ADX – Average Directional Index – ¿Qué es – Definición y Usos

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ADX – Average Directional Index – ¿Qué es? – Definición y Usos

¿Qué es el índice direccional promedio (ADX)?

El índice direccional promedio (ADX) es un indicador de análisis técnico utilizado por algunos operadores para determinar la fuerza de una tendencia. La tendencia puede ser hacia arriba o hacia abajo, y esto se muestra mediante dos indicadores que lo acompañan, el Indicador Direccional Negativo (-DI) y el Indicador Direccional Positivo (+DI). Por lo tanto, ADX comúnmente incluye tres líneas separadas. Estos se utilizan para ayudar a evaluar si un comercio debe tomarse largo o corto, o si un comercio debe tomarse en absoluto.

Claves para el uso correcto del indicador ADX

  1. Fue diseñado por Welles Wilder para gráficos diarios de productos básicos, pero se puede utilizar en otros mercados u otros marcos de tiempo.
  2. El precio estará en tendencia alcista cuando +DI está por encima de -DI. El precio tendrá tendencia bajista cuando -DI está por encima de +DI.
  3. Los cruces entre +DI y -DI son posibles señales de trading a medida que los osos o los toros ganan la ventaja.
  4. La tendencia tiene fuerza cuando ADX está por encima de 25. La tendencia es débil o el precio es sin tendencia cuando ADX está por debajo de 20, según Wilder.
  5. No-tendencia no significa que el precio no se está moviendo. Puede que no lo sea, pero el precio también podría estar haciendo un cambio de tendencia o es demasiado volátil para que una dirección clara esté presente.

¿Qué nos indica el índice direccional promedio (ADX)?

El índice direccional promedio (ADX) junto con el indicador direccional negativo (-DI) y el indicador direccional positivo (+DI) son indicadores de impulso. El ADX ayuda a los inversores a determinar la fortaleza de la tendencia, mientras que -DI y +DI ayudan a determinar la dirección de la tendencia.

El ADX identifica una tendencia fuerte cuando el ADX es más de 25 y una tendencia débil cuando el ADX está por debajo de 20.

Los cruces de las líneas -DI y +DI se pueden utilizar para generar señales comerciales. Por ejemplo, si la línea +DI cruza por encima de la línea -DI y el ADX está por encima de 20, o idealmente por encima de 25, entonces esa es una señal potencial para comprar.

Si el -DI cruza por encima del +DI, y ADX está por encima de 20 o 25, entonces esa es una oportunidad para entrar en una operación corta potencial.

Las cruces también se pueden utilizar para salir de las operaciones actuales. Por ejemplo, si es largo, salga cuando el -DI cruce por encima del +DI.

Limitaciones del uso del indicador ADX

Los cruces pueden ocurrir con frecuencia, (a veces con demasiada frecuencia) lo que resulta en confusión y potencialmente en perdida de dinero en operaciones que rápidamente van en el otro camino. Estos se conoce como “Falso Positivo”, o “Falsas señales”. Esto es más común cuando los valores ADX están por debajo de 25. Dicho esto, a veces el ADX alcanza por encima de 25, pero sólo está allí temporalmente y luego invierte junto con el precio.

Al igual que cualquier indicador, el ADX debe combinarse con el análisis de precios y potencialmente otros indicadores para ayudar a filtrar las señales y controlar el riesgo.

Cuando ADX está por debajo de 20 el indicador está señalando que el precio es sin tendencia, y por lo tanto puede no ser un momento ideal para entrar en una operación.

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Indicador Fractal: ¿Cómo funciona?. Definición y Usos

¿Qué es un fractal?

El indicador fractal se basa en un patrón de precios simple que se ve con frecuencia en los mercados financieros. Fuera del trading, un fractal es un patrón geométrico recurrente que se repite en todos los marcos de tiempo. A partir de este concepto, se ideó el indicador fractal. El indicador aísla los posibles puntos de giro en un gráfico de precios. A continuación, dibuja flechas para indicar la existencia de un patrón. El patrón fractal alcista indica que el precio podría moverse más alto. Un fractal bajista indica que el precio podría moverse más bajo. Los fractales alcistas están marcados por una flecha hacia abajo, y los fractales bajistas están marcados por una flecha hacia arriba.

El indicador Fractal no requiere ninguna configuración en particular para funcionar.

CLAVES PARA ENTENDER AL INDICADOR FRACTAL

Un fractal alcista se produce cuando hay un punto bajo con dos barras/velas bajas más altas a cada lado de la misma.

Un fractal bajista ocurre cuando hay un punto alto con dos barras/velas altas inferiores a cada lado de la misma.

Una flecha hacia arriba marca la ubicación de un fractal bajista, mientras que una flecha hacia abajo marca la ubicación de un fractal alcista.

Las flechas se dibujan por encima o por debajo de la barra central (punto alto o bajo), aunque el patrón sea de cinco barras. No hay manera de que un comerciante pueda entrar en un comercio en la flecha porque la flecha sólo se produce si las dos barras siguientes crean el patrón.

Si alguien intercambiara señales fractales, la entrada sería el precio de apertura de la tercera barra después de la flecha.

¿Que nos indican los Fractales?

El indicador fractal generará señales con frecuencia. La existencia de un fractal no es necesariamente importante ya que el patrón es muy común.

El fractal indica la posibilidad de un cambio de tendencia. Esto se debe a que los fractales muestran esencialmente un precio de “forma de U”. Un fractal bajista tiene el precio moviéndose hacia arriba y luego hacia abajo, formando una U al revés. Un fractal alcista se produce cuando el precio se mueve hacia abajo, pero luego comienza a moverse hacia arriba, formando una U.

Debido a que los fractales ocurren con tanta frecuencia, muchas de las señales no son puntos de entrada confiables. Es posible filtrar señales de fractales usando alguna otras formas de análisis técnico. Bill Williams también inventó el indicador de Alligator que aísla las tendencias. Mediante la combinación de fractales con el análisis de tendencia, un trader puede decidir sólo el comercio de señales fractales alcistas mientras que la tendencia del precio está al alza. Si la tendencia está a la baja, pueden tomar sólo operaciones cortas en señales fractales bajistas, por ejemplo.

Ejemplo de combinación del indicador Alligator con Fractales. En una tendencia bajista, toda señal fractal bajista es considerada como una oportunidad de trading y viceversa.

Los fractales también se pueden utilizar con otros indicadores, como puntos de pivote o niveles de retroceso de Fibonacci. Un fractal sólo se actúa si se alinea con uno de estos otros indicadores y potencialmente la dirección del precio a largo plazo. Por ejemplo, supongamos que una acción está en tendencia más alta. El precio se está retirando y alcanza un 50% nivel de retroceso de Fibonacci. Dado que la tendencia ha bajado, y el precio está cerca de un nivel de retroceso de Fibonacci, el comerciante tomará una operación si encuentra un tipo de señal fractal alcista.

Limitaciones del uso del indicador fractal

El principal problema con los fractales es que hay muchos de ellos. Se producen con frecuencia y tratando de operar todos ellos se agotará rápidamente una cuenta de operaciones debido a la pérdida de operaciones. Estas se llaman señales falsas o whipsaws. Por lo tanto, filtre las señales con algún otro indicador o forma de análisis.

Las flechas para el indicador se dibujan típicamente sobre el alto o bajo o punto, que es el medio del fractal, no donde se completa el fractal. Por lo tanto, las flechas pueden ser engañosas visualmente. Dado que el patrón está realmente completando dos barras a la derecha de la flecha, el primer punto de entrada disponible después de ver una flecha es el precio de apertura de la tercera barra a la derecha de la flecha.

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¿Qué es el RSI?

El Índice de Fuerza Relativa o RSI por sus siglas en inglés (Relative Strength Index) es un indicador que permite calcular la fuerza o momentum que tiene el precio de un activo en un periodo determinado. Este indicador fue desarrollado por J. Welles Wilder Jr en 1978 en su libro New Concepts in Technical Trading Systems y es uno de los indicadores más utilizados por los traders de todo el mundo.

El RSI es un indicador de tipo oscilador, es decir que los valores del índice oscilan en un rango. En este caso el RSI esta en un rango entre cero (0) y 100.

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Las principales características del RSI son:

1. Los máximos y mínimos del precio de un activo ocurren cuando el RSI esta por encima de 70 o por debajo de 30, respectivamente.
2. Cuando el RSI no logra cruzar por encima de 70 o 30 se genera una señal de corrección en la tendencia.
3. A menudo los niveles de resistencia y soporte son más evidentes en la gráfica del RSI que en la gráfica del precio del activo.
4. La divergencia entre el RSI y el precio del activo es una señal fuerte de un cambio de tendencia.

El RSI es un indicador muy útil tanto si se utiliza de manera independiente como si se utiliza junto con la gráfica del precio del activo. A continuación veremos como interpretar el RSI.

En el primer caso tenemos tres usos para el RSI:

1. Identificar máximos y mínimos de una tendencia. Cuando el indicador esta por encima de 70 o por debajo de 30, esto señala que el mercado esta próximo a alcanzar un máximo o un mínimo respectivamente. Cuando se superan estos niveles generalmente se dice que el mercado esta en sobrecompra (mayor a 70) o en sobreventa (menor a 30). Cuando el indicador se usa de esta manera, el trader por lo general esta utilizando una estrategia de contratendencia. Una situación de sobrecompra (sobreventa) indica que un máximo (mínimo) esta próximo a ocurrir ya que el mercado ha subido (bajado) de tal forma que se ha sobreextendido. Por esta razón un trader tomaría una posición corta (larga) a la espera de una corrección.

2. Identificar la formación de patrones gráficos. Al visualizar la evolución del índice es más fácil identificar patrones en la gráfica del precio, como por ejemplo formaciones Hombro-Cabeza-Hombro, triángulos o penachos, que indican puntos de compra o venta, o cambios de tendencia.

3. Identificar de cambios de tendencia. Cuando el indicador no lograr cerrar de manera concluyente por encima de 70 o por debajo de 30, es decir no logra mantenerse.

En el segundo caso la utilización de la gráfica del precio junto con el índice nos permite dos usos para el RSI:
1. Identificar zonas de resistencia y soporte. Estas zonas se ven claramente en la gráfica del índice antes de que se vean reflejadas en la gráfica del precio. Incluso las líneas de soporte o resistencia se pueden utilizar con el RSI y tienen el mismo significado.

2. Identificar divergencias. La divergencia entre el comportamiento del precio del activo y el RSI es una señal que se aproxima un cambio de tendencia y suele ocurrir en los puntos de quiebre más significativos. Una divergencia pueden ser positiva o negativa y ocurre cuando el precio de un activo alcanza nuevo mínimo mientras que el indicador no lo hace (de ahí la divergencia), en este caso se dice que hay una divergencia positiva. De igual forma una divergencia es negativa cuando el precio de una activo alcanza un nuevo máximo pero el indicador no lo hace.

Si bien en la versión inicial el RSI se calcula para una ventana de tiempo de 14 periodos, es posible modificar este valor al alza o baja. Cuando se incrementa el periodo, el RSI presentara una menor volatilidad pero generara menos falsas señales. Por el contrario al reducir el periodo se generaran más falsas señales resultado de la mayor volatilidad del indicador. ¿Cual es el periodo adecuado? Eso depende de la volatilidad del activo que se esta utilizando. Si este no presenta cambios bruscos en el precio, utilizar el periodo estándar es suficiente. Si es un activo con una alta volatilidad, sería preferible reducir el periodo y así capturar más situaciones de sobrecompra o sobreventa.

En la siguiente gráfica diaria del yen frente al dólar USD/JPY podemos ver algunos de los usos antes mencionados.

Al analizar la gráfica diaria del USDJPY entre junio de 2020 y septiembre de 2020 encontramos varias oportunidades de trading basadas en el RSI.

1. La primera es una divergencia positiva D1 que se desarrolla entre agosto y septiembre de 2020. Claramente se ve como el precio efectúa mínimos y establece un piso en la zona entre 99-100 mientras que el indicador RSI falla en lograr nuevos mínimos, lo cual señala que el mercado esta perdiendo la fuerza bajista. Finalmente el precio logra establecer una tendencia alcista en noviembre de 2020.

2. El USDJPY asciende rápidamente y desde mediados de diciembre de 2020 a comienzos de enero de 2020 establece un doble techo alrededor de 118.60. El indicador señala un mercado fuertemente sobrecomprado desde finales de noviembre de 2020 y luego forma una divergencia negativa D2 a mediados de diciembre, que posteriormente se confirma en los primeros días de enero cuando el USDJPY efectúa un nuevo máximo pero el RSI falla en alcanzar la zona de sobrecompra.

3. El USDJPY corrige esta situación y a mediados de abril de 2020 se encuentra en terreno de sobreventa alrededor de 108. Corrige esta situación con un rápido rally que lo lleva a 114 y a territorio de sobrecompra a mediados de mayo. Una nueva corrección a la baja fallida genera una situación de doble techo en julio de 2020 alrededor de 114. Esto se confirma con una divergencia negativa D3, que termina llevando al USDJPY nuevamente a la zona entre 107 y 108 en septiembre de ese mismo año.

4. Al fallar en establecer una tendencia bajista duradera, el USDJPY retoma el impulso alcista y entre octubre de 2020 y enero de 2020 forma un patrón Hombro-Cabeza-Hombro (HCH) entre 110 y 114. Este patrón se ve reflejado claramente en el RSI.

5. El cumplimiento del patrón HCH lleva a una ruptura de la zona de soporte 107-108 y el USDJPY cae hasta los 105 y de paso se forma una divergencia positiva con el RSI (D4).

6. Una vez resuelta esta divergencia positiva el USDJPY regresa a los 112-113 y en junio de 2020 forma una pequeña divergencia negativa D5, que se resuelve rápidamente.

De esta forma se puede observar como las divergencias positivas sirven como oportunidades de compra (apertura de posiciones largas) mientras que las divergencias negativas como oportunidades de venta (apertura de posiciones cortas).

El RSI se calcula para un periodo de tiempo determinado. Por definición este indicador pretende calcular la fuerza o momentum del precio de un activo entre dos fechas determinadas. Originalmente el periodo de tiempo es de 14 días, aunque el indicador se puede utilizar con otras ventanas de tiempo como minutos, horas o meses.

La formula del RSI tiene dos componentes: Ver formula del RSI

Formula del Indicador RSI

Donde PCA y PCB es el Promedio de los últimos 14 días de los días que cerraron al Alza o a la Baja.

A continuación se presenta un ejemplo del calculo del RSI.

  1. Se calcula la variación nominal entre periodos consecutivos. En este caso el primer calculo se hace restando 10,25 – 11,46 y colocando este valor en la columna 2: -1,21.
  2. Las columnas 3 y 4 sirven para llevar el registro de los días con cierre al alza y los días con cierre a la baja. En este caso cerró a la baja y por lo tanto colocamos el resultado obtenido en el paso 1 en la columna 4 con signo positivo. En la columna 3 de Cierre al Alza anotamos un cero.
  3. De esta forma llenamos las columnas 2, 3 y 4. Como estamos utilizando una ventana de tiempo de 14 periodos, cuando llegamos al periodo 15 empezamos a calcular los promedios al alza y a la baja.
  4. En las columnas PCA y PCB se calcula el promedio de los últimos 14 periodos de las columnas 3 y 4 respectivamente. El primer valor es la suma de los catorce valores anteriores divido 14.
  5. El segundo valor y los subsiguientes se calcula tomando el valor anterior de la columna PCA o PCB, multiplicándolo por 13 y sumándole el valor de la columna 3 o 4 según sea el caso y dividiendo este resultado entre 14.
  6. Para las dos últimas columnas utilizamos las formulas presentadas anteriormente.
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