Estrategia Scalping Gamma

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Las incógnitas del Gamma Scalping

Gamma Scalping
El objetivo principal del gamma scalping es el de realizar beneficios sobre pequeños movimientos en el precio del subyacente. El tiempo que estamos dentro de una posición varía pero el objetivo es que no sea de muy larga duración.

Básicamente, abrimos una posición, corta o larga, y con pequeñas bajadas o subidas en el subyacente (y la consecuente subida en las deltas negativas o positivas por estar positivo en gamma) vamos realizando pequeños beneficios y reajustando la posición a delta neutral. Al realizar estos pequeños beneficios eliminamos el riesgo de la posibilidad de que el subyacente vuelva a su lugar anterior y la consecuente caída en valor de la posición por el paso del tiempo. A fin de cuentas, intentamos conseguir suficientes ganancias para paliar el efecto diario de theta sobre las opciones que tenemos compradas hasta el momento de un buen movimiento en el precio del subyacente.

Gamma scalping proporciona una manera de diversificar un portafolio de posiciones basado en estrategias negativas en gamma como por ejemplo calendars y call cubiertas.

Por lo general, gamma scalping no es una estrategia para implementar de una forma aislada. Sirve para complementar otras posiciones como hemos comentado arriba. Sólo podríamos iniciar una posición exclusivamente de gamma scalping bajo los siguientes escenarios:
• Si pensamos que las opciones de un subyacente son baratas y que van a subir en precio (incremento de volatilidad implícita). • Detectamos una opción en particular con un precio más bajo en comparación a otras opciones del mismo subyacente.
• Construimos una posición positiva en gamma y delta neutral haciendo lo siguiente:
– Comprar más opciones de las que vendemos (back-spread)
– Comprar calls y puts (cono, cuna)
– Comprar calls y vender stock
– Comprar puts y comprar stock

En principio, lo que busca el trader es ganar cuando el mercado corrige el precio infra-valorado de las opciones. Pero esto no sucede siempre, o si sucede, puede tardar tiempo en hacerlo.

Mientras el trader espera que suceda lo que piensa que debería pasar, la posición, al ser positiva en gamma, va perdiendo valor con el paso del tiempo (negativo en theta). El trader intenta pagar esta theta a través de los pequeños beneficios que va sacando del gamma scalping. También lo que hace es recolocar la posición en delta neutral y esperar un gran movimiento o la revalorización de las opciones.

La forma de reajustar la posición a delta neutral lo hacemos comprando y vendiendo delta (en muchos casos las acciones del subyacente). La clave es saber cuándo comprar y cuándo vender. Vendemos delta al subir el subyacente ya que nuestras deltas positivas crecen, y vendemos delta al bajar el subyacente ya que nuestras deltas negativas crecen. Al comprar abajo y vender arriba realizamos los pequeños beneficios para intentar pagar la theta diaria.

Para realizar esta táctica con éxito necesitamos movimiento, volatilidad
. Si el trader tiene razón, y la volatilidad implícita está infra-valorada (realmente existe más volatilidad estadística en el subyacente que la volatilidad implícita cotizada en el precio de las opciones), ganará más dinero a través del gamma scalping de lo que pierde con la theta por el paso del tiempo.

Pero como hemos comentado arriba, lo importante es saber cuándo comprar y cuándo vender. A veces, podemos tener la orden de venta o compra a un tick de donde llegó el precio para luego volver a subir o bajar y no realizar ningún beneficio.
Es más fácil hacer gamma scalping con posiciones grandes donde hay mucha gamma y las deltas crecen con rapidez. Así, podemos comprar y vender deltas con más frecuencia.

Para el trader con una cuenta de sólo 3000 dólares, esto no es posible, y hace muy difícil ganar con estrategias de gamma scalping. Esto no quiere decir que con cuentas grandes es fácil, pero es más viable. Todavía hay que saber cuándo comprar y cuándo vender, si lo hacemos con demasiada frecuencia posiblemente nos pueda perjudicar mucho en comisiones y perdamos mayores movimientos, si lo hacemos demasiado tarde podemos perder oportunidades de realizar beneficios y la theta nos hace todavía más daño.

A fin de cuentas, gamma scalping es un método o una práctica de gestión de riesgo, no es una estrategia en sí. Es algo que podemos implementar para pagar theta mientras esperemos la revaloración de las opciones de nuestra posición.

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Estrategia denominada Scalping Gamma

Para invertir en opciones binarias tenemos todo tipo de estrategias y herramientas de trading que podremos utilizar para obtener el máximo beneficio y el menor riesgo posible. Dependerá de las necesidades de inversión de cada uno decidir acerca de un sistema de trading u otro.

El plan de trading debe adaptarse a las necesidades de cada trader, por eso es tan importante que te plantees tus objetivos de inversión antes de empezar, y que busques aquel sistema que te vaya a funcionar mejor.

Glosario del contenido del artículo:

Cómo cualquier operador, tú también deberías poder disfrutar de las ventajas del comercio con opciones binarias.

Así que tómalo con calma y elige la estrategia que creas que te puede servir para cumplir tus objetivos y obtener los resultados que deseas.

Si bien cada trader suele tener ya una estrategia que define su estilo de comercio, al principio no está de más probar entre diferentes sistemas para ver con cual te sientes más cómodo y cuál te puede funcionar mejor para conseguir tus propósitos.

Cómo se suele decir, no hay una estrategia infalible, así que debes ir probando hasta que des con la estrategia perfecta para ti.

En esta reseña te hablaremos sobre la estrategia de Scalping Gamma. Pero antes de empezar con las explicaciones de esta variación vamos a centrarnos en contarte algunos detalles que te pueden resultar interesantes acerca de la estrategia Scalping en sí. A ver qué te parece.

¿Qué es la estrategia de Scalping?

Cabe destacar que la estrategia de Scalping como tal, es un sistema que se basa en la especulación y con el que se busca generar ganancias en periodos cortos de tiempo comprando y vendiendo en un lapso de tiempo reducido.

Esta estrategia es muy utilizada por los operadores de Day Trading o intradía que se benefician del éxito en sus negociaciones de hasta 1 hora para encontrar la máxima rentabilidad en sus inversiones y con unos márgenes de pérdida mínimos.

Los operadores de Day Trading que utilizan la estrategia de Scalping exprimir al máximo sus opciones abriendo constantemente operaciones de compra al precio de demanda y abriendo operaciones de venta al precio de la oferta, con lo que consiguen generar ganancias con la diferencia entre ambos valores, lo que conocemos como spread.

Por tanto, la estrategia de Scalping en sí nos ofrece una alta efectividad en las negociaciones, unas pérdidas potenciales mínimas y muchas posibilidades al día de conseguir ganancias.

Por otro lado, cómo desventaja quizás deberíamos destacar que este sistema especulativo no es apto para todos los perfiles de operador, ya que hay traders que no suelen aguantar bien el tipo ante determinadas circunstancias y la presión emocional puede ser un factor de riesgo.

¿Qué es la estrategia de Scalping Gamma?

Y ahora sí, vamos a centrar nuestra atención en hablarte de la estrategia de Scalping Gamma.

La estrategia de Scalping Gamma es un sistema de trading adecuado para los operadores que tienen experiencia en el comercio con opciones binarias y conocimientos sobre las inversiones financieras.

Se trata de un método para aquellos traders capaces de capitalizar sus inversiones en el medio y el largo plazo.

Para que vayas entendiendo los términos utilizados:

  • Gama hace referencia a la velocidad de cambio de la Delta de la opción financiera comparándolo con el precio del activo del subyacente.
  • Y Delta hace referencia al ratio de cobertura para la inversión financiera relacionando el cambio del precio del activo en comparación con el precio de la opción.

Gráficamente podremos apreciar muy fácilmente el tamaño de la Delta.

Para verlo solo hay que fijarse en lo siguiente: cuánto más se mueve la opción hacia un vencimiento in the money más amplia será la Delta de la opción y viceversa, cuánto más se mueva hacia el cierre out the money más pequeña será la Delta de la opción.

En el sistema de Scalping Gamma el operador debe de utilizar las operaciones para añadir o disminuir la exposición teniendo en cuenta sí nos enfrentamos a Deltas Largos o Cortos. Para añadir una posición simplemente tendremos que comprar opciones de tipo PUT y para disminuir la exposición vender opciones de tipo CALL.

Con la estrategia Scalping Gamma lo que consigue el operador es reducir o anular el efecto negativo que provocan las fluctuaciones de los precios en el tiempo.

Evidentemente, si queremos aprovecharnos al máximo de esta estrategia de trading conviene que sepamos reconocer los factores del mercado financiero que pueden afectar a este sistema, cómo es el caso de la liquidez y la volatilidad.

Dependiendo de las condiciones del mercado nos podremos encontrar con una tasa de rentabilidad muy diferente, y es que siempre hay que tener en cuenta el activo con el que vayamos a operar y sus características en el contexto.

¿Cómo funciona la estrategia de Scalping Gamma?

Para empezar, debes tener claro que los precios de los activos subyacentes nunca van a ser constantes sino que más bien se mantendrán fluctuando constantemente. Ya hemos advertido de la volatilidad de los mercados, así que teniendo en cuenta esto sabremos que la Delta de la opción también estará en un cambio constante.

Para llevar a cabo la estrategia de Scalping Gamma será importante fijarse mucho en la Delta qué – como ya hemos dicho- será mayor cuanto más se acerque al vencimiento que nos proporcionará beneficios.

Así que comprender y analizar todos los cambios de la Delta de una opción podrá servirnos para disfrutar de esta estrategia para opciones binarias con más éxito, y ayudarnos a tomar las decisiones de comercio con muchas más probabilidades de que terminen en ganancias.

La estrategia de Scalping Gamma tiene por objetivo principal el ayudar al trader a maximizar sus beneficios. Para ello lo que hay que hacer es ajustar la Delta de la opción abriendo posiciones Gamma en los momentos que exista más volatilidad.

Dependiendo de la situación podrás ver que la volatilidad del activo es considerada demasiado barata, lo que significa que será más alta que su precio de mercado.

En esta situación lo que tendrás que hacer es abrir una posición y moverla hacia el próximo vencimiento futuro para tratar de conseguir una inversión más rentable dadas las circunstancias.

La estrategia de Scalping Gamma es muy útil para negociar con los activos subyacentes en los momentos en los que los precios fluctúan y cuando los mercados financieros son más volátiles.

Para tener éxito con este sistema bastará con fijarnos en la Delta y saber cómo reacciona en cada momento para saber sí hay que invertir de una forma u otra. Será importante tener una señal clara para entrar al mercado, así que es fundamental identificar una tendencia fuerte.

Cómo viene siendo habitual para operar en tendencias alcistas necesitaremos utilizar las opciones de compra CALL y para operar en tendencias bajistas utilizaremos las operaciones de venta PUT.

Por tanto, será importante el análisis y ser capaces de observar correctamente el comportamiento de los precios para saber cuándo entrar o salir del mercado.

Por supuesto, antes de empezar con cualquier estrategia es importante que analices la situación y veas si ese sistema te va a funcionar. Además, también tienes que tener en cuenta que dependiendo de tu perfil igual no eres el más adecuado para desarrollar según qué estrategia.

Así que asegúrate primero de que podrás poner en práctica el método de Scalping Gamma sin ninguna dificultad y que conseguirás con ello los resultados que estás buscando.

Estrategia denominada Scalping Gamma

Hay muchas estrategias para invertir en opciones binarias, y cada sistema puede ser útil para una situación determinada o para cumplir las expectativas de trading de según qué perfil de inversor.

Hay estrategias más simples y otras más complejas, y hoy trataremos sobre una estrategia en concreto, la estrategia denominada como Scalping Gamma.

Se trata de una estrategia únicamente para inversores avanzados, ya que se requieren de conocimientos y experiencia previa en los mercados financieros.

Para invertir utilizando este sistema es importante que el trader tenga la capacidad para capitalizar cada una de sus operaciones a plazos más extensos, así que debe ser capaz de obtener rendimientos a medio y largo plazo.

Cabe advertir que la estrategia de Scalping Gamma es difícil, y que al principio cuesta entender cómo funciona, así que es muy importante que tengas mucha experiencia.

Dicho esto, veamos de qué trata esta estrategia de trading y cómo podemos aprovecharla para conseguir que la cartera de inversión nos de los rendimientos que queremos conseguir. Así que para empezar vamos a definir qué es la estrategia de Scalping Gamma y cuál es su objetivo principal. Vamos a verlo.

¿Qué es la estrategia de Scalping?

Veamos qué es la estrategia de Scalping, a nivel general. Bien, quizás te suene de algo el término Scalping, que es el que hace referencia a este sistema de comercio que consiste básicamente en la especulación.

Se trata de una estrategia destinada -sobre todo- para aquellos traders que se dedican a operar el day trading o trading de intradía, es decir, que realizan sus operaciones de compra y venta de activos y cierran sus posiciones en el día.

Con este sistema de trading lo que se busca es obtener pequeñas ganancias a corto plazo con la compra y venta en lapsos de tiempo muy breves. Habitualmente se utilizan las operaciones binarias estándar con periodos de vencimiento de hasta una hora para disfrutar de la mejor rentabilidad y con márgenes de pérdida más pequeños en las operaciones.

Se trata básicamente de un sistema para ejecutar operaciones constantes invirtiendo en opciones de compra al precio de demanda y al revés, invirtiendo en opciones de venta al precio de la oferta. El objetivo de este sistema es generar beneficio con la diferencia entre valores, que es lo que se conoce cómo spread.

La estrategia de Scalping tiene muchas ventajas, y es que ofrecen alta efectividad y te proporciona multitud de oportunidades para disfrutar de beneficios diarios. Además, las pérdidas –en caso de haberlas- son muy pequeñas.

Cómo inconveniente, quizás destacaría que las ganancias por operación también son pequeñas y que el beneficio total también es bajo sí lo comparamos con lo que pueden ofrecernos otras estrategias de trading con opciones.

Ahora que ya entiendes más o menos de qué va el sistema de Scalping vamos a continuar explicando cómo puedes hacer para exprimir al máximo las posibilidades de inversión que te ofrece esta estrategia de inversión. No pierdas detalle.

¿Cómo funciona la estrategia de Scalping Gamma?

Antes de empezar es importante que conozcas los términos que utilizaremos para este sistema, así que ya estás empezando a familiarizarte con ellos. En la estrategia de Scalping utilizaremos los términos Gamma y Delta.

En este sistema el término griego Gamma se utiliza para describir la velocidad de cambio que hay en el “ratio de cobertura” de la opción, el cual denominaremos con el otro término griego Delta. Éste lo utilizaremos para definir la relación de cambio de un precio en el activo subyacente en comparación con el valor de la operación.

Para llevar a cabo esta estrategia con eficacia es muy importante controlar el Delta, pues a medida que una operación avanza hacia su vencimiento, sí lo hace en términos in the money entonces el Delta de la opción será mayor, mientras que sí el precio se mueve hacia la tendencia inversa y está por finalizar out the money el Delta de la opción será más pequeño.

Dada la volatilidad del mercado y que el precio del activo subyacente está en constante fluctuación el Delta de la opción también cambiará, así que es necesario comprender y controlar los cambios del Delta para que la estrategia funcione y te pueda proporcionar los resultados que esperas en tus inversiones con opciones binarias.

Todo puede afectar a tu decisión final sobre el comercio, así que es necesario que aprendas a analizar el comportamiento de los precios y observes el Delta para saber cómo deberías actuar en cada momento para tener inversiones con resultados in the money y buenos rendimientos.

¿Cómo utilizar la estrategia de Scalping Gamma?

Sí vas a utilizar la estrategia de Scalping Gamma debes tener claro que el principal objetivo de este sistema es ofrecer beneficios con los pequeños movimientos en los precios de los activos subyacentes.

Por otro lado, conviene que sepas que a menos que se pueda dar un movimiento grande las operaciones a largo plazo deberían quedar descartadas para el uso de este sistema.

En la práctica, abriremos posiciones cortas o largas y con las pequeñas bajadas (o subidas) en el precio del activo subyacente conseguiremos pequeñas ganancias, y reajustando la posición del Delta conseguiremos eliminar también el riesgo de que el activo subyacente vuelva a su sitio anterior y caiga el valor de la posición con el transcurso del tiempo.

Y es que el objetivo de la estrategia Scalping Gamma es aumentar al máximo las ganancias ajustando el Delta de las opciones lanzando operaciones Gamma cuando se dan importantes corrientes de volatilidad.

En tales circunstancias se recomienda abrir posiciones y moverlas hasta una fecha de vencimiento más futura.

Sí vas a utilizar la estrategia de Scalping Gamma para opciones binarias tu objetivo debe ser básicamente comprar opciones de venta (PUT) sí quiere añadir posiciones y vender opciones de compra (CALL) para reducir la exposición.

Y al contrario, tendrás que estar pendiente de sí los Deltas son largos o cortos y tomar tus decisiones de inversión en base a ello.

Además, una de las ventajas de la estrategia de Scalping es que podrás limitar y prácticamente anular el efecto negativo que causan las fluctuaciones en los precios en el transcurso del tiempo.

En cualquier caso, siempre hay que estar pendientes y tener claro que hay distintos factores que pueden afectar a este tipo de estrategias, cómo es el caso de la volatilidad y también de la liquidez.

Por este motivo dependiendo del activo financiero subyacente con el que negocies, las características y la situación del mercado, la tasa de rentabilidad puede ser diferencia de una opción a otra. Así que para operar todo esto hay que tenerlo en cuenta.

Cómo decíamos al principio se recomienda este tipo de operaciones para ganar a corto plazo, y para los traders que disfrutan de las inversiones intradía. Este tipo de inversiones reduce el riesgo de las operaciones y evita que se produzcan pérdidas importantes, pues como ya sabemos toda la sesión de trading empieza y finaliza en el mismo día.

También es importante que sepas que esta estrategia te permitirá diversificar tu cartera de inversión, y que no deberías utilizarla de forma aislada sino como parte de un plan de inversión más completo con la combinación de otros sistemas y herramientas de comercio.

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