Estrategia de correlacion de pares

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Estrategia de correlación de pares de divisas

La correlación de pares de divisas es usualmente eso de lo que todo el mundo ha escuchado pero que nadie sabe realmente cómo usar apropiadamente.

Te hablaremos de una sencilla y concreta estrategia de aplicación práctica de la correlación que sí funciona. Primero, abarquemos lidiemos con la terminología.

Entendiendo la correlación de pares de divisas

No vamos a entrar en detalle sobre la teoría del cálcula de la correlación. Puedes encontrar esa información en línea si lo quieres.

En pocas palabras, la correlación en el mercado Forex es la medida en la que se mueven sincronizadamente los pares de divisas. Entonces, mientras más alto sea el valor de la correlación, más mueven los pares de divisas al unísono.

Existe una correlación inversa donde los pares se mueven al unísono, pero en las direcciones opuestas, EUR/USD y USD/CHF por ejemplo.

La correlación en Forex ocurre debido a un pequeño número de divisas que pueden formar un par de divisas. Tomando EUR/JPY y AUD/JPY como ejemplo, podemos ver que el Yen Japonés está incluído en ambos pares siendo la fuente de la correlación. De allí que, si el Yen comienza a fortalecerse, estos dos pares se moverán en la misma dirección.

Sin embargo, el dólar americano como tal es una fuente de correlación más grande. Casi todos los pares depende de el. Si comienza a ganar, otros pares (incluso aquellos que no incluyen USD) serán directamente o inversamente correlacionados con el.

Los pares de divisas son correlacionados con:

  • Los otros pares debido a una divisa en común que los forma.
  • Correlación de divisas e índices, por ejemplo el índice dólar o el índice S&P 500.
  • Activos básicos. La correlación del dólar Canadiense con el petróleo y el dólas australiano con el oro es ampliamente conocida.

Argumentando lógicamente, este correlación no hace nada más que empeorar los trades ya que limita severamente el número de instrumentos financieros usados en trading.

Por ejemplo, no venderías EUR/USD para comprar GBP/USD al mismo tiempo.

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Estrategia de correlación de pares de divisas

La estrategia es fácil de entender pero no todo el mundo puede aplicarla en la práctica ya que requiere de una fuerte disciplina y diligencia.

¿Qué necesitamos? Casi nada más que darnos cuenta que existe una correlación entre pares de divisas. Tampoco vamos a usar tablas de correlación porque es obvio que AUD/USD, EUR/USD y GBP/USD se correlacionan entre sí.

La clave para la estrategia es como la siguiente: debemos usar la correlación de los pares de divisas como una fuente de señales de cruce entre divisas. Por ejemplo, si te llegó una señal para EUR/USD, debes hacer un análisis más profundo de GBP/USD (y otros pares) para verificar cualquier señal de confirmación. Si GBP/USD señala en la misma dirección, puedes comprar EUR/USD con mayor confianza.

Esta estrategia se manifiesta por sí sola aún mejor como un filtro de señales. Por ejemplo, no deberías comprar el euro, no importa lo fuerte que sea la señal que tienes, si la libra ha pasado a un nivel mayor y solo puede moverse hacia abajo.

Ejemplo 1. Nivel

Cuando analizas el par con el que usualmente realizas trades, no siempre serás capaz de determinar algún nivel, pero podrías encontrar algo más interesante analizando otros instrumentos financieros correlacionados.

Examinemos esta situación con más detalle. El índide dólar (DXY) ha pasado a un nivel mayor y luego se metió en este nivel lo que llaman «retest». Es algo usual en el análisis ténico, como lo conocemos, y señala una oportunidad de compra. Ya que el dólar índice está inversamente correlacionado con la libra, es una señal para nosotros para vender la libra. Como podemos ver, la libra respondió como corresponde.

Ejemplo 2. Otro.

Puedes buscar señales en base a la estrategia de correlación de pares de divisas no solo en el gráfico, sino también en las fuentes.

Esto podría literalmente ser cualquier señal para el instrumento financiero correlacionado con tu par. Por ejemplo, mientras realizas trades con euro, debes ser cuidadoso durante las publicaciones de noticias para la libra ya que la volatilidad del par GBP/USD afecta directamente al par EUR/USD.

Tampoco debes vender la libra cuando el 58% de los traders están dispuestos a vender el euro.

Consideremos este ejemplo. Asumiendo que estamos realizandos trades con el par GBP/USD y recibimos una señal. Al analizar el ratio de las posiciones de los traders, podemos ver cierta inseguridad sobre la libra. Si vemos los pares correlacionados, la situación cambia dramáticamente. Todos los pares correlacionados señalan compra, así que la señal para compar la libra se confirma.

Ejemplo 3. Patrón.

En este caso, cualquier patrón del mercado sirve como una fuente de señal.

Aquí tienes un muy buen ejemplo. ¿Has visto alguna vez un patrón de calidad cuestionable? Revisar otros pares es una oportunidad para confirmar la calidad de los patrones que has identificado; si el patrón no es fiable en todos los gráficos de divisas, es mejor no hacer trading con el.

Resumiendo

Al leer este artículo, las siguiente pregunta pueden aparecer: «¿por qué no trabajar con el instrumento financiero que genera una señal más clara?».

  • Primero, no todos los brokers permiten los índices de trading, petróleo, etc.
  • Segundo, los traders usualmente tienen su instrumento financiero favorito al cual están acostumbrados y se sienten incómodos con otros instrumentos.
  • Finalmente, la señal podría ser generada por diversos pares correlacionados. Si este ocurre, ¿cuál par escoger?.

Es por esto que son mejores los trades con el par más apropiados para tí en lugar de cambiar entre instrumentos financieros. Y en cuanto a la correlación, debe ser aplicada como una confirmación de señal.

Estrategia de Cointegración de pares

En las operaciones binarias hay muchas opciones para alcanzar el éxito, todo depende de la selección de activos que elijamos y de la estrategia que pongamos en práctica.

Hay muchos sistemas y recursos de trading disponibles así que conviene hacer una revisión en profundidad y optar por aquellas herramientas que nos puedan proporcionar mejores resultados.

Glosario del contenido del artículo:

En cuanto a las estrategias de inversión cómo decíamos hay mucha oferta y por eso dependiendo de las necesidades de cada trader y de las circunstancias del mercado será más conveniente apostar por unos sistemas u otros. De hecho, es totalmente recomendable.

Sin ir más lejos para la correcta elección de la estrategia también habrá que tener en cuenta los activos con los que vamos a negociar y los tipos de operaciones que vamos a ejecutar.

Ya deberías saber que para operar con opciones binarias además de las operaciones estándar hay otras muchas como las de toque, escalera o las operaciones por pares.

En este caso vamos a hablarte de una estrategia que funciona muy bien con las opciones binarias sobre pares, así que a continuación centraremos nuestro interés en hablarte de la estrategia de cointegración sobre pares.

La estrategia en cuestión, cómo ya podrás imaginarte, es un sistema de trading que funciona únicamente con las operaciones sobre pares. Se trata de una estrategia especializada con la que podrás beneficiarte de unos mejores rendimientos en las negociaciones sobre pares.

Las operaciones sobre pares

Dentro de lo que son las opciones binarias ya te hemos adelantado que tenemos varios tipos de operaciones para elegir, y una de estas opciones son las operaciones sobre pares. En estas operaciones el objetivo es enfrentar dos activos subyacentes y beneficiarnos de la correlación que presentan entre sí. Ni más, ni menos.

En el caso de optar por este tipo de operaciones conviene que sepas que para elegir los activos éstos deben ser de la misma categoría, por ejemplo podrás operar sobre pares de acciones, que de hecho suele ser lo más habitual en este tipo de trading con opciones binarias.

En estas operaciones los pares contraponen el valor de un par de opciones a elegir, en este caso – como ya te hemos dicho- lo más recomendable sería optar por dos acciones. A nivel nacional e internacional tenemos muchos valores de mercado para elegir, y las opciones sobre pares nos pueden proporcionar una alternativa más para obtener nuevas ganancias.

Por lo tanto utilizar el sistema de cointegración sobre pares puede ofrecernos resultados muy interesantes en nuestras negociaciones. Obviamente, para tener éxito en el desarrollo de este sistema es necesario que las acciones dispongan de correlación positiva, y que esta se sitúe en un nivel alto.

Dicho de otra forma, el par de activos que elijamos deben presentar una tendencia en la misma dirección y que la intensidad sea similar.

Utilizaremos esta estrategia en pares de acciones porque éstas se benefician de esta relación de correlación positiva que acabamos de indicar. Los valores se comercializan en un mismo mercado y sus cotizaciones se ven a afectadas por los mismos factores y de manera parecida.

La estrategia de cointegración sobre pares

Ya sabemos que la estrategia de cointegración sobre pares es realmente útil para negociar con este tipo de operaciones, donde enfrentaremos un par de valores y nos beneficiaremos de su correlación positiva.

Para tener éxito en esta sistema hay que tener claro un concepto, y es que el análisis histórico de la correlación entre ambas acciones puede sernos de mucha utilidad, pues nos dará una indicación sobre cuándo la correlación empieza a debilitarse.

La estrategia de correlación se nutre de esta información para analizar el comportamiento de los activos subyacentes. Sí el precio de una acción sube más que el de su respectiva o sí sube mientras el del otro valor baja entonces se estará produciendo una brecha entre las mismas.

Recuerda que antes dijimos que lo que nos interesa es la correlación positiva y que los precios de ambos activos subyacentes se mantengan en la misma dirección.

Así que cuando éstos empiezan a desviarse cada uno hacia una tendencia hay que prestar mucha atención para identificar el momento en el que se da la brecha entre las acciones, ya que pronto volveremos a ver cómo la distancia se estrecha y los valores retoman su comportamiento habitual.

Por tanto, nuestro objetivo como operadores será invertir buscando las ganancias. Para conseguirlo habrá que buscar pares de valores que estén en movimiento hacia direcciones diferentes y que nos muestren un patrón que sea fácilmente identificable.

Una vez tengamos el par de acciones elegido y hayamos detectado la brecha entonces será el momento de abrir una posición, y habrá que hacerlo en el sentido opuesto a la brecha localizada.

A través del análisis en los gráficos será mucho más fácil localizar las brechas entre los precios de una acción y de otra, y esto es lo que nos ayudará a ver una señal más clara para entrar al mercado con más oportunidades de tener éxito.

Correlación de Pares de Divisas en Forex

¿Qué es la correlación de pares de divisas en Forex?

La correlación es la capacidad que tienen algunos de los pares de divisas del mercado Forex entre sí para que su precio se mueva en la misma dirección (correlación positiva) o en la dirección contraria (correlación negativa) la mayor parte del tiempo.

¿Por qué debes conocer este tipo de correlaciones?

Si quieres ser un trader rentable en el mercado Forex, debes ser consciente de la correlación que existe entre los principales pares de divisas ya que te puede ayudar en 2 aspectos fundamentales:

1- Al conocer las correlaciones existentes entre pares de divisas, podrás tomar mejor tus decisiones de trading:

En muchas ocasiones, podrás predecir con éxito la dirección del precio de un par de divisas a través de señales de compra o venta que se ven en otros pares correlacionados.

También puede hacerte reflexionar antes de abrir una posición si detectas una señal de compra y a la vez una de venta en otro par correlacionado positivamente o la misma señal de compra o venta en pares correlacionados negativamente. La posición que estas pensando en abrir puede que no sea la adecuada.

2- Conocer esta correlación también te evitará aumentar tu nivel de riesgo:

Si abres dos posiciones en el mismo sentido en pares correlacionados positivamente estás duplicando el riesgo ya que es relativamente fácil que vayan en la misma dirección. Si aciertas y avanzan a tu favor obtendrías beneficio en ambas pero en caso de equivocarte las dos te provocarán pérdidas. Lo mismo sucede abriendo dos posiciones inversas en pares correlacionados negativamente.

Ejemplos correlaciones en los principales pares de divisas:

EUR/USD (Euro Vs Dólar Estadounidense) y GBP/USD (Libra Esterlina Vs Dólar Estadounidense)

La primera divisa de cada par es la que compras o vendes (divisa base = mercancía) y la segunda es con la que pagas (divisa secundaria = dinero). En estos dos pares el dólar estadounidense funciona como el dinero y las divisas bases pertenecen a dos grandes economías europeas (la Zona Euro y Reino Unido).

En la siguientes gráficas mensuales con la cotización de estos dos pares desde el año 1992 podrás observar que, salvo algunas diferencias principalmente de intensidad, la dirección del precio es la misma la mayor parte del tiempo. Desde 2008, debido a la crisis económica, la diferencia de intensidad ha aumentado pero se sigue manteniendo la misma dirección del precio en ambos pares de divisas.

Si vemos unas gráficas diarias más recientes vemos que también se mantiene la misma dirección del precio la mayor parte del tiempo:

Podemos afirmar por tanto que los pares EUR/USD y GBP/USD tienen una correlación positiva.

Esto significa que si el el par EUR/USD muestra una señal de compra fuerte, el par GBP/USD también debería mostrar la misma señal de compra con diferencias en la intensidad (lo mismo para una señal de venta). Con esta correlación positiva, si estás analizando el mercado Forex y detectas una señal de entrada en uno de los dos pares y la señal contraria en el otro es posible que tu análisis no sea el correcto o bien que no vaya a mantenerse esa dirección demasiado tiempo en uno de los dos pares. Como ves en las gráficas anteriores, el par GBP/USD suele ser un poco más volátil que el EUR/USD.

También ten en cuenta que si abres una posición en la misma dirección en ambos pares estarás duplicando el riesgo.

Oportunidades de trading en el par EUR/GBP (Euro Vs Libra Esterlina)

De esta correlación positiva entre EUR/USD y GBP/USD podemos también obtener una señal de entrada en el par EUR/GBP: Cuando el EUR/USD y el GBP/USD se mueven puntualmente en direcciones opuestas puede ser un buen momento de operar en el EUR/GBP. Por ejemplo, si el EUR/USD sube y el GBP/USD baja lo normal es que el EUR/GBP suba también y viceversa.

Debido a que la mayor parte del tiempo EUR/USD y GBP/USD se mueven en la misma dirección, el par EUR/GBP no suele tener movimientos fuertes con frecuencia.

USD/CHF (Dólar Estadounidense Vs Franco Suizo) y USD/JPY (Dólar Estadounidense Vs Yen Japonés)

Tradicionalmente se ha considerado que los pares USD/CHF y USD/JPY tienen una correlación positiva.

USD/CHF y USD/JPY tienen en común la misma divisa base, el Dólar Estadounidense, y tanto el franco suizo como el yen japonés pertenecen a dos economías consumidoras de petróleo aunque con diferencias significativas en cuanto a producción industrial,… Como puedes ver en las siguientes gráficas mensuales de estos dos pares, podemos ver que el precio se ha movido en la misma dirección la mayor parte de tiempo aunque no son tan similares entre si como el ejemplo anterior del EUR/USD y el GBP/USD.

Las diferencias entre ambos se han acrecentado desde Septiembre de 2020 cuando el Banco Nacional de Suiza (SNB) decidió fijar un cambio mínimo de 1,20 francos suizos por euro para detener la apreciación de la moneda helvética. Recientemente el 15/01/2020 el Banco Nacional de Suiza ha decidido eliminar ese cambio mínimo frente al euro y ha provocado una importante sacudida en los mercados de valores y divisas. Habrá que darle un tiempo de margen para analizar como se mantiene esta correlación entre USD/CHF y USD/JPY.

Como hemos visto, los pares EUR/USD y GBP/USD mantienen una correlación positiva entre sí y a su vez tienen una correlación negativa con los pares USD/CHF y USD/JPY como veremos a continuación:

EUR/USD (Euro Vs Dólar Estadounidense) y USD/CHF (Dólar Estadounidense Vs Franco Suizo)

En las siguientes gráficas mensuales podemos apreciar la correlación negativa en los precios la mayor parte del tiempo:

GBP/USD (Libra Esterlina Vs Dólar Estadounidense) y USD/CHF (Dólar Estadounidense Vs Franco Suizo)

Como en el caso anterior, en las siguientes gráficas mensuales podemos apreciar la correlación negativa en los precios la mayor parte del tiempo:

EUR/USD (Euro Vs Dólar Estadounidense) y USD/JPY (Dólar Estadounidense Vs Yen Japonés)

Como sucede con el EUR/USD contra el USD/CHF, en las siguientes gráficas mensuales podemos apreciar la correlación negativa de los precios entre estos dos pares la mayor parte del tiempo:

GBP/USD (Libra Esterlina Vs Dólar Estadounidense) y USD/JPY (Dólar Estadounidense Vs Yen Japonés)

Al igual que en el caso del par GBP/USD contra el USD/CHF, en las siguientes gráficas mensuales podemos apreciar la correlación negativa entre estos dos pares la mayor parte del tiempo:

Como puedes comprobar, hay unos pares donde la correlación positiva o negativa es más fuerte y se aprecia más claramente que en otros. En la siguiente tabla puedes ver, de manera porcentual, el cálculo de correlación entre los principales pares de divisas del mercado Forex basándose en un marco de tiempo semanal y donde 100% es el indicador de la máxima correlación positiva y -100% es el indicador de la máxima correlación negativa:

¿Cómo puedes utilizar la correlación de pares de divisas para predecir la dirección del precio?

– Cuando detectes una señal de compra o de venta en un determinado par, antes de abrir una posición puedes analizar otros pares correlacionados positivamente para confirmar que dan una señal similar y también otros pares correlacionados negativamente para ver si dan la señal contraria.

– Cuando tienes una posición abierta y no ves señales claras para mantenerla durante más tiempo o bien cerrarla, puedes ayudarte de estas correlaciones positivas y negativas con otros pares para buscar señales de continuación o de cambio de tendencia.

– Cuando históricamente, durante mucho tiempo, dos pares tienen una correlación positiva fuerte y detectas señales diferentes entre ambos, es relativamente fácil que el precio de ambos pronto vuelva a ir en la misma dirección. Si identificas correctamente cuál es el par que está moviéndose más lentamente podrás decidirte por abrir una posición y tratar de obtener beneficios cuando recupere la dirección del otro par.

– Hay traders que utilizan la correlación negativa como estrategia de cobertura (hedging) abriendo la posición principal en un par y otra secundaria más pequeña en el mismo sentido en otro par con correlación negativa. Si la posición principal avanza a nuestro favor los beneficios serán mayores que las pérdidas de la posición secundaria y en el caso de ir en nuestra contra, las pérdidas serán mayores que los beneficios pero se reducirán considerablemente. Si eres principiante es mejor que te centres en detectar señales fuertes y que valores la idoneidad de este tipo de coberturas cuando tengas más experiencia.

– Son muchos los traders que si encuentran una señal de venta fuerte en el EUR/USD y en el GBP/USD, confirmada por una señal de compra en el USD/JPY y USD/CHF, prefieren abrir la posición de venta en EUR/USD o GBP/USD (en lugar de una de compra en el USD/JPY o USD/CHF) ya que generalmente los movimientos a la baja suelen ser más fuertes (a causa del miedo) y permiten obtener mayores beneficios en un menor espacio de tiempo.

– Ten en cuenta que las correlaciones no siempre se cumplen. Como hemos visto en este artículo hay algunas más claras que otras. Tampoco hay garantías de que duren para siempre, pueden durar semanas, meses o años pero también puede llegar el día que cambien principalmente a causa de políticas monetarias (como hemos visto por ejemplo en el caso del franco suizo tras las decisiones del Banco Nacional de Suiza),…

Trata de aprovechar el conocimiento de estas correlaciones para tratar de obtener beneficios tomando tus decisiones de trading correctamente y no incurriendo en duplicar el riesgo sin saberlo. Si te ha gustado el artículo te pedimos que nos ayudes a compartirlo en redes sociales con tus tweets, likes o +1s. Muchas gracias y que tengas un buen trading!

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