si el precio del papel en la actualidad esta Alto o bajo? Hay algun otro indicador que nos pueda dar esa respuesta (aproximada claro esta), o esa respuesta depende mas de un fundamental que de un analisis tecnico? Gracias

Esa no es labor de las medias móviles. Para ello, en efecto, hay que irse ya más al tema de fundamentales.

Hola Ismael
He probado el sistema de cruces en 10 y 20 periodos, es verdad detecta muy rápido los inicios de una tendencia pero produce muchísimas entradas falsas, prove mejorar el sistema con tres medidas móviles exponenciales de 10,20 y 50 períodos, la entrada se da cuando la ema 10 cruza al alza la ema 20 y 50, si aún se desconfía de la fuerza del movimiento es mejor esperar al cruce de 20 y 50, intentarlo suele funcionar muy bien, ahora es mejor si completas con adx, adr, momentum y Macd. Un saludo

Es cierto, las medias exponenciales de 10 y 20 se adelantan muy bien, pero necesitan una tendencia clara, si hay indecisión falla.

Una buena opción es esperar al cruce de las medidas. Si cruzan al alza y rompe una resistencia se compra. Si cruzan a la baja y pierden un soporte se vende.

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