El Grid Trading

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El Grid Trading

En este artículo vamos a discutir sobre una técnica de trading denominada grid trading, cuyo nombre proviene del aspecto que presentan los gráficos de los operadores que la emplean. Los que utilizan este sistema manifiestan que sus principios se oponen completamente a lo que se enseña normalmente sobre gestión monetaria y la operativa en el mercado a nivel general, sin embargo también afirman que funciona y que si se utiliza de modo apropiado puede generar ganancias de modo constante. No obstante otros dicen que no es más que un canto de sirena y que solo termina ocasionando pérdidas. A continuación vamos a presentar los principios del Grid Trading de tal manera que ustedes mismos se formen su opinión.

¿Qué es el Grid Trading?

Podemos definir el Grid Trading como una famosa estrategia de trading que le permite al operador entrar al mercado sin importar el movimiento que tenga. Como se mencionó al inicio, la filosofía que hay detrás de este sistema va en contra de los principios aceptados por la mayoría de gestión monetaria y el trading en general. En este caso, los beneficios se obtiene cuando una vez que se ejecuta una orden de compra, por ejemplo, el precio se mueve hasta la siguiente banda superior en donde se ejecuta una orden de venta o incluso otra compra. Como veremos más adelante, es un sistema que requiere disciplina, paciencia y capital por parte del trader. Los que operan regularmente con base en el Grid Trading, afirman que con el paso del tiempo llegan a obtener ganancias pendientes y tienen la ventaja de que no requieren estar pendientes constantemente de la tendencia del mercado.

Así mismo, puede emplearse para operar durante las 24 horas del día o detener la operativa en cualquier momento, además es posible retirar el capital en el momento deseado.

Este sistema que consiste en dibujar una serie de líneas horizontales en un gráfico de precios de manera tal que siempre exista la misma distancia entre un nivel y los que tiene a la par. Cada línea trazada corresponde a un precio y en todas se coloca una orden de compra y otra de venta, las cuáles tienen una toma de ganancias (Take Profit) que es igual a la separación existente entre los niveles. En ningún caso de asocian órdenes de tipo stop. Todas estas líneas dibujadas le dan al gráfico un aspecto de rejilla (grid) del cual toman su nombre, tal como se muestra a continuación:

El Grid viene definido por una serie de variables que proporcionan una enorme variedad de posibilidades a la hora de utilizarlo como sistema de trading ya que podemos configurarlos con una cantidad infinita de valores. Dependiendo de estos parámetros, los sistemas basados en Grid Trading pueden ser muy distintos entre sí e incluso opuestos. En este artículo nos vamos a enfocar principalmente en la versión «Clásica» por llamarla de algún modo, la cual no emplea Stop Loss, donde los niveles son equidistantes entre sí y fijos y el Take Profit asociado a cada operación es igual a la distancia en puntos que existen entre los distintos niveles.

En el transcurso del tiempo, un Grid Clásico acumula pérdidas latentes en la cuenta del trader, mientras que al mismo tiempo el balance crece de manera lineal. Por eso, la rentabilidad del Grid depende totalmente del número de ocasiones en que el precio del activo cruza los diversos niveles. De esta manera, si tenemos un grid de una amplitud y una densidad de niveles definida, hay un número mínimo de cruces de niveles que se necesita que se produzcan de manera continua (sin que el precio escape de sus límites), a partir el cual el sistema produce beneficios, ya que la suma total de ganancias llega a superar a la suma de pérdidas latentes que se acumulan

¿Como funcionan los grids?

Para entender como funcionan los grids vamos a dar un ejemplo. Primero imagínense que tienen un gráfico de candelas en el par EUR/USD en un marco de tiempo de 30 minutos el cual abarca varios días, incluyendo el fin de semana, el cual se incluyó para que posteriormente estudiemos el efecto de los roll overs.

Ahora colocamos las líneas del grid cada 30 pips, separando las líneas de tipo Bid y las de tipo Ask por medio del spread, el cual para efectos del gráfico podemos suponer constante y de unos 2 pips. De esta forma, cuando abrimos dos operaciones en el mismo punto, la operación de compra abre en el Ask y la de venta en el Bid. Cuando cerramos la posiciones, la de compra lo hace en el nivel Bid y la de venta en elo nivel Ask que les corresponde.

Esto debemos tomarlo en cuenta a la hora de hacer los cálculos, ya que toda operación ganadora que se cierra en el siguiente nivel va a tener una ganancia de 28 pips que corresponden a los 30 pips de distancia entre los distintos niveles menos los 2 pips del spread.

La posiciones que van quedando abiertas aportan lo que se conoce como una pérdida latente que es calculada mediante la suma de la distancia entre los niveles y el spread que se paga en cada operación. Por ejemplo, una operación perdedora que cerró a una distancia de 1 nivel acumula una pérdida latente de 32 pips. Si la distancia al precio de entrada es de dos niveles la pérdida acumulada es de 64 pips.

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Las distintas variables de un Grid

Los Grids pueden contar con una variedad infinita de variables para su configuración, sin embargo, sin importar su complejidad, todos ellos se caracterizan por tener una cuantas variables que se utilizan para definir su estructura principal y las cuáles vamos a mencionar a continuación:

-El rango: Es la distancia en pips entre dos líneas contiguas del Grid. Es una de las principales variables y de ella depende el rendimiento final que le pueda brindar el Grid al trader. Si se usan líneas con mucha separación, se producirá un Grid poco activos, los cuáles estarán más expuestos a los rollovers y sobre todo estarán expuestos a las tendencias a largo plazo, ya que no podrán sacar provecho los retrocesos en las tendencias de tal modo que compensen las pérdidas producidas por las roturas de nuevos niveles. Por el contrario, niveles muy pegado crean un Grid de mucha mayor actividad, el cual aprovecha bien los cambios de tendencia constantes y el ruido del mercado, si bien resultan más complejos a la hora de reponer órdenes y solucionar diversos problemas inherentes a la operativa como son los requotes, pérdida de conexión, gaps, stops y otros. Así mismo, son susceptibles a ser afectados por tendencias a corto plazo. Por ejemplo, una sesión que presente una fuerte tendencia intradía puede provocar elevadas pérdidas en un Grid muy denso, sin que se puedan aprovechar las correcciones normales que suelen producirse en cualquier tendencia de este tipo. El rango entre las líneas del Grid debe ajustarse de acuerdo a la volatilidad del mercado, el instrumento con que operamos y su complejidad. Generalmente, el rango suele ser fijo, si bien puede hacerse variable.

-Take Profit para las operaciones abiertas: Normalmente la toma de ganancias de cada posición es igual a la distrancia entre los niveles contiguos del Grid menos el spread cobrado por cada operación. Dependiendo del broker, en un mercado como el Forex, los spreads suelen ser fijos y constantes, si bien dependiendo de las condiciones, en algunas ocasiones pueden variar. En otros mercados el spread varía constantemente por lo cual se producen deslizamientos que complicarán la operativa con un sistema Grid.

-Stop Loss para las operaciones abiertas: Esta variable permite controlar el nivel de las pérdidas asumibles para cada posición abierta. En los Grids tradicionales, se opera sin Stops Loss asociados. Sin embargo, esto no significa que el Grid no tiene un stop general, de hecho, todo Grid debe tener un stop general que le sirva de protección en contra de pérdidas excesivas que el trader no pueda asumir. Este stop se encarga de cerrar todas las posiciones si llega a un nivel de precios establecido.

-Stop Loss general del Grid: Es un parámetro muy importante que nos permite establecer la cantidad de capital de nuestra cuenta que estamos dispuestos a perder si operamos con un Grid Abierto o clásico. Lo más recomendable es configurarlo de acuerdo los principios de la gestión monetaria y aplicarlo a cualquier Grid que utilicemos de tal modo que no se llegue a sufrir un margin call. No hay que olvidar nunca que el Grid Trading es un sistema de alto riesgo y asumir lo contrario puede ser peligroso.

-Tamaño del Grid: Este parámetro está determinado por la cantidad máxima de líneas que puede abrir el Grid y determina el nivel de riesgo que asume el trader con este sistema de trading.

-Volumen por operación: Esta variable determina la cantidad de lotes o contratos que se abren en cada línea del Grid. En los Grids más sencillos el volumen es constante, sin embargo en los más complejos en ocasiones es variable. Para este tipo de sistemas se recomiendan tamaños de lote pequeños, ya que un correcto dimensionamiento de estos es básico para que un Grid no llegue al punto de margin call o al nivel de Stop Loss general del Grid con solo unos pocos niveles abiertos.

-Take Profit para el cierre del Grid: Esta variable tan importante permite determinar la ganancia acumulada a partir de la cual se debe cerrar el Grid. De hecho, el menor o mayor éxito de un sistema de Grid Trading a mediano y largo plazo depende bastante de la correcta configuración de esta variable y del Stop Loss general.

Principales tipos de Grids

La siguiente es una lista con los principales tipos de Grids:

  • Grids Laterales.
  • Grids Tendenciales.
  • Grids Balanceados.
  • Grids Múltiples combinados.

¿Que es el Grid Trading?

Lo que desespera a muchos traders, sobre todo cuando comienzan en el Trading, es acertar con el movimiento del mercado, pero no ser capaces de acertar con el Timing del mercado y ser barrido por los stops de protección. Me imagino que el desarrollador del Grid Trading tenía esos mismos problemas y pensó como podía operar en el mercado sin necesidad de utilizar stops de protección.
Esta forma de operar, va totalmente en contra de los principios básicos que se suelen utilizar para la gestión del capital. A pesar de no seguir las normas establecidas, no quiere decir que no haya una gestión de capital, si la hay, pero con un riesgo muy elevado, propio de los sistemas tipo Martingala, en los que ante una pérdida se van aumentando las posiciones, hasta que se consigue recuperar el dinero invertido.

¿Como funciona el Grid Trading?

El Grid Trading toma su nombre de las rejillas o Grids en los que se divide el gráfico sobre el que vamos a operar.
Una de las ventajas que atribuyen los defensores de este sistema, es que no es necesario conocer la dirección del mercado para ganar dinero, y ahora lo vas a comprender.
En cada línea horizontal, grid o rejilla, se coloca una orden de compra y una de venta. La separación entre rejillas suele ser de igual tamaño, y se suelen medir en pips. Por ejemplo se pone una orden cada 15-20 o 30 pips. Es evidente que cuantas más cerca estén las rejillas, más órdenes se van a lanzar al mercado.
Suponemos que operamos en el EUR/USD con una posición larga abierta en 1.1010, a esta posición le asociamos un objetivo de beneficios de 30 pips, por tanto pondremos un stop de beneficios de 1.1040, cuando toque ese precio, esa operación se cierra.
A la vez que colocamos una orden stop profitt, también colocamos una orden de venta, separada por los pips del spread, para que las dos órdenes entren a la vez. Cuando cerremos nuestra operación en beneficios, además abriremos una orden corta.
Cuantas más veces rebote el precio entre determinados niveles, más operaciones se realizarán y más beneficios obtendremos, aunque también tendremos más operaciones sin cerrar y ahí es donde radica el peligro del Grid Trading, además son operaciones abiertas que no sabemos cuando se van a cerrar, pueden tardar un par de días o podrían estar abiertas un par de años.
Como es evidente, no vamos a tener una operación abierta dos años, lo lógico es establecer unos niveles de ganancias y cerrar todas las operaciones pendientes en el momento que se alcanza el objetivo.
Seguro que te asaltan muchas dudas, y es normal. Volvamos por un momento a la operación anterior. Suponemos que hemos abierto una posición corta a 1.1040 y habrá otras órdenes pendientes cortas a 1.1070, 1.1100, etc. Si al precio le da por subir, iremos abriendo posiciones cortas, e iremos acumulando pérdidas, sólo si alguna de las posiciones baja hasta su nivel de cierre, obtendríamos beneficios.
Por ejemplo, la posición corta abierta a 1.1100, se cerraría si el precio retrocede a 1.1070, que es donde tiene asociada su toma de beneficios. En ese momento, como veníamos cortos, en el nivel 1.1070 abrimos una posición larga, que si el precio vuelve a subir a 1.1100 cerraremos con beneficios, y así sucesivamente. Cuanto más lateral se muestre un par, más operaciones realizaremos y más beneficios podremos acumular.

Parámetros del Grid Trading

Antes de comenzar a realizar esta estrategia de Trading para Forex, mi consejo es que hagas un backtesting, más que nada para que veas a que riesgos te puedes exponer.
Incluso con un backtesting hay que tener en cuenta que el Grid necesita unos parámetros de trabajo:
* Distancia del rango o grid. Este es uno de los parámetros más importantes. Si la distancia entre órdenes es muy grande es posible que se ejecuten pocas órdenes, y si la distancia es muy pequeña se pueden ejecutar demasiadas operaciones.
Cualquiera de las dos opciones es un problema. Si ejecutamos pocas operaciones, no aprovecharemos los retrocesos de las tendencias, y si la distancia es muy pequeña, podemos realizar demasiadas operaciones en tendencia, antes de que el mercado se de la vuelta y podamos cerrarlas.
* Tamaño del grid. El tamaño del Grid es importante, y además nos sirve para controlar el riesgo. Antes de abrir el Grid debemos plantear cual es el tamaño, y cuantas operaciones vamos a abrir y en que lugares.
* Lotes. Según el tamaño de nuestra cuenta, y el riesgo que estamos dispuestos a asumir, debemos calcular el tamaño de cada orden. Lo ideal es utilizar minilotes o micro lotes, aunque los beneficios potenciales son más pequeños, la máxima pérdida posible tampoco será excesiva.
* Stop loss del Grid. Aunque no se trabaja con stop loss, si no que cada operación abierta, sólo tiene asociada una orden de cierre, muchos traders se plantean un stop loss general de todo el Grid cuando se salta los parámetros máximos.
* Stop profit. Aunque podríamos tener vivo un Grid trading por tiempo indefinido, lo más prudente es establecer un límite a nuestras ganancias, y cuando llega al objetivo cerarlo y volver a evaluar el mercado.

Ventajas y desventajas del Grid Trading

Para cualquier trader novato, incluso para muchos traders que no han conseguido ser consistentes, el Grid Trading puede sonar a música celestial. No tienes que preocuparte por saber hacia donde va el mercado, sólo pones tu Grid y esperaras a que se vayan realizando las operaciones.
Esto que en principio suena genial, contiene un riesgo potencial muy alto, estamos utilizando un sistema tipo martingala y el riesgo de ruina si no lo acotamos, es sencillamente brutal.
Si entramos en un mercado que se mueve dentro de unos rangos, este tipo de operativa nos puede hacer ganar mucho dinero, pero si entramos en una fase tendencial…¡¡Ojo con las pérdidas!! Hace falta tener unos nervios de acero para gestionar estas situaciones.
Es evidente que hay unas ventajas muy amplias en el sistema, pero como casi siempre, también el sistema tiene su cara oculta y sus peligros.

Programas Metatrader para Grid Trading

Para poder utilizar este sistema necesitamos, un programa Grid Trading para Metatrader, una cuenta importante y un broker que nos permita hacer hedding, abrir posiciones en el mismo par de divisas en las dos direcciones, sin cerrar obligatoriamente ninguna operación.
He estado buscando algunos programas y los hay de todos los tipos. Algunos permiten abrir grids de forma tendencial, otros están pensados para laterales, otros…¡¡De todo!! pero casi ninguno utiliza el Grid tradicional.
En la imagen que he colgado para ilustrar este artículo, he hecho una simulación de lo que sería un Grid Tradicional, operaciones pendientes tanto para comprar como para vender. A cada operación habría que asignarle un objetivo de beneficios.
El problema de no utilizar un Expert para Metatrader, es que si no estamos pendientes, y nos saltan algunas órdenes y el precio vuelve a su sitio, pero sin estar nosotros delante de la pantalla, podremos perdernos alguna operación, y es vital para que el sistema genere beneficios, conseguir el mayor número de operaciones en los laterales.

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¿Funciona la estrategia grid (rejillas) en trading?

Según comenta x-trader en uno de sus artículos, el grid trading o “trading sobre rejillas o cuadrículas” fue popularizado por un famoso forero de los foros de trading anglosajones llamado ElectricSavant, el cual, según se rumorea aparentemente acabó en un hedge fund implementando sus ideas.

La verdad no sé si el forero acabaría en un hedge fund o no, pero según mi intuición y la experiencia que tengo, creo que no sería implementando sistemas de “grid trading”.

O al igual se dedicó a diseñar decenas de robots, los cuales son siempre bienvenidos por los brokers y market makers de todas las categorías, pues saben que tarde o temprano acabarán desplumando a sus clientes.

Los brokers ECNs, porque se forran a comisiones debido a lo frecuente del trading, y los market makers – de forex normalmente – porque se forran a spreads, que viene a ser las comisiones más los spreads, en lo que es un negocio fabuloso.

¿Funciona el grid trading en Forex?

El concepto es demasiado bonito para poder funcionar a largo plazo.

«Too good to be true», como dirían los anglos.

Aviso de riesgo!

Si fuera tan fácil como marcar unas cuantas líneas y empezar a entrar y salir en unos determinados puntos.

Pero no, el trading y la especulación son algo mucho más difícil.

La idea básica vendría a ser llenar el gráfico de unas líneas de colores de compra y venta que se irían ejecutando conforme el precio fuera alcanzando dichas líneas.

Si el precio se sigue moviendo en la misma dirección, entonces la operación será ganadora y el operador podrá cerrar cuando crea oportuno.

Si el precio retrocede entonces el operador, dependiendo de la estrategia “grid”, compraría o vendería.

Si decide comprar cuando el precio se mueve en su contra y alcanza el nivel marcado, la esperanza del trader estará en que el precio se dé la vuelta para poder cerrar sin, al menos, pérdidas. Y con suerte, incluso beneficios.

Estrategia grid trading

Esto que acabo de comentar no es otra cosa que una martingala que nos salvará el culo docenas, y posiblemente centenas de veces, pero que llega un día que nos destruye totalmente.

Eso sí, este tipo de operativa bien aplicada y con apalancamiento fuerte puede suponer unas ganancias brutales en tiempos bastante largos, con lo cual es uno de los métodos favoritos de los adoradores de sistemas y robots, que implementan de manera masiva en los ámbitos del trading social y de MT4, donde consiguen miles de seguidores y son capaces de hacer varios cientos de miles de dólares antes de que llega el día del reconocimiento final.

Ese día, el mercado rompe totalmente y empiezan a añadir posiciones para “recuperarse” con la esperanza de que el mercado se dé la vuelta, pero a veces el mercado baja 1.000 pipos en pocos días y ahí mueren los grid (1), todos los martingaleros – y sus seguidores.

Otra manera de implementar el grid es vender por debajo de un precio, seguir vendiendo mientras el precio siga a favor, en una especie de spread en el cual supuestamente ganaríamos si el mercado sube o si el mercado baja, y siempre y cuando el mercado no haya tocado las posiciones contrarias anteriormente.

Por ejemplo, podríamos tener una estructura como la siguiente en el GBPUSD:

  1. Buy Stop 1.5140 — Sell Stop 1.4920
  2. Buy Stop 1.5170 — Sell Stop 1.4950
  3. Buy Stop 1.5200 — Sell Stop 1.4980

De esta manera estaríamos hacienda una especie de spread en el cual ganaríamos si el mercado pasa de 1.5140 y sube 200 pipos por ejemplo, cerrando ahí. O si el mercado pasa 1.4980 y baja otros 200 pipos.

Lo peor que podría pasar es que el mercado no fuera a ningún lado y después de subir hata 1.52 diera la vuelta y bajara hasta 1.4920, momento en el cual habría que cerrar este grid, obviamente.

Esta manera, al menos no es tan martingala como la primera que nombre, la cual – con sus infinitas variaciones con decenas de indicadores – es tan popular entre la peña del “get rich quick”.

De esta última manera, al menos tenemos que salir cuando nuestro rango contrario es alcanzado al completo.

Digamos que esta sería una manera en la que apostaríamos por una tendencia próxima en el mercado, sin saber a dónde.

Pero como vemos, es demasiado simple, aunque siempre se pueden incluir métodos más complejos, como por ejemplo, el que hacia el forero que hizo popular ese sistema.

Ejemplo grid trading martingala

En la otra vertiente, aquella que va comprando o vendiendo cuando el precio va en nuestra contra, resultaría en algo así:

Compro la Libra en 1.5140 con objetivo 40 pipos.

El precio baja y entonces, en vez de cerrar la operación perdedora, compro otro contrato por 1.5080, con la esperanza de que se dé la vuelta y podamos recuperar lo perdido, e incluso ganar.

El precio sigue bajando, y como “sabemos” que en algún momento se tiene que dar la vuelta, compramos otra vez a 1.5020. Es más, algún valiente se atrevería a aplicar la martingala en todo su esplendor, y compraría dos.

Así si se da la vuelta, recuperamos lo perdido e incluso podremos ganar algo.

El precio sigue bajando y toca 1.4960, así que decido comprar otros dos contratos.

Ahora sí, el precio tiene que rebotar por fin.

Pero no, el precio sigue bajando muy fuerte hasta 1.4900, y decidimos abrir tres contratos para recuperar con la “próxima” reacción.

Seguimos haciendo el método hasta que nos vamos a los 1.4500 y, de repente, nos damos cuenta de que nos vamos a quedar sin cuenta.

Y la Libra no se recuperó.

Más al contrario se desplomó definitivamente a 1.35.

Aviso de riesgo

¿Técnica de Grid trading?

Esto, evidentemente es una manera muy simple de describir una técnica que de seguro usa la gente con mucha más depuración, pero el principio que subyace en la misma hace que la misma sea casi imposible que pueda suponer un éxito para los traders a largo plazo.

El mercado nunca permanece igual, y los históricos de los últimos dos o tres años pueden no valer para los siguientes.

Esto hace muy difícil que triunfen sistemas de trading como este o basados en diferentes indicadores, por el mero hecho de que el indicador diga que hay que comprar, porque los últimos dos años fue bien al hacerlo.

Eso, aunque parezca un trading muy complejo y muy “avanzado”, es demasiado simple para que funcione a largo plazo.

Los verdaderos maestros del “grid trading” son los market makers de todos los mercados.

Ellos, sí, pueden aplicar las diferentes rejillas a los diferentes precios, y dejar que los precios fluyan arriba y abajo, pues cuentan con la ventaja de que compran en el bid y venden en el ask, cosa que nosotros no podemos hacer.

El que quiera vivir de sistemas automáticos basados en indicadores varios y cosas así, tendrá que hilar mucho más fino.

No obstante, suerte para el que lo intente.

  1. Siempre que no apliquen una estrategia de cortar pérdidas, lo cual no suele ser común en muchos de los que usan estas estrategias. Si bien, con stop loss, tampoco creo que pudiera funcionar a largo plazo esto, pero al menos sería trading más responsable.
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